華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（2025年第1號(hào)）
華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金
更新的招募說(shuō)明書(shū)
（2025年第1號(hào)）
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金托管人：光大證券股份有限公司
二〇二五年六月二十七日
重要提示
本基金于2021年8月17日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于準(zhǔn)予華安上
證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2021]2725號(hào)）注冊(cè)，進(jìn)行募集。本基金的基金合同自2021年10月12日生
效。
本基金管理人保證招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并
不表明其對(duì)本基金的投資價(jià)值和市場(chǎng)前景作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投
資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金跟蹤上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，編制方案如下：
1、樣本空間
由滿足以下條件的科創(chuàng)板上市證券（含股票、紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證）
組成：
（1）上市時(shí)間超過(guò)6個(gè)月；待科創(chuàng)板上市滿12個(gè)月的證券數(shù)量達(dá)100只
至150只后，上市時(shí)間調(diào)整為超過(guò)12個(gè)月；
（2）上市以來(lái)日均總市值排名在科創(chuàng)板市場(chǎng)前5位，定期調(diào)整數(shù)據(jù)考察截
止日后第10個(gè)交易日時(shí)，上市時(shí)間超過(guò)3個(gè)月；
（3）上市以來(lái)日均總市值排名在科創(chuàng)板市場(chǎng)前3位，不滿足條件（2），
但上市時(shí)間超過(guò)1個(gè)月并獲專家委員會(huì)討論通過(guò)。
存在以下情形的公司除外：
（1）被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示；
（2）存在重大違法違規(guī)事件、重大經(jīng)營(yíng)問(wèn)題、市場(chǎng)表現(xiàn)嚴(yán)重異常等不宜作
為樣本的情形；
2、選樣方法：
（1）對(duì)樣本空間內(nèi)的證券按照過(guò)去一年的日均成交金額由高到低排名，剔
除排名后10%的證券作為待選樣本；
（2）對(duì)待選樣本按照過(guò)去一年的日均總市值由高到低排名，選取排名前
50的證券作為指數(shù)樣本。
3、計(jì)算公式：
報(bào)告期指數(shù)=報(bào)告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×1000
其中，調(diào)整市值＝Σ(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子)。調(diào)整股本數(shù)的
計(jì)算方法、除數(shù)修正方法參見(jiàn)指數(shù)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，
以使單個(gè)樣本權(quán)重不超過(guò)10%，前五大樣本權(quán)重合計(jì)不超過(guò)40%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見(jiàn)中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)
址：http://www.csindex.com.cn/。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，
投資者在投資本基金前，應(yīng)全面了解本基金的產(chǎn)品特性，理性判斷市場(chǎng)，并承
擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、合
規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、操作和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等等。本基金是股票型基金，
預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金；本基金主
要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌或違約等潛在風(fēng)險(xiǎn)。
本基金初始面值為人民幣1.00元。在市場(chǎng)波動(dòng)因素影響下，本基金凈值可
能低于初始面值，本基金投資者有可能出現(xiàn)虧損。因折算、分紅等行為導(dǎo)致基
金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提
高基金投資收益。
現(xiàn)有結(jié)算規(guī)則下，投資人當(dāng)日申購(gòu)的基金份額，當(dāng)日起可賣(mài)出；投資人當(dāng)
日贖回獲得的股票，當(dāng)日起可賣(mài)出。
本基金的投資范圍包括存托憑證。存托憑證是新證券品種，本基金如果投
資存托憑證，則在承擔(dān)境內(nèi)上市交易股票投資的共同風(fēng)險(xiǎn)外，還將承擔(dān)與存托
憑證、創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行、境外發(fā)行人以及交易機(jī)制相關(guān)的特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金主要投資于上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)成分股及備選成分股，將面臨科
創(chuàng)板股票相關(guān)的特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、政策及監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)
等。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》、基金產(chǎn)品資料概要
等信息披露文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期
限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，自
主判斷基金的投資價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
投資者一旦認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)或贖回本基金，即表示對(duì)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回所
涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購(gòu)贖回所涉及申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的交
收方式已經(jīng)認(rèn)可。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人管理的其它基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基
金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但
不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的
“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在作出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的
投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
本招募說(shuō)明書(shū)中涉及與基金托管人相關(guān)的基金信息已經(jīng)與基金托管人復(fù)核。
本次招募說(shuō)明書(shū)更新相關(guān)信息更新截止日為2025年6月26日，有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截止日為2025年3月31日，凈值表現(xiàn)截止日為2024年12月31日。
目錄
一、緒言..............................................................................................................5
二、釋義..............................................................................................................6
三、基金管理人................................................................................................12
四、基金托管人................................................................................................23
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)............................................................................................28
六、基金的募集................................................................................................37
七、基金合同的生效........................................................................................38
八、基金份額折算與變更登記........................................................................39
九、基金份額的上市交易................................................................................40
十、基金份額的申購(gòu)與贖回............................................................................42
十一、基金的投資............................................................................................55
十二、基金的業(yè)績(jī)............................................................................................67
十三、基金的財(cái)產(chǎn)............................................................................................68
十四、基金資產(chǎn)估值........................................................................................69
十五、基金的收益與分配................................................................................76
十六、基金的費(fèi)用與稅收................................................................................78
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)................................................................................80
十八、基金的信息披露....................................................................................81
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示................................................................................................89
二十、基金的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算................................................99
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要......................................................................101
二十二、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要......................................................................102
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)..............................................................103
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)..............................................................................104
二十五、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式......................................................106
二十六、備查文件..........................................................................................107
附件一：基金合同內(nèi)容摘要..........................................................................108
附件二：托管協(xié)議內(nèi)容摘要..........................................................................125
一、緒言
《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
（以下簡(jiǎn)稱“本招募說(shuō)明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以
下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》
（以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券
投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指
引》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“基金合同”）編寫(xiě)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)
明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供
未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)?；鸷?
同是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合
同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份
額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的
權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說(shuō)明書(shū)中除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金
2、基金管理人：指華安基金管理有限公司
3、基金托管人：指光大證券股份有限公司
4、基金合同、《基金合同》或本基金基金合同：指《華安上證科創(chuàng)板50
成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對(duì)本基金基金合同的任何有
效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華安上證科創(chuàng)
板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對(duì)該托管協(xié)議的任何有
效修訂和補(bǔ)充
6、招募說(shuō)明書(shū)或本招募說(shuō)明書(shū)：指《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放
式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金基金份額發(fā)售公告》
8、上市交易公告書(shū)：指《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金上市交易公告書(shū)》
9、基金產(chǎn)品資料概要：指《華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
10、法律法規(guī)：指中國(guó)現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件、司法解釋、行政規(guī)章以及其他對(duì)基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、
通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日
第十二屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)
委員會(huì)關(guān)于修改等七部法律的決定》修正的《中華人
民共和國(guó)證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)
做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月
1日實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章
的決定》修正的《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其
不時(shí)做出的修訂
14、《運(yùn)作辦法》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
15、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同
年10月1日實(shí)施的《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒
布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月
1日實(shí)施的《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒
布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
17、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)
法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回
購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行
轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
18、中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
19、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國(guó)人民銀行和/或中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委
員會(huì)
20、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)
義務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
21、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然
人
22、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國(guó)境
內(nèi)合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、
社會(huì)團(tuán)體或其他組織
23、特定機(jī)構(gòu)投資者：指根據(jù)上海證券交易所頒布的《特定機(jī)構(gòu)投資者參
與證券投資基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》所定義機(jī)構(gòu)投資者
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)
構(gòu)投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來(lái)自境外的資
金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民
幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
25、投資人或投資者：指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券投資基金的其他投資人的合稱
26、交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金：指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式
指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”，簡(jiǎn)稱“ETF”
27、ETF聯(lián)接基金或聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與
本基金的投資目標(biāo)類似，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
最小化，采用開(kāi)放式運(yùn)作方式的基金
28、基金份額持有人：指依基金合同和招募說(shuō)明書(shū)合法取得基金份額的投
資人
29、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份
額，辦理基金份額的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)
30、銷售機(jī)構(gòu)：指華安基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國(guó)證
監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售
服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
31、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，
由基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
32、申購(gòu)贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條
件，由基金管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦
證券公司
33、登記業(yè)務(wù)：指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)
放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則定義的基金份額
的登記、存管、過(guò)戶、清算和結(jié)算等業(yè)務(wù)
34、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金的登記機(jī)構(gòu)為華安基金管理
有限公司或接受華安基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金
申贖、交易的登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
35、A股賬戶：指上海證券交易所A股賬戶
36、基金賬戶：指上海證券交易所證券投資基金賬戶
37、證券賬戶：指A股賬戶和基金賬戶
38、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條
件，基金管理人向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面
確認(rèn)的日期
39、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金
財(cái)產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最
長(zhǎng)不得超過(guò)3個(gè)月
41、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
42、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
43、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)
的開(kāi)放日
44、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
45、開(kāi)放日：指為投資人辦理基金份額申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
46、開(kāi)放時(shí)間：指開(kāi)放日基金接受申購(gòu)、贖回或其他交易的時(shí)間段
47、業(yè)務(wù)規(guī)則：指上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、華
安基金管理有限公司發(fā)布的其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和規(guī)定
48、認(rèn)購(gòu)：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定
申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
49、申購(gòu)：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定
申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)基金份額的行為
50、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)
規(guī)定的條件要求將基金份額兌換為基金合同約定的贖回對(duì)價(jià)的行為
51、申購(gòu)、贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)對(duì)價(jià)、場(chǎng)
內(nèi)贖回對(duì)價(jià)等信息的文件
52、申購(gòu)對(duì)價(jià)：指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定
應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額和/或其他對(duì)價(jià)
53、贖回對(duì)價(jià)：指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合
同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給該基金份額持有人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金
差額和/或其他對(duì)價(jià)
54、標(biāo)的指數(shù)：指本基金跟蹤的基準(zhǔn)指數(shù)，是由中證指數(shù)有限公司發(fā)布的
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更
55、最小申購(gòu)、贖回單位：指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投
資者申購(gòu)、贖回的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍
56、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
57、現(xiàn)金替代：指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的
規(guī)定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
58、現(xiàn)金差額：指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，最小申購(gòu)、贖回單位的資產(chǎn)凈值與
按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的最小申購(gòu)、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；
投資者申購(gòu)、贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)
的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算
59、基金份額參考凈值：指上海證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布的基金管理
人或其委托的機(jī)構(gòu)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)
計(jì)算的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱IOPV
60、預(yù)估現(xiàn)金部分：指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，為便于計(jì)算基金份額參考凈值
及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管
理人計(jì)算并公布的現(xiàn)金數(shù)額
61、指定交易：指《上海證券交易所指定交易實(shí)施細(xì)則》中定義的“指定
交易”
62、基金份額折算：指基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定在不改變投資者權(quán)益
的前提下將投資者的基金份額凈值及數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整的行為
63、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更
所持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
64、元：指人民幣元
65、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、
銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本和費(fèi)用的
節(jié)約
66、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)
收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
67、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
68、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
69、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)
凈值和基金份額凈值的過(guò)程
70、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率，通過(guò)證券交易所綜合業(yè)
務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證券金融股份有限公司出借證券，中國(guó)證券金融股份有限公司到
期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
71、規(guī)定媒介：指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性
報(bào)刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管
人網(wǎng)站、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
72、不可抗力：指本基金基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見(jiàn)、不能避免且不能克服
的客觀事件
73、中國(guó)：指中華人民共和國(guó)。就本基金基金合同而言，不包括香港特別
行政區(qū)、澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
1、名稱：華安基金管理有限公司
2、住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓
2118室
3、辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期
31－32層
4、法定代表人：朱學(xué)華
5、設(shè)立日期：1998年6月4日
6、批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]20號(hào)
7、聯(lián)系電話：（021）38969999
8、聯(lián)系人：王艷
9、客戶服務(wù)中心電話：40088-50099
10、網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
（二）注冊(cè)資本和股權(quán)結(jié)構(gòu)
1、注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
2、股權(quán)結(jié)構(gòu)
持股單位 持股占總股本比例
國(guó)泰海通證券股份有限公司 51%
國(guó)泰君安投資管理股份有限公司 20%
上海工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司 12%
上海錦江國(guó)際投資管理有限公司 12%
上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司 5%
（三）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
（1）董事會(huì)
朱學(xué)華先生，本科學(xué)歷。歷任武警上海警衛(wèi)局首長(zhǎng)處副團(tuán)職參謀，上海財(cái)
政證券有限公司黨總支副書(shū)記，上海證券有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、
副總經(jīng)理、工會(huì)主席，兼任海際大和證券有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任華安基金
管理有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生。歷任美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、摩根斯坦
利紐約總部信用衍生品交易模型風(fēng)險(xiǎn)主管、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行監(jiān)
管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理兼華夏基金（香港）有限公司
首席執(zhí)行官?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理。
陳志剛先生，本科學(xué)歷。歷任上海市黃浦區(qū)人民法院書(shū)記員、助理審判員；
上海國(guó)際信托投資公司金融三部項(xiàng)目經(jīng)理；上投投資管理有限公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理；上海國(guó)際集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事長(zhǎng)；上海華東實(shí)業(yè)有
限公司總經(jīng)理；上海市再擔(dān)保有限公司總經(jīng)理；上海國(guó)際集團(tuán)有限公司風(fēng)險(xiǎn)合
規(guī)部總經(jīng)理?，F(xiàn)任上海上國(guó)投資產(chǎn)管理有限公司黨支部書(shū)記、董事長(zhǎng)、法定代
表人；兼任申聯(lián)國(guó)際投資有限公司董事、上海證券有限責(zé)任公司董事、上海諧
意資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事。
郭傳平先生，碩士研究生學(xué)歷。歷任國(guó)泰君安證券哈爾濱西大直街營(yíng)業(yè)部
副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理（兼齊齊哈爾營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理）、黑龍江營(yíng)銷總
部副總經(jīng)理（主持工作）、總經(jīng)理、黑龍江分公司總經(jīng)理、上海市委市政府聯(lián)
席辦督查專員助理、國(guó)泰君安證券公司業(yè)務(wù)巡視督導(dǎo)委員會(huì)委員、國(guó)泰君安期
貨有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、監(jiān)事長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任國(guó)泰海通證券公司巡察
委員會(huì)巡察專員、國(guó)泰君安投資管理股份有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。
顧傳政女士，研究生學(xué)歷。歷任中國(guó)銀行上海市分行職員；上海天道投資
咨詢有限公司副總經(jīng)理；畢博管理咨詢（上海）公司咨詢顧問(wèn)；上海工業(yè)投資
集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司業(yè)務(wù)主管、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨支部副書(shū)記（主
持工作）；上海工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司人力資源部經(jīng)理、總裁助理、投資
部經(jīng)理、投資研究部總經(jīng)理等?，F(xiàn)任上海工業(yè)投資（集團(tuán)）有限公司黨委委員、
副總裁、工會(huì)主席。
張羽翀先生，碩士學(xué)歷，歷任錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司金融事業(yè)部常務(wù)
副總經(jīng)理，上海錦江國(guó)際實(shí)業(yè)投資股份有限公司首席執(zhí)行官，錦江國(guó)際（集團(tuán)）
有限公司資產(chǎn)財(cái)務(wù)部總監(jiān)。現(xiàn)任錦江國(guó)際（集團(tuán)）有限公司投資總監(jiān)，上海錦
江資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，上海錦江國(guó)際投資管理有限公司執(zhí)行
董事、首席執(zhí)行官，建信人壽保險(xiǎn)股份有限公司監(jiān)事。
獨(dú)立董事：
吳伯慶先生，大學(xué)學(xué)歷，一級(jí)律師，曾被評(píng)為上海市優(yōu)秀律師與上海市十
佳法律顧問(wèn)。歷任上海市城市建設(shè)局秘書(shū)科長(zhǎng)、上海市第一律師事務(wù)所副主任、
上海市金茂律師事務(wù)所主任、上海市律師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)?，F(xiàn)任上海市金茂律師事
務(wù)所高級(jí)合伙人。
嚴(yán)弘先生，博士研究生學(xué)歷，教授。歷任美國(guó)得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校金
融學(xué)助理教授、美國(guó)南卡羅來(lái)納大學(xué)達(dá)拉莫爾商學(xué)院金融學(xué)終身教職、美國(guó)證
券交易委員會(huì)及美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備局訪問(wèn)學(xué)者、長(zhǎng)江商學(xué)院和香港大學(xué)客座教授、
亞洲金融學(xué)會(huì)會(huì)刊《金融國(guó)際評(píng)論》主編。現(xiàn)任上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)
院金融學(xué)教授、學(xué)術(shù)副院長(zhǎng)，中國(guó)私募證券投資研究中心主任和全球商業(yè)領(lǐng)袖
學(xué)者項(xiàng)目（GES）學(xué)術(shù)主任。
胡光先生，碩士學(xué)歷。歷任上海胡光律師事務(wù)所主任，上海市邦信陽(yáng)律師
事務(wù)所合伙人，飛利浦電子中國(guó)集團(tuán)法律顧問(wèn)，美國(guó)俄亥俄州舒士克曼律師事
務(wù)所律師。曾任第十二屆、第十三屆上海市政協(xié)常委、社法委副主任。現(xiàn)任上
海市君悅律師事務(wù)所主任，兼任國(guó)家高端智庫(kù)武漢大學(xué)國(guó)際法治研究院兼職研
究員，上海市政府行政復(fù)議委員會(huì)委員，上海仲裁委員會(huì)仲裁員，重慶仲裁委
員會(huì)仲裁員。
（2）監(jiān)事會(huì)
許諾先生，碩士。曾任怡安翰威特咨詢業(yè)務(wù)總監(jiān)，麥理根（McLagan）公司
中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)理助理兼人力資源部高級(jí)總監(jiān)，
華安資產(chǎn)管理（香港）有限公司董事。
諸慧女士，碩士研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。22年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任華安
基金管理有限公司監(jiān)察稽核部高級(jí)監(jiān)察員，集中交易部總監(jiān)?，F(xiàn)任華安基金管
理有限公司集中交易部高級(jí)總監(jiān)。
（3）高級(jí)管理人員
朱學(xué)華先生，本科學(xué)歷，26年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任武警上海警衛(wèi)局
首長(zhǎng)處副團(tuán)職參謀，上海財(cái)政證券有限公司黨總支副書(shū)記，上海證券有限責(zé)任
公司黨委書(shū)記、副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理、工會(huì)主席，兼任海際大和證券有限責(zé)任
公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任華安基金管理有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、法定代表人。
張霄嶺先生，博士研究生，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任美國(guó)聯(lián)邦
儲(chǔ)備委員會(huì)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、摩根斯坦利紐約總部信用衍生品交易模型風(fēng)險(xiǎn)主管、中
國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)銀行監(jiān)管三部副主任、華夏基金管理有限公司副總經(jīng)
理兼華夏基金（香港）有限公司首席執(zhí)行官。現(xiàn)任華安基金管理有限公司總經(jīng)
理。
翁啟森先生，碩士研究生學(xué)歷，30年金融、證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷
任臺(tái)灣富邦銀行資深領(lǐng)組，臺(tái)灣JP摩根證券投資經(jīng)理，臺(tái)灣摩根投信基金經(jīng)理，
臺(tái)灣中信證券自營(yíng)部協(xié)理，臺(tái)灣保德信投信基金經(jīng)理，華安基金管理有限公司
全球投資部總監(jiān)、基金投資部兼全球投資部高級(jí)總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任
華安基金管理有限公司副總經(jīng)理、首席投資官。
楊牧云先生，本科學(xué)歷、碩士，24年金融法律監(jiān)管工作經(jīng)驗(yàn)。歷任上海市
人民檢察院科員，上海證監(jiān)局副主任科員、主任科員、副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)?，F(xiàn)任華
安基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
姚國(guó)平先生，碩士研究生學(xué)歷，21年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任香港
恒生銀行上海分行交易員，華夏基金管理有限公司上海分公司區(qū)域銷售經(jīng)理，
華安基金管理有限公司上海業(yè)務(wù)部助理總監(jiān)、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)總部高級(jí)董事總經(jīng)理、
公司總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。
谷媛媛女士，碩士研究生學(xué)歷，25年金融、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任廣發(fā)
銀行客戶經(jīng)理，京華山一國(guó)際（香港）有限公司高級(jí)經(jīng)理，華安基金管理有限
公司市場(chǎng)業(yè)務(wù)二部大區(qū)經(jīng)理、產(chǎn)品部高級(jí)董事總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任
華安基金管理有限公司副總經(jīng)理。
范伊然女士，碩士研究生，4年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任洛陽(yáng)廣播
電視局記者、主持人，中央電視臺(tái)新聞中心記者、編導(dǎo)，中國(guó)文化遺產(chǎn)研究院
（國(guó)家水下文化遺產(chǎn)保護(hù)中心）副主任，國(guó)家文物局政策法規(guī)司副司長(zhǎng)、國(guó)務(wù)
院新聞辦國(guó)家文物局新聞發(fā)言人（2019年、2020年），國(guó)泰君安證券股份有限
公司行政辦公室品牌中心主任、戰(zhàn)略客戶部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任華安基金管理有限
公司副總經(jīng)理。
任志浩先生，碩士研究生學(xué)歷，28年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任原國(guó)
泰證券、國(guó)泰君安證券信息技術(shù)部系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)和分析崗、國(guó)泰君安證券交
易技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理助理兼創(chuàng)新業(yè)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理兼創(chuàng)新業(yè)務(wù)主管、副總經(jīng)
理兼服務(wù)體系開(kāi)發(fā)主管、副總經(jīng)理兼部門(mén)一線合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任華安基金
管理有限公司首席信息官。
2、本基金基金經(jīng)理
顧昕女士,碩士研究生，8年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2017年3月應(yīng)屆畢業(yè)加入
華安基金，歷任指數(shù)與量化投資部ETF研究員、基金經(jīng)理助理。2023年11月
起，擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
2024年3月起，同時(shí)擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年4月起，同時(shí)擔(dān)任華安中證電子50
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年4月至2025年5月，同
時(shí)擔(dān)任華安中證電子50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金
經(jīng)理。2024年6月起，同時(shí)擔(dān)任華安滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2024年8月起，同時(shí)擔(dān)任華安中證紅利低波動(dòng)指數(shù)
型發(fā)起式證券投資基金、華安北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)
理。2024年12月起，同時(shí)擔(dān)任華安中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)型發(fā)起式證
券投資基金的基金經(jīng)理。
歷任基金經(jīng)理：
許之彥先生，自2021年10月12日至2023年11月13日擔(dān)任本基金的基
金經(jīng)理。
蘇卿云先生，自2021年10月12日至2024年4月22日擔(dān)任本基金的基金
經(jīng)理。
3、本公司采取集體投資決策制度，投資決策委員會(huì)成員的姓名和職務(wù)如下：
張霄嶺先生，總經(jīng)理
翁啟森先生，副總經(jīng)理、首席投資官
楊明先生，投資研究部高級(jí)總監(jiān)
許之彥先生，任首席指數(shù)投資官、總經(jīng)理助理、兼指數(shù)與量化投資部高級(jí)
總監(jiān)
賀濤先生，聯(lián)席首席固收投資官
蘇圻涵先生，全球投資部副總監(jiān)
萬(wàn)建軍先生，聯(lián)席首席權(quán)益投資官，兼任投資研究部聯(lián)席總監(jiān)
鄒維娜女士，首席固收投資官兼絕對(duì)收益投資部高級(jí)總監(jiān)
胡宜斌先生，聯(lián)席首席權(quán)益投資官
上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
4、業(yè)務(wù)人員的準(zhǔn)備情況：
截至2025年3月31日，公司目前共有員工540人（不含子公司），其中
74.8%具有碩士及以上學(xué)位，91.1%以上具有三年證券業(yè)或五年金融業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，
具有豐富的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。所有上述人員在最近三年內(nèi)均未受到所在單位及有
關(guān)管理部門(mén)的處罰。公司業(yè)務(wù)由投資研究、市場(chǎng)營(yíng)銷、IT運(yùn)營(yíng)、綜合行政、合
規(guī)風(fēng)控等五個(gè)業(yè)務(wù)板塊組成。
（四）基金管理人的職責(zé)
根據(jù)《基金法》的規(guī)定，基金管理人應(yīng)履行以下職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對(duì)所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施
其他法律行為；
12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職責(zé)。
（五）基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《中
華人民共和國(guó)證券法》行為的發(fā)生；
2、基金管理人承諾建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反《基
金法》及相關(guān)法律法規(guī)的行為的發(fā)生；
3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動(dòng)：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營(yíng)；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機(jī)構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國(guó)證監(jiān)會(huì)依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（7）泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的
基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人
從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（8）其他法律法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的行為。
4、基金管理人關(guān)于履行誠(chéng)信義務(wù)的承諾
基金管理人承諾將以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)為宗旨，按照誠(chéng)實(shí)信用、勤
勉盡責(zé)的原則，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的監(jiān)管規(guī)定，不斷更
新投資理念，規(guī)范基金運(yùn)作。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持
有人謀取最大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人謀取
不當(dāng)利益；
（3）不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)
的基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他
人從事相關(guān)的交易活動(dòng)。
（六）基金管理人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制的原則
（1）健全性原則
內(nèi)部控制包括公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門(mén)或機(jī)構(gòu)和全體人員，并涵蓋到?jīng)Q策、
執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
（2）有效性原則
通過(guò)科學(xué)的內(nèi)部控制手段和方法，建立合理的內(nèi)部控制程序，維護(hù)內(nèi)控制
度的有效執(zhí)行。
（3）獨(dú)立性原則
公司各機(jī)構(gòu)、部門(mén)和崗位職責(zé)應(yīng)當(dāng)保持相對(duì)獨(dú)立，公司基金資產(chǎn)、自有資
產(chǎn)、其他資產(chǎn)的運(yùn)作應(yīng)當(dāng)分離。
（4）相互制約原則
公司內(nèi)部部門(mén)和崗位的設(shè)置應(yīng)當(dāng)權(quán)責(zé)分明、相互制衡。
（5）成本效益原則
公司運(yùn)用科學(xué)化的經(jīng)營(yíng)管理方法降低運(yùn)作成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，以合理的
控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
2、內(nèi)部控制的組織體系
公司的內(nèi)部控制組織體系是一個(gè)權(quán)責(zé)分明、分工明確的組織結(jié)構(gòu)，以實(shí)現(xiàn)
對(duì)公司從決策層到管理層、操作層的全面監(jiān)督和控制。具體而言，包括以下組
成部分：
（1）董事會(huì)：董事會(huì)對(duì)公司建立內(nèi)部控制系統(tǒng)和維持其有效性承擔(dān)最終責(zé)
任。
（2）監(jiān)事會(huì)：監(jiān)事會(huì)依照公司法和公司章程對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、董事和
公司管理層的行為行使監(jiān)督權(quán)。
（3）督察長(zhǎng)：督察長(zhǎng)對(duì)董事會(huì)直接負(fù)責(zé)。對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)進(jìn)行
合規(guī)性監(jiān)督和檢查，直接向公司董事會(huì)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（4）合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)是為加強(qiáng)公司在業(yè)務(wù)
運(yùn)作過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制而成立的非常設(shè)機(jī)構(gòu)，以召開(kāi)例會(huì)形式開(kāi)展工作，向公
司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。主要職責(zé)是定期和不定期審議公司合規(guī)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告以
及其他風(fēng)險(xiǎn)控制重大事項(xiàng)。
（5）合規(guī)監(jiān)察稽核部：合規(guī)監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情
況進(jìn)行合規(guī)性監(jiān)督檢查，對(duì)督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)。
（6）各業(yè)務(wù)部門(mén)：內(nèi)部控制是每一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)和員工最首要和基本的職責(zé)。
各部門(mén)的主管在權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查監(jiān)督和風(fēng)險(xiǎn)控制。各位
員工根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度、道德規(guī)范和行為準(zhǔn)則、自己的崗位職
責(zé)進(jìn)行自律。
3、內(nèi)部控制制度概述
公司內(nèi)部控制制度由內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章等部分
組成。
公司內(nèi)部控制大綱是對(duì)公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開(kāi)，是各項(xiàng)基
本管理制度的綱要和總攬，內(nèi)部控制大綱應(yīng)當(dāng)明確內(nèi)控目標(biāo)、內(nèi)控原則、控制
環(huán)境、內(nèi)控措施等內(nèi)容。
基本管理制度包括風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、基金會(huì)計(jì)制度、信息披
露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制度、公司財(cái)務(wù)制度、資料檔案管理制
度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核制度和緊急應(yīng)變制度等。
部門(mén)業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對(duì)各部門(mén)的主要職責(zé)、崗位設(shè)
置、崗位責(zé)任、操作守則等的具體說(shuō)明。
4、基金管理人內(nèi)部控制五要素
內(nèi)部控制的基本要素包括：控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息溝通、
內(nèi)部監(jiān)控。
（1）控制環(huán)境
控制環(huán)境構(gòu)成公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)，包括公司治理結(jié)構(gòu)體系和內(nèi)部控制體
系。公司內(nèi)部控制體系又包括公司的經(jīng)營(yíng)理念和內(nèi)控文化、內(nèi)部控制的組織體
系、內(nèi)部控制的制度體系、員工的道德操守和素質(zhì)等內(nèi)容。
公司自成立以來(lái)，通過(guò)不斷加強(qiáng)公司管理層和員工對(duì)內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)和控
制意識(shí)，致力于從公司文化、組織結(jié)構(gòu)、管理制度等方面營(yíng)造良好的控制環(huán)境
氛圍，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到公司各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗位和各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。逐步完善
了公司治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)了公司內(nèi)部合規(guī)控制建設(shè)，建立了公司內(nèi)部控制體系。
（2）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
公司通過(guò)對(duì)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、經(jīng)營(yíng)運(yùn)作活動(dòng)進(jìn)行分析、測(cè)試檢查，發(fā)
現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類、按重要性排序，找出風(fēng)險(xiǎn)分布點(diǎn)，分析其發(fā)生的可
能性及對(duì)目標(biāo)的影響程度，評(píng)估目前的控制程度和風(fēng)險(xiǎn)高低，找出引致風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)
生的原因，采取定性定量的手段分析考量風(fēng)險(xiǎn)的高低和危害程度。在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
后，確定應(yīng)進(jìn)一步采取的對(duì)應(yīng)措施，對(duì)內(nèi)部控制制度、規(guī)則、公司政策等進(jìn)行
修訂和完善，并監(jiān)督各個(gè)環(huán)節(jié)的改進(jìn)實(shí)施。
（3）控制活動(dòng)
公司的一系列規(guī)章制度、業(yè)務(wù)規(guī)則在制定、修訂的過(guò)程中，也得到了一貫
的實(shí)施。主要包括：組織結(jié)構(gòu)控制、操作控制、會(huì)計(jì)控制。
①組織結(jié)構(gòu)控制
公司各個(gè)部門(mén)的設(shè)置體現(xiàn)了部門(mén)之間的職責(zé)分工，及部門(mén)間相互合作與制
衡的原則?；鹜顿Y管理、基金運(yùn)作、市場(chǎng)營(yíng)銷等業(yè)務(wù)部門(mén)有明確的授權(quán)分工，
各部門(mén)的操作相互獨(dú)立、相互牽制并且有獨(dú)立的報(bào)告系統(tǒng)，形成權(quán)責(zé)分明、嚴(yán)
格有效的三道監(jiān)控防線：
以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線：各部門(mén)內(nèi)部工作崗位合理
分工、職責(zé)明確，對(duì)不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，使不同的崗位之間形成一
種相互檢查、相互制約的關(guān)系，以減少差錯(cuò)或舞弊發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。
各相關(guān)部門(mén)、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督和牽制的第二道防線：公司在相關(guān)部
門(mén)、相關(guān)崗位之間建立標(biāo)準(zhǔn)化的業(yè)務(wù)操作流程、重要業(yè)務(wù)處理表單傳遞及信息
溝通制度，后續(xù)部門(mén)及崗位對(duì)前一部門(mén)及崗位負(fù)有監(jiān)督和檢查的責(zé)任。
以合規(guī)監(jiān)察稽核部對(duì)各部門(mén)、各崗位、各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面實(shí)施監(jiān)督反饋的第三
道監(jiān)控防線。
②操作控制
公司制定了一系列的基本管理制度，如風(fēng)險(xiǎn)控制制度、投資管理制度、基
金會(huì)計(jì)制度、公司財(cái)務(wù)制度、信息披露制度、監(jiān)察稽核制度、信息技術(shù)管理制
度、資料檔案管理制度、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估考核制度和緊急應(yīng)變制度等，控制日常運(yùn)作
和經(jīng)營(yíng)中的風(fēng)險(xiǎn)。公司各業(yè)務(wù)部門(mén)在實(shí)際操作中遵照實(shí)施。
③會(huì)計(jì)控制
公司確?；鹳Y產(chǎn)與公司自有資產(chǎn)完全分開(kāi)，分賬管理，獨(dú)立核算；公司
會(huì)計(jì)核算與基金會(huì)計(jì)核算在業(yè)務(wù)規(guī)范、人員崗位和辦公區(qū)域上嚴(yán)格分開(kāi)。公司
對(duì)所管理的不同基金分別設(shè)立賬戶，分賬管理，以確保每只基金和基金資產(chǎn)的
完整獨(dú)立。
基本的會(huì)計(jì)控制措施主要包括：復(fù)核、對(duì)賬制度；憑證、資料管理制度；
會(huì)計(jì)賬務(wù)的組織和處理制度。運(yùn)用會(huì)計(jì)核算與賬務(wù)系統(tǒng)，準(zhǔn)確計(jì)算基金資產(chǎn)凈
值，采取科學(xué)、明確的資產(chǎn)估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值時(shí)點(diǎn)
的價(jià)值。
（4）信息溝通
為了及時(shí)實(shí)現(xiàn)信息的溝通，有效地達(dá)成自下而上的報(bào)告和自上而下的反饋，
公司采取以下措施：
建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交
流渠道，保證公司各級(jí)管理人員和員工可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，保
證信息及時(shí)送達(dá)適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。
制定了管理和業(yè)務(wù)報(bào)告制度，包括定期報(bào)告和不定期報(bào)告制度。按既定的
報(bào)告路線和報(bào)告頻率，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間向適當(dāng)?shù)膬?nèi)部人員和外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行報(bào)告。
（5）內(nèi)部監(jiān)控
監(jiān)控是監(jiān)督和評(píng)估內(nèi)部控制體系設(shè)計(jì)合理性和運(yùn)行有效性的過(guò)程，對(duì)控制
環(huán)境、控制活動(dòng)等進(jìn)行持續(xù)的檢驗(yàn)和完善。
監(jiān)察稽核人員負(fù)責(zé)日常監(jiān)督工作，促使公司員工積極參與和遵循內(nèi)部控制
制度，保證制度的有效實(shí)施。
公司合規(guī)監(jiān)察稽核部對(duì)各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部控制制度的實(shí)施情況進(jìn)行持續(xù)的檢
查。檢驗(yàn)其是否符合設(shè)計(jì)要求，并及時(shí)地充實(shí)和完善，反映政策法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)
境、組織調(diào)整等因素的變化趨勢(shì)，確保內(nèi)控制度的有效性。
5、基金管理人內(nèi)部控制制度聲明
基金管理人聲明以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確，并承諾公司將
根據(jù)市場(chǎng)變化和業(yè)務(wù)發(fā)展來(lái)不斷完善內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
1、基金托管人概況
名稱：光大證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“光大證券”）
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
成立時(shí)間：1996年4月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號(hào)文
組織形式：股份有限公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市）
注冊(cè)資本：461078.7639萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
基金托管資格批文及文號(hào)：證監(jiān)許可〔2020〕1242號(hào)
聯(lián)系人：竇華宸
通訊地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
聯(lián)系電話：021-22167436
光大證券股份有限公司（簡(jiǎn)稱“光大證券”）成立于1996年，總部位于上
海，是中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批三家創(chuàng)新試點(diǎn)證券公司之一，也是世界500強(qiáng)企
業(yè)——中國(guó)光大集團(tuán)股份公司（簡(jiǎn)稱“光大集團(tuán)”）的核心金融服務(wù)平臺(tái)之一。
光大證券先后于2009年8月18日和2016年8月18日分別在上海證券交易所
及香港聯(lián)合交易所主板上市（股票代碼：601788.SH/06178.HK），是一家A+H
股上市券商。受益于光大集團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)和品牌優(yōu)勢(shì)，光大證券各業(yè)務(wù)條線均
衡發(fā)展，各業(yè)務(wù)板塊相互協(xié)同，形成了較為完整的產(chǎn)品鏈，主要業(yè)務(wù)居行業(yè)前
列。
2、主要人員情況
光大證券資產(chǎn)托管部具有符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的、與托管本基金相適應(yīng)的
業(yè)務(wù)人員。光大證券資產(chǎn)托管部配備有專門(mén)的托管運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，平均從業(yè)年限12
年以上，本科及以上學(xué)歷人員占比100%，其中碩士研究生占比65%；人員來(lái)自
托管銀行、證券公司、基金公司等專業(yè)金融機(jī)構(gòu)，知識(shí)結(jié)構(gòu)涉及金融、財(cái)會(huì)、
法律、信息技術(shù)、審計(jì)等，全員具備基金從業(yè)資格，多人具有法律職業(yè)資格、
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、期貨從業(yè)等資格。
3、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
光大證券于2020年6月22日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)獲批證券投資基金托管資
格，可為各類公開(kāi)募集資金設(shè)立的證券投資基金提供托管服務(wù)。光大證券資產(chǎn)
托管部嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定，依靠經(jīng)驗(yàn)豐富的
專業(yè)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，安全高效的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，科學(xué)的內(nèi)部控制體系，規(guī)范的管理
運(yùn)作模式，切實(shí)履行托管人職責(zé)，保證基金財(cái)產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)披露，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，為基金份額
持有人提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。
（二）基金托管人的內(nèi)部控制制度
光大證券資產(chǎn)托管部具備完善的內(nèi)控稽核與風(fēng)險(xiǎn)管理體系和制度：
1、公司根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，針對(duì)基金托管業(yè)務(wù)建立了科學(xué)合理、控制嚴(yán)
密、運(yùn)行高效的基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，保持托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度健全、
執(zhí)行有效
（1）資產(chǎn)托管部根據(jù)決策科學(xué)、運(yùn)營(yíng)規(guī)范、管理高效的運(yùn)行機(jī)制，遵循職
責(zé)明確、相互制約的原則，在組織架構(gòu)和人員設(shè)置上保證對(duì)基金托管業(yè)務(wù)運(yùn)作
進(jìn)行有效控制。
（2）資產(chǎn)托管部各崗位均有明確的職責(zé)分工，操作上相互獨(dú)立，關(guān)鍵業(yè)務(wù)
操作安排專人復(fù)核。風(fēng)險(xiǎn)管理崗、合規(guī)管理崗、稽核監(jiān)控崗獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)崗
位，內(nèi)控監(jiān)督團(tuán)隊(duì)直接向資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并在需要時(shí)可直接向風(fēng)險(xiǎn)管
理與內(nèi)控部和法律合規(guī)部匯報(bào)，客觀、公正地對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的合法合規(guī)性進(jìn)
行控制和監(jiān)督，通過(guò)健全、有效的內(nèi)部監(jiān)督控制體系，確保受托資產(chǎn)的完整和
安全，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
（3）在嚴(yán)格崗位分離的前提下，資產(chǎn)托管部建立了逐級(jí)授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)和程序，
確保員工在規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使相應(yīng)的職責(zé)，并建立了有效的評(píng)價(jià)和反饋機(jī)
制，保持授權(quán)的適時(shí)性。
（4）公司牢固樹(shù)立內(nèi)控優(yōu)先和風(fēng)險(xiǎn)管理理念，持續(xù)教育托管業(yè)務(wù)員工增強(qiáng)
風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，努力營(yíng)造遵章守紀(jì)、注重管理的內(nèi)控文化氛圍，保證全體員工
及時(shí)了解國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，使風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)貫穿到各個(gè)部門(mén)、各個(gè)崗
位和各個(gè)環(huán)節(jié)。
（5）注重員工的職業(yè)道德素質(zhì)教育，通過(guò)強(qiáng)化對(duì)托管業(yè)務(wù)的管理和對(duì)全體
員工的教育，規(guī)范托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員言行，使其保持良好的職業(yè)道德素質(zhì)，確
保托管業(yè)務(wù)的規(guī)范、合法、健康、穩(wěn)定運(yùn)行。
（6）建立科學(xué)有效的績(jī)效掛鉤、目標(biāo)考核的人事管理制度，健全激勵(lì)約束
機(jī)制。通過(guò)聘用、培訓(xùn)、輪崗、考評(píng)、晉升、淘汰等形式，促進(jìn)員工具備和保
持正直、誠(chéng)實(shí)、公正、廉潔的品質(zhì)及優(yōu)秀的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，與崗位要求
相適應(yīng)。
2、資產(chǎn)托管部根據(jù)公司整體風(fēng)險(xiǎn)管理策略，建立了完善的基金托管業(yè)務(wù)風(fēng)
險(xiǎn)管理機(jī)制，履行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控義務(wù)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，并就識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)事件及
時(shí)報(bào)告公司風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控部和法律合規(guī)部
（1）建立了科學(xué)嚴(yán)密的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系，對(duì)貫穿托管業(yè)務(wù)全過(guò)程涉及內(nèi)外部
風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別排查、評(píng)估和分析。關(guān)注對(duì)風(fēng)險(xiǎn)源頭的管理，判定風(fēng)險(xiǎn)的起源，
分析辨別風(fēng)險(xiǎn)形成的原因。
（2）定期衡量托管業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)事件發(fā)生的可能
性和影響程度進(jìn)行評(píng)級(jí)，辨別重要的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。
（3）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)情況組織落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，提高風(fēng)險(xiǎn)控制的有效性。
（4）定期評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)控制政策和防范措施的落實(shí)情況。檢查風(fēng)險(xiǎn)控制政策、
書(shū)面記錄流程和防范措施，以使風(fēng)險(xiǎn)被控制在可接受的范圍內(nèi)，并使?jié)撛诘膿p
失降到最小。
3、公司建立了有效的內(nèi)部稽核監(jiān)控制度，形成科學(xué)合理的內(nèi)部控制決策機(jī)
制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，通過(guò)行之有效的控制流程、控制措施，建立合理的
內(nèi)控程序，保障內(nèi)控管理的有效執(zhí)行
（1）資產(chǎn)托管部?jī)?nèi)部設(shè)立專門(mén)的稽核監(jiān)控崗，獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)崗位，內(nèi)控
監(jiān)督團(tuán)隊(duì)直接向資產(chǎn)托管部負(fù)責(zé)人匯報(bào)，客觀、公正地對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部
控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)督，以確保受托資產(chǎn)的完整和安全，保證資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運(yùn)行。
（2）稽核監(jiān)控崗定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、新的金融工
具、新的技術(shù)應(yīng)用和新的法律法規(guī)等情況，適時(shí)改進(jìn)內(nèi)控措施。
（3）稽核監(jiān)控崗定期對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行年度自我評(píng)估，包括內(nèi)部控制體系建
設(shè)、內(nèi)部稽核結(jié)果、外部審計(jì)結(jié)果等內(nèi)容，檢查基金托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的落實(shí)
執(zhí)行情況。
（4）公司每年聘請(qǐng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，或者由公司稽核部
門(mén)組織，針對(duì)基金托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制度建設(shè)與實(shí)施情況，開(kāi)展相關(guān)審查與評(píng)
估，出具評(píng)估報(bào)告，由信息披露崗向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送。
（三）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同
的約定，制定投資監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)督流程，對(duì)基金合同生效之后所托管基金的投
資范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督和核查。在日常為基金投資運(yùn)作所提
供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，對(duì)基金管理人發(fā)送的投資指令、基金資產(chǎn)的
核算、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)提與支付情況、基金的申購(gòu)資
金的到賬與贖回資金的劃付、基金收益分配、信息披露等行為的合法性、合規(guī)
性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
2、監(jiān)督程序
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人實(shí)際投資運(yùn)作違反《基金法》、《運(yùn)作辦法》
等有關(guān)證券法規(guī)和《基金合同》的行為，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人予以糾正，
基金管理人收到書(shū)面通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確
認(rèn)，在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正?；鹜泄苋擞袡?quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促
基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正
的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行
為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期糾正。
對(duì)于依據(jù)交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能夠監(jiān)控的投資指令，
基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反關(guān)法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》約定的，應(yīng)拒
絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
對(duì)于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)成交的投
資指令，基金托管人發(fā)現(xiàn)該投資指令違反法律法規(guī)或《基金合同》約定的，應(yīng)
立即通知基金管理人，并報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
（1）華安基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓
2118室
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道8號(hào)國(guó)金中心二期31-
32層
法定代表人：朱學(xué)華
成立日期：1998年6月4日
客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：40088-50099
公司網(wǎng)站：www.huaan.com.cn
（2）華安基金管理有限公司電子交易平臺(tái)
華安電子交易網(wǎng)站：www.huaan.com.cn；m.huaan.com.cn
移動(dòng)客戶端：華安基金APP
2、申購(gòu)贖回代辦證券公司（簡(jiǎn)稱：一級(jí)交易商）：
（1）名稱：東海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：常州市延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
聯(lián)系電話：86-0519-81595100
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
（2）名稱：萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)珠江東路11號(hào)18、19樓全層
聯(lián)系電話：86-20-38286588
網(wǎng)址：www.wlzq.com.cn
（3）名稱：國(guó)新證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)車公莊大街4號(hào)2幢1層A2112室
聯(lián)系電話：010-85556017
網(wǎng)址：www.hrsec.com.cn
（4）名稱：國(guó)盛證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：江西省南昌市新建區(qū)子實(shí)路1589號(hào)
聯(lián)系電話：86-791-88250788,86-791-86288130,86-791-88250701
網(wǎng)址：www.gszq.com
（5）名稱：財(cái)達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：石家莊市自強(qiáng)路35號(hào)
聯(lián)系電話：86-311-66006224,86-311-66006277
網(wǎng)址：http://www.s10000.com
（6）名稱：申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
注冊(cè)地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大
廈20樓2005室
聯(lián)系電話：86-991-2307533
網(wǎng)址：hwww.swhysc.com
（7）名稱：渤海證券股份有限公司
注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室
聯(lián)系電話：86-22-23839177
網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
（8）名稱：興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福建省福州市湖東路268號(hào)
聯(lián)系電話：86-591-38507869,86-21-38565565
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
（9）名稱：中泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
聯(lián)系電話：0531-68889021
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
（10）名稱：天風(fēng)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)高新大道446號(hào)天風(fēng)證券大廈20層
聯(lián)系電話：86-27-87618867
網(wǎng)址：http://www.tfzq.com
（11）名稱：東興證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)（新盛大廈）12、15層
聯(lián)系電話：86-10-66555171
網(wǎng)址：http://www.dxzq.net
（12）名稱：湘財(cái)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
聯(lián)系電話：86-731-84430252
網(wǎng)址：www.xcsc.com
（13）名稱：東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
聯(lián)系電話：86-512-62601555
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
（14）名稱：德邦證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
聯(lián)系電話：021-68761616
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
（15）名稱：西部證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
聯(lián)系電話：86-29-87406171,86-29-87211007
網(wǎng)址：www.westsecu.com
（16）名稱：華泰證券股份有限公司
注冊(cè)地址：江蘇省南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)
聯(lián)系電話：025-83389999
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
（17）名稱：國(guó)泰海通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
聯(lián)系電話：86-21-38676798
網(wǎng)址：www.gtht.com
（18）名稱：信達(dá)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
聯(lián)系電話：86-10-63080906
網(wǎng)址：www.cindasc.com
（19）名稱：華福證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：福建省福州市鼓樓區(qū)鼓屏路27號(hào)1#樓3層、4層、5層
聯(lián)系電話：0591-87278701
網(wǎng)址：http://www.hfzq.com.cn
（20）名稱：東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)中山南路119號(hào)東方證券大廈
聯(lián)系電話：021-63325888
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
（21）名稱：方正證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘江中路二段36號(hào)華遠(yuǎn)華中心4、5號(hào)樓3701-
3717
聯(lián)系電話：0731-85832367
網(wǎng)址：www.foundersc.com
（22）名稱：長(zhǎng)城證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
聯(lián)系電話：86-755-83516072
網(wǎng)址：www.cgws.com
（23）名稱：光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
聯(lián)系電話：86-21-22169914
網(wǎng)址：www.ebscn.com
（24）名稱：財(cái)通證券股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市西湖區(qū)天目山路198號(hào)財(cái)通雙冠大廈西樓
聯(lián)系電話：86-571-87821312
網(wǎng)址：www.ctsec.com
（25）名稱：華金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)天目西路128號(hào)19層1902室
聯(lián)系電話：021-20655588
網(wǎng)址：www.huajinsc.cn
（26）名稱：中信證券華南股份有限公司
注冊(cè)地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位:自編01號(hào)）1001
室（部位:自編01號(hào)）
聯(lián)系電話：020-88836999
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
（27）名稱：國(guó)信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
聯(lián)系電話：86-755-82130188
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
（28）名稱：招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
聯(lián)系電話：86-755-82960432
網(wǎng)址：www.cmschina.com
（29）名稱：東北證券股份有限公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
聯(lián)系電話：86-431-85096806
網(wǎng)址：www.nesc.cn
（30）名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
聯(lián)系電話：86-20-87550265,86-20-87550565,86-20-66338888
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
（31）名稱：上海證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：上海市黃浦區(qū)四川中路213號(hào)7樓
聯(lián)系電話：086-21-53686888
網(wǎng)址：www.shzq.com
（32）名稱：瑞銀證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街7號(hào)英藍(lán)國(guó)際金融中心12層,15層
聯(lián)系電話：+86-10-58328888
網(wǎng)址：www.ubssecurities.com;www.ubs-s.com
（33）名稱：大同證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：山西省大同市平城區(qū)迎賓街15號(hào)桐城中央21層
聯(lián)系電話：486-4007121212,86-351-5257877
網(wǎng)址：www.dtsbc.com.cn
（34）名稱：中國(guó)銀河證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
聯(lián)系電話：86-10-80926716,86-10-80929800,86-10-80926608
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
（35）名稱：國(guó)聯(lián)民生證券股份有限公司
注冊(cè)地址：無(wú)錫市金融一街8號(hào)
聯(lián)系電話：086-510-82833209
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
（36）名稱：中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)科苑南路2666號(hào)中國(guó)華潤(rùn)大廈
L4601-L4608
聯(lián)系電話：0755-82026586
網(wǎng)址：www.ciccwm.com
（37）名稱：開(kāi)源證券股份有限公司
注冊(cè)地址：陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)都市之門(mén)B座5層
聯(lián)系電話：029-88365835
網(wǎng)址：https://www.kysec.cn
（38）名稱：申萬(wàn)宏源證券有限公司
注冊(cè)地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
聯(lián)系電話：86-21-33389888
網(wǎng)址：http://www.swhysc.com
（39）名稱：浙商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：浙江省杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
聯(lián)系電話：86-571-87901964
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
（40）名稱：平安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-
25層
聯(lián)系電話：86-755-33547914
網(wǎng)址：www.stock.pingan.com
（41）名稱：江海證券有限公司
注冊(cè)地址：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
聯(lián)系電話：86-451-82269280*510,86-4006668822,86-451-82337289
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
（42）名稱：國(guó)金證券股份有限公司
注冊(cè)地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
聯(lián)系電話：86-28-86690021
網(wǎng)址：http://www.gjzq.com.cn
（43）名稱：國(guó)都證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層10層
聯(lián)系電話：86-10-84183126
網(wǎng)址：www.guodu.com
（44）名稱：中信證券(山東)有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
聯(lián)系電話：86-532-68722868,86-531-89606159
網(wǎng)址：www.sd.citics.com
（45）名稱：華寶證券股份有限公司
注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路370號(hào)2、3、4層
聯(lián)系電話：86-21-20321056
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
（46）名稱：華源證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西寧市南川工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)路108號(hào)
聯(lián)系電話：86-10-57672000
網(wǎng)址：www.jzsec.com
（47）名稱：聯(lián)儲(chǔ)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：山東省青島市嶗山區(qū)香港東路195號(hào)8號(hào)樓15層
聯(lián)系電話：86-532-80958800
網(wǎng)址：www.lczq.com
（48）名稱：中信建投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
聯(lián)系電話：86-10-56052830
網(wǎng)址：www.csc108.com
（49）名稱：東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊(cè)地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國(guó)際總部城10棟樓
聯(lián)系電話：86-891-6526117,86-21-23586688
網(wǎng)址：www.18.cn
（50）名稱：中信證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
聯(lián)系電話：95548
網(wǎng)址：www.citics.com
（51）名稱：國(guó)投證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
聯(lián)系電話：86-10-83321376
網(wǎng)址：www.essence.com.cn
（52）名稱：西南證券股份有限公司
注冊(cè)地址：重慶市江北區(qū)金沙門(mén)路32號(hào)
聯(lián)系電話：86-23-63786433
網(wǎng)址：hwww.swsc.com.cn
（53）名稱：愛(ài)建證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)1幢32樓
聯(lián)系電話：86-21-32229888
網(wǎng)址：www.ajzq.com
基金管理人可以根據(jù)情況變更或增減其他銷售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人
網(wǎng)站公示。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：周明
聯(lián)系人：陳文祥
電話：021-68419095
傳真：021-68870311
（三）出具法律意見(jiàn)書(shū)的律師事務(wù)所
名稱：通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：（021）31358666
傳真：（021）31358600
聯(lián)系人：陳穎華
經(jīng)辦律師：安冬、陳穎華
四、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：石靜筠、費(fèi)澤旭
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2021年8月17日證監(jiān)許可
【2021】2725號(hào)文注冊(cè)募集。
本基金自2021年9月22日起向全社會(huì)公開(kāi)募集，截至2021年9月29日
募集工作順利結(jié)束。
本基金基金類型為交易型開(kāi)放式，基金存續(xù)期間為不定期。
本基金的發(fā)售對(duì)象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投
資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買(mǎi)證券
投資基金的其他投資者。
經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集的凈認(rèn)購(gòu)金額為
860,121,000.00元人民幣，認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)0.00元
人民幣。募集資金已于2021年10月11日劃入本基金在基金托管人光大證券股
份有限公司開(kāi)立的基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)為10,398戶。按照每份基金份額初始發(fā)售面值
1.00元人民幣計(jì)算，設(shè)立募集期間募集的有效份額共計(jì)860,121,000.00份基
金份額，利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額為0.00份基金份額。兩項(xiàng)合計(jì)共
860,121,000.00份基金份額，已全部計(jì)入基金份額持有人賬戶，歸各基金份額
持有人所有。其中，本基金管理人基金從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)持有的基金份額總額為0
份（含募集期利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額），占本基金總份額的比例為0%。按照有關(guān)法律
規(guī)定，本基金募集期間所發(fā)生的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用
由本基金管理人承擔(dān)，不從基金資產(chǎn)中列支。
七、基金合同的生效
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》等法律法規(guī)以及本基金基金合同、招募說(shuō)
明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本基金本次募集符合有關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)
會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2021年10月12日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的書(shū)面確認(rèn)，
基金合同自該日起生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理
本基金。
八、基金份額折算與變更登記
在確保除計(jì)算過(guò)程中涉及的尾數(shù)保留外，基金份額折算對(duì)基金份額持有人
的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響的情況下，為提高交易便利或根據(jù)需要，基金管理人可向
登記機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金份額折算與變更登記，且無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
基金份額折算后，基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額
將發(fā)生調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比
例不發(fā)生變化。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享
有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)?；鸸芾砣藨?yīng)就其具體事宜進(jìn)行必要公告，并提前以書(shū)面
形式通知基金托管人?；鸪闪⒑?，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候，在基金管理人與基金托管
人協(xié)商一致的情況下，本基金可實(shí)施基金份額拆分或合并，且無(wú)需召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì)。
九、基金份額的上市交易
一、基金份額上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所
證券投資基金上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：
1、基金場(chǎng)內(nèi)募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)募集的股票市值）不低于2億元人
民幣；
2、基金場(chǎng)內(nèi)份額持有人不少于1,000人；
3、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書(shū)。本基金基
金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在本基金基金份額上市日
前按照相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)布基金份額上市交易公告書(shū)。
二、基金份額的上市交易
本基金在上海證券交易所的上市交易需遵守《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式
指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
三、終止上市交易
本基金基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止
本基金基金份額的上市交易：
1、不再具備本部分第一款規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日后按照
《信息披露辦法》的規(guī)定發(fā)布基金份額終止上市交易公告。
若因上述1、3、4、5項(xiàng)等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交
易所終止上市的，本基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，將在履行適當(dāng)程序
后本基金將由交易型開(kāi)放式證券投資基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市開(kāi)放式
基金，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。若屆時(shí)本基金管理人已有以該指數(shù)作
為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，經(jīng)與基
金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。
四、基金份額參考凈值（IOPV）的計(jì)算與公告
基金管理人在每一交易日開(kāi)市前公告當(dāng)日的申購(gòu)、贖回清單，基金管理人
或其委托的機(jī)構(gòu)在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成
交數(shù)據(jù)，計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV），并將計(jì)算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)
送，由上海證券交易所對(duì)外發(fā)布，僅供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參
考。
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行相關(guān)程序后，可以調(diào)整基金份
額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。
五、在法律法規(guī)允許并且不損害屆時(shí)基金份額持有人利益的前提下，基金
管理人在與基金托管人協(xié)商一致后，可申請(qǐng)?jiān)谄渌C券交易所同時(shí)掛牌交易，
而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
六、法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司對(duì)上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、若上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市
交易的新功能，本基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
十、基金份額的申購(gòu)與贖回
未來(lái)在條件允許的情況下，基金管理人可以開(kāi)通本基金的場(chǎng)外申購(gòu)、贖回
等業(yè)務(wù)，場(chǎng)外申購(gòu)贖回的適用條件、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則、申購(gòu)贖回原則、
申購(gòu)贖回費(fèi)用等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行約定并公告。
一、申購(gòu)和贖回場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按
申購(gòu)贖回代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購(gòu)與贖回。經(jīng)基金管理人
推薦、上海證券交易所認(rèn)可，特定機(jī)構(gòu)投資者也可以直接辦理基金申購(gòu)贖回業(yè)
務(wù)?；鸸芾砣藢⒃陂_(kāi)始申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并
可根據(jù)情況變更或增減基金申購(gòu)贖回代理券商。
二、申購(gòu)和贖回的開(kāi)放日及時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
投資者在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交
易所正常交易日的交易時(shí)間以及基金管理人接受辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的其他時(shí)
間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金基金合同的規(guī)定
公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更、
登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日
及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購(gòu)、贖回開(kāi)始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理申購(gòu)，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在申購(gòu)開(kāi)始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月開(kāi)始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間在贖回開(kāi)始公告中規(guī)定。
在確定申購(gòu)開(kāi)始與贖回開(kāi)始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購(gòu)、贖回開(kāi)放日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購(gòu)與贖回的開(kāi)始時(shí)間。
本基金在上市交易之前可開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回。但在基金申請(qǐng)上市期間，
基金可暫停辦理申購(gòu)、贖回。
三、申購(gòu)與贖回的原則
1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。
2、本基金申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他
對(duì)價(jià)。
3、本基金申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、本基金申購(gòu)贖回應(yīng)遵守業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定。
5、辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況并在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利
益、不違背上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司相關(guān)規(guī)則的前提
下調(diào)整上述原則?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開(kāi)始實(shí)施前按照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
四、申購(gòu)與贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的提出
投資者須按申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間提出申購(gòu)、
贖回的申請(qǐng)。
投資者申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)、贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金，
否則申購(gòu)不成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購(gòu)生效。投資者提交贖回申請(qǐng)
時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則贖回不成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖
回時(shí)，贖回生效。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資人的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾砗笥傻怯洐C(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)。如投資人未能提
供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失?。蝗缤顿Y人持有的符合要求的基金份
額不足或未能根據(jù)申購(gòu)贖回清單要求準(zhǔn)備足額的預(yù)估現(xiàn)金部分，則贖回申請(qǐng)失
敗。
基金銷售機(jī)構(gòu)受理申購(gòu)、贖回申請(qǐng)并不代表該申購(gòu)、贖回申請(qǐng)一定成功。
申購(gòu)、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的當(dāng)天作為申購(gòu)
或贖回申請(qǐng)日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T日內(nèi)對(duì)該交易的
有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資人應(yīng)及時(shí)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況，否則如因申請(qǐng)未得
到登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)而造成的損失，由投資人自行承擔(dān)。
投資人申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣(mài)出，投資人贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣(mài)
出。
3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額
及其他對(duì)價(jià)的清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。對(duì)
于本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)采用凈額結(jié)算的方式，基金份額、上海證券交易所
上市的成份股的現(xiàn)金替代采用凈額結(jié)算的方式，申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額
和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款采用代收代付。
投資人T日申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理成份股交收與基金份
額的交收登記以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差
額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、
基金管理人和基金托管人。
投資人T日贖回成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理上海證券交易所上市
的成份股交收與基金份額的注銷以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代
的交收以及現(xiàn)金差額的清算；在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給
申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
如果登記機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依
據(jù)《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)
則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
如上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則
并適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在本招募說(shuō)明書(shū)中進(jìn)行更新。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)
付的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金替代補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代補(bǔ)款未
能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償并要求其承
擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
4、基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)資金清算交收和
份額登記的辦理時(shí)間、方式以及處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整生效前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
五、申購(gòu)與贖回的數(shù)量限制
1、投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍，最小申
購(gòu)、贖回單位由基金管理人確定和調(diào)整。本基金最小申購(gòu)贖回單位為
4,000,000份。
2、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整對(duì)申購(gòu)和贖回份額的數(shù)量限制，
以對(duì)當(dāng)日的申購(gòu)總規(guī)模或贖回總規(guī)模進(jìn)行控制，并在申購(gòu)贖回清單中公告。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請(qǐng)
參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。
4、當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、
拒絕大額申購(gòu)、暫?；鹕曩?gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)
益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模
予以控制。具體見(jiàn)基金管理人相關(guān)公告。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額和贖回
份額的數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定
在規(guī)定媒介上公告。
六、申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)和費(fèi)用及用途
1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)
金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付
給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
2、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份
額數(shù)額確定。申購(gòu)、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)、贖回清單在當(dāng)
日上海證券交易所開(kāi)市前公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過(guò)
0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
4、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告，計(jì)算公式
為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，
經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
七、申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容
T日申購(gòu)、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券
內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日的現(xiàn)金差額、基金份
額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)、贖回清單
將公告最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的
原則，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)
金替代（標(biāo)志為“允許”）、必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作
為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成
份證券的替代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用固定現(xiàn)金
作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：出于證券停牌等原因?qū)е峦顿Y者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買(mǎi)入證券或基
金管理人認(rèn)為可以適用的其他情形。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海
證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)
格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在
該部分證券恢復(fù)交易后買(mǎi)入，而實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的
參考價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中預(yù)先確
定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金買(mǎi)
入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取
的金額低于基金買(mǎi)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資者收取欠
缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收
取替代金額。
在T日后被替代的部分證券有正常交易的2個(gè)交易日（即T＋2日）內(nèi)，基
金管理人將以收到的替代金額買(mǎi)入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若基金管理人已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被
替代證券的實(shí)際買(mǎi)入成本（包括買(mǎi)入價(jià)格和交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退
還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若基金管理人未能購(gòu)入全部被替代的證券，
則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券的實(shí)際買(mǎi)入成本加上按照T＋2日收盤(pán)
價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者
應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特殊情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)20日而該部分證
券的正常交易日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券的實(shí)際購(gòu)
入成本加上按照最近一次收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，
確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T＋2日（在特殊情況下則為T(mén)日起的第20個(gè)
正常交易日）期間被替代的證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股，以及由于股
權(quán)分置改革等發(fā)生的其他權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T＋2日后的第1個(gè)工作日（在特殊情況下則為T(mén)日起的第21個(gè)市場(chǎng)交易
日），基金管理人將應(yīng)退款和應(yīng)補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代
理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收，將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)
定投資者使用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定
比例。現(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：
證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海證
券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格
為準(zhǔn)。
參考基金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上
海證券交易所參考基金份額凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)
定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除
的成份證券，或基金管理人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)
金替代的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)、贖回清單
中公告替代的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方
法為申購(gòu)、贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)預(yù)先
凍結(jié)申請(qǐng)申購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購(gòu)、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分，其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、
贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)贖回清單中可以現(xiàn)金替代成
份證券的數(shù)量與調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中禁止現(xiàn)金
替代成份證券的數(shù)量與調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)相乘之和）
其中，調(diào)整后T日開(kāi)盤(pán)參考價(jià)主要根據(jù)上海證券交易所提供的標(biāo)的指數(shù)成
份證券的預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的
“T-1日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。
預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)、贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、贖回清
單中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份
證券的數(shù)量與T日收盤(pán)價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證
券的數(shù)量與T日收盤(pán)價(jià)相乘之和）。
T日投資者申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行
資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為
正數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，
則投資者將根據(jù)其申購(gòu)的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金
差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額
為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購(gòu)、贖回清單的格式
申購(gòu)贖回清單的格式舉例如下：
申購(gòu)贖回清單的格式
基本信息
最新公告日期 2021-XX-XX
基金名稱 華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華安基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 XXXXXX
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） -
最小申購(gòu)、贖回單位凈值（單位：元） -
基金份額凈值（單位：元） -
T日信息內(nèi)容
最小申購(gòu)、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位:元) -
現(xiàn)金替代比例上限 X
申購(gòu)上限 XXXXXX
贖回上限 XXXXXX
是否需要公布IOPV 是
最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份） 4,000,000
是否允許申購(gòu)和贖回 允許申購(gòu)、允許贖回
成份證券信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 成分證券數(shù)（克） 現(xiàn)金替代標(biāo)志 溢價(jià)比例 申購(gòu)替代金額 贖回替代金額 證券代碼源
- - - - - - - -
注：申購(gòu)贖回清單的格式可根據(jù)上海證券交易所的系統(tǒng)升級(jí)相應(yīng)調(diào)整，具
體格式以上海證券交易所提供的清單模版為準(zhǔn)，屆時(shí)不再另行公告。
八、拒絕或暫停申購(gòu)的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法正常運(yùn)作；
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的申購(gòu)申請(qǐng)；
3、因特殊情況（包括但不限于上海證券交易所依法決定臨時(shí)停市或交易時(shí)
間非正常停市），基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無(wú)法進(jìn)行證券交易；
4、接受某筆或某些申購(gòu)申請(qǐng)可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)；
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過(guò)大，使基金管理人無(wú)法找到合適的投資品種，或其他可
能對(duì)基金業(yè)績(jī)產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
6、基金銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等發(fā)生異常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、
基金登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無(wú)法正常運(yùn)行；
7、基金管理人開(kāi)市前未能公布申購(gòu)、贖回清單；
8、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)，或基金份額參考凈
值（IOPV）計(jì)算錯(cuò)誤；
9、在發(fā)生標(biāo)的指數(shù)成份股上市公司重大行為（如兼并重組）、成份股市場(chǎng)
價(jià)格異常波動(dòng)等異常情形時(shí)；
10、申請(qǐng)超過(guò)基金管理人設(shè)定的基金總規(guī)模、單日凈申購(gòu)比例上限、單個(gè)
投資者單日或單筆申購(gòu)份額上限的；
11、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)
價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)；
12、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述除第4、10項(xiàng)外暫停申購(gòu)情形之一且基金管理人決定暫停接受投
資者的申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購(gòu)
公告。如果投資人的申購(gòu)申請(qǐng)被全部或部分拒絕的，被拒絕的申購(gòu)對(duì)價(jià)將退還
給投資人。在暫停申購(gòu)的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)業(yè)務(wù)的辦理。
九、暫停贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形
發(fā)生下列情形時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖
回對(duì)價(jià)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回對(duì)價(jià)；
2、因特殊情況（包括但不限于上海證券交易所依法決定臨時(shí)停市或交易時(shí)
間非正常停市），基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或無(wú)法進(jìn)行證券交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)；
4、因異常情況導(dǎo)致申購(gòu)贖回清單無(wú)法編制或編制不當(dāng)，或基金份額參考凈
值（IOPV）計(jì)算錯(cuò)誤；
5、基金管理人開(kāi)市前未能公布申購(gòu)、贖回清單；
6、上海證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理
贖回；
7、基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況在申購(gòu)贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果
一筆新的份額贖回申請(qǐng)被確認(rèn)成功，會(huì)使本基金當(dāng)日贖回份額超過(guò)申購(gòu)贖回清
單中規(guī)定的贖回份額上限時(shí)，該筆贖回申請(qǐng)將被拒絕；
8、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請(qǐng)將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請(qǐng)；
9、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金贖回申請(qǐng)；
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述除第7項(xiàng)以外情形之一且基金管理人決定暫停接受贖回申請(qǐng)或延
緩支付贖回對(duì)價(jià)時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申
請(qǐng)，基金管理人應(yīng)足額支付；如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬
戶申請(qǐng)量占申請(qǐng)總量的比例分配給贖回申請(qǐng)人，未支付部分可延期支付。在暫
停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十、其他申購(gòu)贖回方式
1、對(duì)于符合《特定機(jī)構(gòu)投資者參與證券投資基金申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)指引》要求
的特定機(jī)構(gòu)投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益
無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，安排專門(mén)的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開(kāi)始執(zhí)
行前另行公告。本基金在開(kāi)放日常申購(gòu)之前，有權(quán)向本基金聯(lián)接基金開(kāi)通特殊
申購(gòu)。
2、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)
性不利影響的情況下，在履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金申購(gòu)贖回方式或申購(gòu)贖回對(duì)
價(jià)組成，并提前公告。
3、在條件允許時(shí)且履行適當(dāng)程序后，基金管理人可開(kāi)放集合申購(gòu)，即允許
多個(gè)或單個(gè)投資者集合其持有的組合證券或單券，共同構(gòu)成最小申購(gòu)、贖回單
位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購(gòu)。
4、基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂
書(shū)面委托代理協(xié)議并公告。
5、未來(lái)在條件允許時(shí)且履行適當(dāng)程序后，基金管理人可以開(kāi)通場(chǎng)外申購(gòu)、
贖回等業(yè)務(wù)，相關(guān)業(yè)務(wù)的適用條件、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間、業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)
將另行約定并公告。
十一、基金的非交易過(guò)戶
基金的非交易過(guò)戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情
形而產(chǎn)生的非交易過(guò)戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過(guò)戶。
無(wú)論在上述何種情況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額
的投資人，或按法律法規(guī)或有權(quán)機(jī)關(guān)規(guī)定的方式處理。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社
會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書(shū)將基金份額持有人持有
的基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過(guò)戶必須提
供基金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對(duì)于符合條件的非交易過(guò)戶申請(qǐng)按基金
登記機(jī)構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十二、基金的登記和轉(zhuǎn)托管
1、基金份額的登記
本基金場(chǎng)內(nèi)份額由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)辦理登記結(jié)算。
2、基金份額的轉(zhuǎn)托管
轉(zhuǎn)托管是指基金份額持有人將持有的基金份額在證券登記系統(tǒng)內(nèi)不同會(huì)員
單位之間進(jìn)行轉(zhuǎn)托管的行為。
登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶、凍結(jié)
與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費(fèi)用。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實(shí)質(zhì)利
益的前提下，根據(jù)市場(chǎng)情況對(duì)上述申購(gòu)和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整并提前公
告。
十三、基金份額的凍結(jié)和解凍
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國(guó)家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以
及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；?A股賬戶或
基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參
與收益分配與支付。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的除外。
十四、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人
通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場(chǎng)所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)并由登記機(jī)
構(gòu)辦理基金份額的過(guò)戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前
公告，基金份額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)
務(wù)。
十五、基金清算交收與登記模式的調(diào)整或新增
若上海證券交易所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對(duì)交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金修改現(xiàn)有的清算交收與登記模式或推出新的清算交收與登記模
式并引入新的申購(gòu)、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本基金的清算交收與登
記模式及申購(gòu)、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入新的申
購(gòu)、贖回方式，屆時(shí)將發(fā)布公告予以披露并對(duì)本基金的招募說(shuō)明書(shū)予以更新。
十一、基金的投資
一、投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。本基金力爭(zhēng)日均
跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤誤差不超過(guò)2%。
二、投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股
（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)
業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、股指期貨、債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地
方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債、短期
融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款
及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在
扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的
現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨及
其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后以變
更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，
實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年跟蹤
誤差不超過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整等其他原因，導(dǎo)致基金跟蹤偏離度
和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟
蹤誤差的進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)指數(shù)編制方法變更、成份股發(fā)生變更、成份股權(quán)重由
于自由流通量調(diào)整而發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金股息、配股及增發(fā)、股票長(zhǎng)期
停牌、市場(chǎng)流動(dòng)性不足等情況發(fā)生時(shí)，基金管理人將對(duì)投資組合進(jìn)行優(yōu)化，盡
量降低跟蹤誤差。
1、完全復(fù)制策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的
股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)對(duì)股票投資組合進(jìn)行相
應(yīng)地調(diào)整。
2、替代性策略
對(duì)于出現(xiàn)市場(chǎng)流動(dòng)性不足、因法律法規(guī)原因個(gè)別成份股被限制投資等情況，
導(dǎo)致本基金無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將通過(guò)投資成份股、非成
份股等進(jìn)行替代，以更好的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
3、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選
擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，提
高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
4、債券投資策略
本基金進(jìn)行債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，使基金資
產(chǎn)得到更加合理有效的利用，從而提高投資組合收益。
（1）本基金將以市場(chǎng)利率趨勢(shì)研判為主，基于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的深入研究
和基金未來(lái)現(xiàn)金流的分析，在保證流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，靈活運(yùn)用目標(biāo)
久期策略、收益率曲線策略、相對(duì)價(jià)值策略、騎乘策略和利差套利策略等對(duì)高
流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的債券品種進(jìn)行主動(dòng)投資。
（2）可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券兼具權(quán)益類證券與固定收益類證券的特性，
具有抵御下行風(fēng)險(xiǎn)、分享股票價(jià)格上漲收益的特點(diǎn)。本基金主要從公司基本面
分析、理論定價(jià)分析、債券發(fā)行條款、投資導(dǎo)向的變化等方面綜合評(píng)估可轉(zhuǎn)換
債券/可交換債券投資價(jià)值，選取具有較高價(jià)值的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行
投資。本基金將著重對(duì)可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股票進(jìn)行分析與研究，
對(duì)那些有著較好盈利能力或成長(zhǎng)前景的上市公司的可轉(zhuǎn)換債券/可交換債券進(jìn)行
重點(diǎn)選擇。
5、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和
把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略，在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上，通過(guò)
信用研究和流動(dòng)性管理，選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資，以
期獲得長(zhǎng)期穩(wěn)定收益。
6、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法
律法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭(zhēng)利用融資的杠桿作用，降低因申購(gòu)造成基
金倉(cāng)位較低帶來(lái)的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本
基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、
投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基
礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
7、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原
則合理參與存托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤
誤差的最小化。
未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可在履行適當(dāng)程序后
相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，并在招募說(shuō)明書(shū)更新中公告。
四、投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈
值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在
評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，
債券回購(gòu)到期后不得展期；
（9）本基金投資股指期貨將遵守下列要求：在任何交易日日終，持有的買(mǎi)
入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持
有的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，
其中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支
持證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有
的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內(nèi)
交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)
凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)
當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證
金和應(yīng)收申購(gòu)款等；本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值
合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（10）基金總資產(chǎn)不超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；
（11）本基金參與融資將遵守下列要求：本基金參與融資的，每個(gè)交易日
日終，本基金持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資
產(chǎn)凈值的95%；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)將遵守下列要求：出借證券資產(chǎn)不
得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)
務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的30%；最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資
產(chǎn)凈值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期
限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；
（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)
凈值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理
人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性
受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易
對(duì)手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資
范圍保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與
境內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有要求的除外；
（16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（6）、（12）、（13）、（14）項(xiàng)外，因證券或期貨市場(chǎng)波動(dòng)、
證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)
性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使
基金投資不符合上述第（12）項(xiàng)的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)
或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開(kāi)始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)
制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)
三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為
準(zhǔn)。
五、業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率。
上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)由中證指數(shù)有限公司編制，該指數(shù)由上海證券交易
所科創(chuàng)板中市值大、流動(dòng)性好的50只證券組成，反映最具市場(chǎng)代表性的一批科
創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)基金，將緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)上
證科創(chuàng)板50成份指數(shù)，努力追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。因此，選擇本
基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)收益率。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)
之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，
基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決
方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大
會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型
基金和混合型基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與
標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
七、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對(duì)上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
八、基金投資組合報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）
基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
基金托管人光大證券股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2025年4月
18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核
內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2025年3月31日。
1、報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 427,951,339.42 99.22
其中：股票 427,951,339.42 99.22
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 3,288,233.44 0.76
8 其他資產(chǎn) 75,971.17 0.02
9 合計(jì) 431,315,544.03 100.00
2、報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 326,144,828.85 75.67
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 101,806,510.57 23.62
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 427,951,339.42 99.29
（2）報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
（3）報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通股票。
3、期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
（1）報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名
股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688981 中芯國(guó)際 484,821 43,309,059.93 10.05
2 688041 海光信息 260,789 36,849,485.70 8.55
3 688256 寒武紀(jì) 58,498 36,444,254.00 8.46
4 688008 瀾起科技 320,477 25,086,939.56 5.82
5 688012 中微公司 122,193 22,527,501.48 5.23
6 688111 金山辦公 68,825 20,586,934.00 4.78
7 688271 聯(lián)影醫(yī)療 122,718 14,970,368.82 3.47
8 688036 傳音控股 135,819 12,311,992.35 2.86
9 688521 芯原股份 104,337 11,059,722.00 2.57
10 688169 石頭科技 43,971 10,692,867.78 2.48
（2）報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名
股票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
4、報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。
5、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
6、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證
券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資
明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬投資。
8、報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明
細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證投資。
9、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
（1）報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選
擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，以降低股票倉(cāng)位調(diào)整的交易成本，提
高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
10、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
（1）本期國(guó)債期貨投資政策
無(wú)。
（2）報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
（3）本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
無(wú)。
11、投資組合報(bào)告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)
查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形
本報(bào)告期內(nèi),本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查
的,也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)
本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)
之外的股票。
（3）其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 75,820.59
2 應(yīng)收證券清算款 150.58
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 -
8 合計(jì) 75,971.17
（4）報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
1）報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名指數(shù)投資股票中不存在流通受限情況。
2）報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前五名積極投資中不存在流通受限情況。
十二、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)
產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其
未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)
明書(shū)。
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后
實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。
基金凈值表現(xiàn)
歷史各時(shí)間段基金份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率比較
（截止時(shí)間2024年12月31日）
階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
自基金合同生效日（2021-10-12）至2021-12-31 2.02% 1.03% 3.59% 1.19% -1.57% -0.16%
自2022-1-1至2022-12-31 -31.70% 1.68% -31.35% 1.72% -0.35% -0.04%
自2023-1-1至2023-12-31 -11.42% 1.25% -11.24% 1.27% -0.18% -0.02%
自2024-1-1至2024-12-31 15.72% 2.51% 16.07% 2.53% -0.35% -0.02%
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
十三、基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購(gòu)買(mǎi)的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收
的申購(gòu)基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開(kāi)立資金賬戶、證券
賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開(kāi)立的基金專用賬戶與基金管理人、基金
托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶
相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由
基金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以
其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍
結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)
不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等
原因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)
所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作
不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)
的債務(wù)，不得對(duì)基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十四、基金資產(chǎn)估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的交易日以及國(guó)家法律法規(guī)
規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對(duì)象
基金所擁有的股票、債券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、資
產(chǎn)支持證券、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
（一）對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估
值日有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于
該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允
價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)
表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，
確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)
值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或
使用的限制等，如果該限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該
限制作為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債
所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
（二）對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足
夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公
允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察
輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
四、估值方法
1、證券交易所上市的權(quán)益類證券的估值
交易所上市的權(quán)益類證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化以及證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的
市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)
構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變
化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
2、處于未上市期間的權(quán)益類證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估
值；
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在
估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（3）流通受限的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首次公開(kāi)發(fā)行股票
時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停
牌、新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票），按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行
業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
3、交易所市場(chǎng)交易的固定收益品種（指在上海證券交易所、深圳證券交易
所及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的國(guó)債、中央銀行債、
政策性銀行債、短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、商業(yè)銀行金融債、
可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單等債券品種，下同）的估值：
（1）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（另有規(guī)定的除
外），選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)進(jìn)行估值；
（2）對(duì)在交易所市場(chǎng)上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，按估值日收盤(pán)價(jià)減去可轉(zhuǎn)換
債券收盤(pán)價(jià)中所含債券應(yīng)收利息后得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒(méi)有交易的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日收盤(pán)價(jià)減去可轉(zhuǎn)換債
券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)
境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整
最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
交易所上市實(shí)行全價(jià)交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機(jī)構(gòu)提
供的估值全價(jià)減去估值全價(jià)中所含的債券（稅后）應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估
值；
（3）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
對(duì)在交易所市場(chǎng)掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估
值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值；
（4）對(duì)在交易所市場(chǎng)發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對(duì)存在活躍市場(chǎng)的
情況下，以活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)作為計(jì)量日的公允價(jià)值；對(duì)于活躍市場(chǎng)
報(bào)價(jià)未能代表計(jì)量日公允價(jià)值的情況下，對(duì)市場(chǎng)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)計(jì)量日的
公允價(jià)值；對(duì)于不存在市場(chǎng)活動(dòng)或市場(chǎng)活動(dòng)很少的情況下，采用估值技術(shù)確定
其公允價(jià)值。
4、對(duì)全國(guó)銀行間市場(chǎng)上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供
的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價(jià)估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)上含權(quán)的固定收益品種，按照
第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價(jià)或推薦估值凈價(jià)估值。對(duì)
于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，回售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售
權(quán)的按照長(zhǎng)待償期所對(duì)應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值。對(duì)銀行間市場(chǎng)未上市，且第三方估
值機(jī)構(gòu)未提供估值價(jià)格的債券，在發(fā)行利率與二級(jí)市場(chǎng)利率不存在明顯差異，
未上市期間市場(chǎng)利率沒(méi)有發(fā)生大的變動(dòng)的情況下，按成本估值。
5、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按證券所處的市場(chǎng)分別估
值。
6、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日
無(wú)結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)
算價(jià)估值。
7、本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
8、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估
值。
9、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
10、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國(guó)家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、
程序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即
通知對(duì)方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理
人承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)
的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，
按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入?；鸸芾砣?
可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
基金管理人每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值后，
將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理
人對(duì)外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估
值的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估
值錯(cuò)誤時(shí)，視為基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過(guò)程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或
銷售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過(guò)錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，
過(guò)錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失
按下述“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、
數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及
時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承
擔(dān)；由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，
由估值錯(cuò)誤責(zé)任方對(duì)直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，
并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)
賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保估值
錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對(duì)有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對(duì)估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返
還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)
誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)?
利的當(dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將
此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)
獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過(guò)其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生
的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因估值錯(cuò)誤造成的損失
進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托
管人并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，基金管理人和基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人
利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商
確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，
基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)開(kāi)放日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)
果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金凈值予以公布。
九、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第8項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤
差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、登記結(jié)算公司及存款銀
行等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理
人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)
錯(cuò)誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)
任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成
的影響。
十五、基金的收益與分配
一、基金利潤(rùn)的構(gòu)成
基金利潤(rùn)指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除
相關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤(rùn)減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余
額。
二、基金可供分配利潤(rùn)
基金可供分配利潤(rùn)指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤(rùn)與未分配利潤(rùn)中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)
到1%以上，基金管理人可以進(jìn)行收益分配；
2、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，收益分配比例根據(jù)以下原則確定：
使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。若《基金
合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
3、本基金收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收
益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性
不利影響的前提下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，可在按照監(jiān)管部門(mén)
要求履行適當(dāng)程序后調(diào)整基金收益的分配原則，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，
但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。
四、基金收益分配數(shù)額的確定
1、在基金收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)同期累
計(jì)報(bào)酬率。
基金累計(jì)報(bào)酬率＝（收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值÷基金上市前一日基金份額
凈值－1）×100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重
新計(jì)算）
標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率＝（收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值÷基金上市前一
日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值－1）×100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算
日為初始日重新計(jì)算）
基金收益評(píng)價(jià)日本基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率＝基金累計(jì)報(bào)酬率－標(biāo)
的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率
當(dāng)超額收益率超過(guò)1%時(shí)，基金管理人有權(quán)進(jìn)行收益分配。
2、根據(jù)前述收益分配原則計(jì)算截至收益分配評(píng)價(jià)日本基金的基金份額可分
配收益，并確定收益分配比例。
3、每基金份額的應(yīng)分配收益為基金份額可分配收益乘以收益分配比例，保
留小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位舍去。
五、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤(rùn)、基金收
益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
六、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅
利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分
紅資金的劃付。
七、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
十六、基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、仲裁費(fèi)和訴訟費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨等交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的上市初費(fèi)及年費(fèi)；
9、基金的開(kāi)戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其
他費(fèi)用。
上述基金費(fèi)用由基金管理人在法律規(guī)定的范圍內(nèi)參照公允的市場(chǎng)價(jià)格確定，
法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)
產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的
計(jì)算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每個(gè)月月末，按月支付。經(jīng)基金管理人
與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管人于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)
產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中除基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)之外的其他費(fèi)
用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基
金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)。本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人支付；
2、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
3、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
4、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)
執(zhí)行。基金財(cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其
他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)
計(jì)年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)
并以書(shū)面方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的符合《中華人民
共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更
換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十八、基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦
法》、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法
規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有
人大會(huì)的基金份額持有人等法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法
人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法
律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確
性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金
信息通過(guò)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定報(bào)刊”）及
《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，
并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開(kāi)
披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基
金信息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以
中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民
幣元。
五、公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
（一）基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概
要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確
基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金
投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說(shuō)明基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息
披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?！痘鸷贤飞Ш?，基金招募說(shuō)明書(shū)的
信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書(shū)
并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書(shū)其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少
每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書(shū)的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)
明的基金概要信息?！痘鸷贤飞Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大
變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在
規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新
基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)提示性公告和《基金合同》提示性公告
登載在規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概
要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要
登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、
基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在
披露招募說(shuō)明書(shū)的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基
金合同》生效公告。
（四）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
根據(jù)投資需要或?yàn)樘岣呓灰妆憷鸸芾砣丝上虻怯洐C(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金
份額折算與變更登記?；鸸芾砣舜_定基金份額折算日后應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)
的要求將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人
應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
（五）基金份額上市交易公告書(shū)
本基金基金份額獲準(zhǔn)在上海證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基
金份額上市交易的三個(gè)工作日前將基金份額上市交易公告書(shū)登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將上市交易公告書(shū)提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（六）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或
者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金
份額累計(jì)凈值。
在基金份額上市交易后或開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日/交易日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或
者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開(kāi)放日/交易日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露
半年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（七）基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件上載明基金
份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的計(jì)算方式及有關(guān)申購(gòu)、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（八）申購(gòu)、贖回清單
在開(kāi)始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開(kāi)放日，
通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、申購(gòu)贖回代理券商以及其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)、贖回清單。
（九）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將
年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；?
金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)
計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，
將中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、
中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者
決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、
報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形
除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，
并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格
產(chǎn)生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門(mén)基金托管部門(mén)
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門(mén)基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之
三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金
托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方
式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；
18、本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
19、基金變更標(biāo)的指數(shù)；
20、基金份額上市交易、停牌復(fù)牌或終止上市；
21、調(diào)整最小申購(gòu)贖回單位、申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
22、本基金變更份額類別設(shè)置；
23、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
24、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)
時(shí)；
25、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的
價(jià)格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定和基金合同約定的其他事項(xiàng)。
（十一）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)
進(jìn)行清算并作出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站
上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十二）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的
消息可能對(duì)基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基
金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)
澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告上海證券交易所。
（十三）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公
告。
（十四）投資股指期貨相關(guān)公告
本基金將在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更
新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、
風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既
定的投資政策和投資目標(biāo)等。
（十五）投資資產(chǎn)支持證券相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總
額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明
細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支
持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序
的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十六）參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易相關(guān)公告
基金應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更
新）等文件中披露參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)
開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等。并就報(bào)告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)明。
（十七）中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門(mén)部門(mén)
及高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信
息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的
約定，對(duì)基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報(bào)告、更
新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信
息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基
金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和上海證券
交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投
資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影
響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)
符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，
該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的
專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后
10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所、上海證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)
業(yè)時(shí)；
2、不可抗力；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后暫停估值的；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或《基金合同》認(rèn)定的其他情形。
九、法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示
一、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)。
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格因受各種因素的影響而引起的波動(dòng)，將使本基金資產(chǎn)面臨潛
在的風(fēng)險(xiǎn)，本基金的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股股票資產(chǎn)與
債券資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)。影響股票與債券市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于
以下多種風(fēng)險(xiǎn)因素：
（1）政策風(fēng)險(xiǎn)
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策的變化導(dǎo)致證券市場(chǎng)
價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
經(jīng)濟(jì)運(yùn)行具有周期性的特點(diǎn)，證券市場(chǎng)的收益水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況
的影響，也呈現(xiàn)周期性變化，基金投資于上市公司的股票與債券，其收益水平
也會(huì)隨之發(fā)生變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）利率風(fēng)險(xiǎn)
金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)的價(jià)格和收益率的變動(dòng)，
同時(shí)直接影響企業(yè)的融資成本和利潤(rùn)水平?；鹜顿Y于股票與債券，其收益水
平會(huì)受到利率變化的影響，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（4）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
基金份額持有人的收益將主要通過(guò)現(xiàn)金形式來(lái)分配，如果發(fā)生通貨膨脹，
現(xiàn)金的購(gòu)買(mǎi)力會(huì)下降，從而影響基金的實(shí)際收益。
（5）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
上市公司的經(jīng)營(yíng)受多種因素影響。如果所投資的上市公司經(jīng)營(yíng)不善，其股
票價(jià)格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤(rùn)減少，使基金投資收益下降。雖然
本基金可通過(guò)分散化投資減少這種非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但并不能完全消除該種風(fēng)險(xiǎn)。
（6）債券收益率曲線變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
債券收益率曲線變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指與收益率曲線非平行移動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，單一
的久期指標(biāo)并不能充分反映這一風(fēng)險(xiǎn)的存在。
（7）再投資風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率，這與利率
上升所帶來(lái)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)互為消長(zhǎng)。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
債券發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息，或由于債券發(fā)行人信用質(zhì)量降
低導(dǎo)致債券價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對(duì)手因違約而產(chǎn)生的證
券交割風(fēng)險(xiǎn)。
二、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、科創(chuàng)板股票的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)成分股及備選成分股，將面臨科
創(chuàng)板股票相關(guān)的特有的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板個(gè)股集中來(lái)自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能
環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，
企業(yè)未來(lái)盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定性，整體業(yè)績(jī)波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)高，市
場(chǎng)可比公司較少，與傳統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)投資存在差異，整體投資難度加大，個(gè)股市
場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大，估值與發(fā)行定價(jià)難度較高。
（2）股價(jià)大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板競(jìng)價(jià)交易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個(gè)交易日
不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融
資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)致較大的股票價(jià)格波動(dòng)，從而導(dǎo)致本基金凈值出現(xiàn)大幅波
動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板的投資者門(mén)檻較高，且流動(dòng)性弱于A股其他板塊，投資者在特定的
階段對(duì)科創(chuàng)板的個(gè)股可能形成一致性預(yù)期，出現(xiàn)股票無(wú)法及時(shí)成交的情形。
（4）退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板的退市標(biāo)準(zhǔn)比A股其他板塊更為嚴(yán)格，違反相關(guān)規(guī)定的科創(chuàng)板上市
公司將直接退市，沒(méi)有暫停上市和恢復(fù)上市兩方面程序，其面臨退市風(fēng)險(xiǎn)更大，
會(huì)給基金資產(chǎn)凈值帶來(lái)不利影響。
（5）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板的上市公司均為科技創(chuàng)新成長(zhǎng)型，其商業(yè)模式、盈利風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)績(jī)波
動(dòng)等特征較為相似，基金難以通過(guò)分散投資降低投資風(fēng)險(xiǎn)，若股票價(jià)格波動(dòng)將
引起基金凈值波動(dòng)。
（6）集中度風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量個(gè)股，
市場(chǎng)可能存在高集中度的情況，存在集中度風(fēng)險(xiǎn)。
（7）政策及監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)
則，可能根據(jù)市場(chǎng)情況進(jìn)行修改完善，或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，
導(dǎo)致基金投資運(yùn)作產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整變化。此外，國(guó)家對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及
重視程度的變化會(huì)對(duì)科創(chuàng)板企業(yè)帶來(lái)較大影響，國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化對(duì)戰(zhàn)略新興
產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個(gè)股也會(huì)帶來(lái)政策影響。
2、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與
整個(gè)股票市場(chǎng)的平均回報(bào)率可能存在偏離。
3、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、
投資人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金
收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股或增
發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新
股市值配售、成份股停牌或摘牌、流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資
組合以及與基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用等因素使本基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)
控制在一定范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存
在不同于基金份額凈值的情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
6、IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
證券交易所發(fā)布的由基金管理人或其委托的機(jī)構(gòu)計(jì)算的基金份額參考凈值
（IOPV），供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與實(shí)時(shí)的基金份
額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算也可能出現(xiàn)錯(cuò)誤。投資人若參考IOPV進(jìn)行投
資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資人自行承擔(dān)后果。
7、退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人
大會(huì)決議提前終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
8、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)、贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且
設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限。因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股
漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)法買(mǎi)入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的
風(fēng)險(xiǎn)。
9、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，
由此可能導(dǎo)致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)
法按照新的最小申購(gòu)、贖回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出全部或部分
基金份額。
10、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、
部分成份股流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)
值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
11、股指期貨等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，
其評(píng)價(jià)主要源自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常
具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)
更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)
面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
本基金參與股指期貨交易。股指期貨交易采用保證金交易制度，由于保證
金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股指期貨標(biāo)的指數(shù)微小的變動(dòng)就可能
會(huì)使投資人權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，如果沒(méi)有
在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
此外，交易所對(duì)股指期貨的交易限制與規(guī)定會(huì)對(duì)基金投資股指期貨的策略執(zhí)行
產(chǎn)生影響，從而對(duì)基金收益產(chǎn)生不利影響。
12、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金擬投資資產(chǎn)支持證券，除了面臨債券所需要面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)
風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)外，還面臨資產(chǎn)支持證券的特有風(fēng)險(xiǎn)：提前贖回或延期支付
風(fēng)險(xiǎn)，可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
13、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)
本基金收益分配原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)
同期累計(jì)報(bào)酬率?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不以彌補(bǔ)虧損為
前提，收益分配后可能存在基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)。
14、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本
基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策可能改變，投資組合需隨之
調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)
整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
15、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、
暫停或終止，由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的
結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)
還可能來(lái)自于證券、期貨交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（2）證券、期貨交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，
導(dǎo)致基金或投資者利益受損。
16、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進(jìn)行融資業(yè)務(wù)，存在投資風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)
險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)?；鸱蓊~持有人需承擔(dān)由此帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。具體而言：1）
投資風(fēng)險(xiǎn)是指基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對(duì)投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)
致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)。2）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)
管部門(mén)處罰的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定范圍、風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)超過(guò)
監(jiān)管部門(mén)規(guī)定閥值等。3）其他風(fēng)險(xiǎn)：如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇烈波動(dòng)、業(yè)
務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。17、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的
風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：1）流動(dòng)性
風(fēng)險(xiǎn)，指面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款
項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；2）信用風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付
相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，指證券出借后可能面臨出借期
間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；4）其他風(fēng)險(xiǎn)，如宏觀政策變化、證券市場(chǎng)劇
烈波動(dòng)、個(gè)別證券出現(xiàn)重大事件、交易對(duì)手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)
不能正常運(yùn)行等風(fēng)險(xiǎn)。
18、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，如果本基金投資存托憑證，除與其他僅
投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金還將面臨中國(guó)存托憑
證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)
的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有
權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、行使表決
權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)
險(xiǎn)；因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益
被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持
續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外證券交易機(jī)制、法律
制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
19、跟蹤誤差未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控
制在2%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上
述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
20、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
可能由于各種原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自
該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金
標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)
月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就
上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管
理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有
人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能
導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
21、成份股停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能
面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影
響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格的折溢價(jià)水平。
3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出的，則該
部分款項(xiàng)將按照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“第十部分基金份額的
申購(gòu)與贖回”之“七、申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能
影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無(wú)法及時(shí)賣(mài)
出成份股以獲取足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購(gòu)贖回
清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無(wú)法
贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險(xiǎn)。
三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
1、基金申購(gòu)、贖回安排
本基金的申購(gòu)、贖回安排詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“第十部分基金份額的申購(gòu)與
贖回”章節(jié)。
2、本基金擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
（1）本基金基金合同約定：“本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成
份股”，標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)。其中“投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及
其備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%”，從投資范圍上看，基金資產(chǎn)及該類股票的流動(dòng)性良好；
（2）從投資限制上看，本基金基金合同約定：“本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性
受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈值的15%”，本基金流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的比例設(shè)置符合《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》。
綜上所述，本基金擬投資市場(chǎng)及資產(chǎn)的流動(dòng)性良好，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)可控。
3、實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，
可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖
回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的輔助措
施，包括但不限于：
（1）暫停接受贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià)
具體措施，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)“第十部分基金份額的申購(gòu)與贖回”中“暫停
贖回或延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形”的相關(guān)內(nèi)容。
（2）暫?；鸸乐?
當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格
且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停基金估值，并采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基
金申購(gòu)贖回申請(qǐng)的措施。
當(dāng)本基金出現(xiàn)上述情形時(shí)，本基金可能無(wú)法及時(shí)滿足所有投資者的申購(gòu)贖
回申請(qǐng)，投資者收到贖回款項(xiàng)的時(shí)間也可能晚于預(yù)期或可能無(wú)法獲得凈值數(shù)據(jù)。
四、管理風(fēng)險(xiǎn)
1、管理風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭?、管理手段和管理技術(shù)等因素，而
影響基金收益水平。這種風(fēng)險(xiǎn)可能表現(xiàn)在基金整體的投資組合管理上，例如資
產(chǎn)配置、類屬配置不能符合基金合同的要求，不能達(dá)到預(yù)期收益目標(biāo)；也可能
表現(xiàn)在個(gè)券個(gè)股的選擇不能符合本基金的投資風(fēng)格和投資目標(biāo)等。
2、新產(chǎn)品創(chuàng)新帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
隨著中國(guó)證券市場(chǎng)與國(guó)際市場(chǎng)的接軌，各種國(guó)外的投資工具也逐步引入，
這些新的投資工具在為基金資產(chǎn)保值增值的同時(shí)，也會(huì)產(chǎn)生一些新的投資風(fēng)險(xiǎn)，
例如可轉(zhuǎn)換債券帶來(lái)的轉(zhuǎn)股風(fēng)險(xiǎn)，利率期貨帶來(lái)的期貨投資風(fēng)險(xiǎn)等。同時(shí)，基
金管理人可能因?yàn)閷?duì)這些新的投資產(chǎn)品的不熟悉而發(fā)生投資錯(cuò)誤，產(chǎn)生投資風(fēng)
險(xiǎn)。
五、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指本基金的投資運(yùn)作不符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和基金合同的要求而帶
來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
六、操作風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過(guò)程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反
操作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門(mén)欺詐、交易錯(cuò)誤、IT
系統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
七、基金財(cái)產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的增值稅
鑒于基金管理人為本基金的利益投資、運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)過(guò)程中，可能因法律
法規(guī)、稅收政策的要求而成為納稅義務(wù)人，就歸屬于基金的投資收益、投資回
報(bào)和/或本金承擔(dān)納稅義務(wù)。因此，本基金運(yùn)營(yíng)過(guò)程中由于上述原因發(fā)生的增值
稅等稅負(fù)，仍由本基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)，屆時(shí)基金管理人與基金托管人可能通過(guò)本基
金財(cái)產(chǎn)賬戶直接繳付，或劃付至管理人賬戶并自基金管理人依據(jù)稅務(wù)部門(mén)要求
完成稅款申報(bào)繳納。
八、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資
比例、證券期貨市場(chǎng)普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場(chǎng)情況下本
基金的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和代銷機(jī)構(gòu))根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對(duì)本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法也不
同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能
存在不同，投資人在購(gòu)買(mǎi)本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與
產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
九、其他風(fēng)險(xiǎn)
1、現(xiàn)金管理風(fēng)險(xiǎn)
由于開(kāi)放式基金的特殊要求，本基金必須保持一定的現(xiàn)金比例以應(yīng)付贖回
的需求，在管理現(xiàn)金頭寸時(shí)，有可能存在現(xiàn)金不足的風(fēng)險(xiǎn)和現(xiàn)金過(guò)多而帶來(lái)的
機(jī)會(huì)成本風(fēng)險(xiǎn)。
2、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)計(jì)算機(jī)、通訊系統(tǒng)、交易網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)保障系統(tǒng)或信息網(wǎng)絡(luò)支持出現(xiàn)異常
情況，可能導(dǎo)致基金日常的申購(gòu)贖回?zé)o法按正常時(shí)限完成、登記結(jié)算系統(tǒng)癱瘓、
核算系統(tǒng)無(wú)法按正常時(shí)限顯示產(chǎn)生凈值、基金的投資交易指令無(wú)法及時(shí)傳輸?shù)?
風(fēng)險(xiǎn)。
3、大額贖回風(fēng)險(xiǎn)
本基金是一開(kāi)放式基金，基金規(guī)模將隨著投資人對(duì)基金份額的申購(gòu)與贖回
而不斷變化，若出現(xiàn)投資人的連續(xù)大量贖回將可能使基金資產(chǎn)凈值受到不利影
響。
4、其他不可抗力風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，
可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益
受損。
聲明：
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，
須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)銷售。
但是，本基金并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?shū)，
銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持
有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律
法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金
管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華
人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)
后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)
當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
規(guī)規(guī)定的期限。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
基金合同的內(nèi)容摘要詳見(jiàn)附件一。
二十二、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
托管協(xié)議的內(nèi)容摘要詳見(jiàn)附件二。
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回
代理券商提供。基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)，以下是
主要的服務(wù)內(nèi)容?；鸸芾砣烁鶕?jù)基金份額持有人的需要和市場(chǎng)的變化，有權(quán)
增加和修改服務(wù)項(xiàng)目。
基金管理人提供的服務(wù)內(nèi)容如下：
1、客戶服務(wù)熱線
客服熱線自動(dòng)語(yǔ)音系統(tǒng)提供7*24小時(shí)的自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)和查詢系統(tǒng)，投資者
可通過(guò)電話收聽(tīng)最新公告、基金份額凈值等信息。客服熱線人工服務(wù)在交易日
提供人工咨詢服務(wù)，一對(duì)一為投資者解答基金投資疑問(wèn)。
華安客戶服務(wù)熱線：40088-50099。
2、網(wǎng)上服務(wù)
投資者可以通過(guò)登錄網(wǎng)站，查詢基金相關(guān)資料等信息。
3、客戶投訴處理
投資者可以通過(guò)基金管理人提供的客服熱線投訴處理專席、在線客服、書(shū)
信、電子郵件等渠道對(duì)基金管理人提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。投資者還可以通過(guò)發(fā)
售代銷機(jī)構(gòu)、申購(gòu)贖回代理券商的服務(wù)電話對(duì)該代銷機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。
4、網(wǎng)址及電子信箱
網(wǎng)址：www.huaan.com.cn
電子信箱：fuwu@huaan.com.cn,service@huaan.com.cn
5、如本招募說(shuō)明書(shū)存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無(wú)法理解的內(nèi)容，請(qǐng)聯(lián)系基金管理
人客戶服務(wù)中心熱線，或通過(guò)電子郵件、信件等方式聯(lián)系基金管理人。請(qǐng)確保
投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說(shuō)明書(shū)。
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
1.近三年基金管理人、基金托管人及其高級(jí)管理人員沒(méi)有受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)及工商、財(cái)稅等有關(guān)機(jī)關(guān)的處罰。
2.本期公告事項(xiàng)
序號(hào) 公告事項(xiàng) 信息披露媒介名稱 披露日期
1 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加財(cái)達(dá)證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-07-22
2 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華寶證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-07-22
3 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告的提示性公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-08-31
4 華安上證科創(chuàng)板50ETF2024年中期報(bào)告 中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-08-31
5 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加大同證券有限責(zé)任公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-11-01
6 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-11-09
7 華安基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2024-12-25
8 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國(guó)新證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-01-08
9 華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第4季度報(bào)告 中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-01-22
10 華安基金管理有限公司旗下部 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì) 2025-01-22
的提示性公告 站
11 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加瑞銀證券有限責(zé)任公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-02-17
12 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加西南證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-03-20
13 華安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加江海證券有限公司為一級(jí)交易商的公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-03-20
14 華安基金管理公司旗下公募基金通過(guò)證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年度） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-03-29
15 華安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度報(bào)告的提示性公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-03-31
16 華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年年度報(bào)告 中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-03-31
17 華安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度報(bào)告的提示性公告 《證券時(shí)報(bào)》，中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站和公司網(wǎng)站 2025-04-22
二十五、招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式
招募說(shuō)明書(shū)（包括更新的招募說(shuō)明書(shū)）存放在基金管理人、基金托管人、
基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，投資人可免費(fèi)查閱。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)
取得上述文件的復(fù)印件。
二十六、備查文件
一、備查文件
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的募集作出準(zhǔn)予注冊(cè)的文件
2、基金合同
3、托管協(xié)議
4、法律意見(jiàn)書(shū)
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照
7、指數(shù)授權(quán)協(xié)議
8、注冊(cè)登記協(xié)議
9、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
二、存放地點(diǎn)：除第6項(xiàng)在基金托管人處外，其余文件均在基金管理人的
住所。
三、查閱方式：投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。
華安基金管理有限公司
二〇二五年六月二十七日
附件一：基金合同內(nèi)容摘要
第一節(jié)基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
一、基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接
受，基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人
和《基金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有
人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書(shū)面簽章或簽字為必要條
件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書(shū)等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和認(rèn)購(gòu)股票、應(yīng)付申購(gòu)對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合
同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金管理人
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部
門(mén)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的
利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或
者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他
為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、
贖回、轉(zhuǎn)托管等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分
別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)的方法符
合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確
定基金份額申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披
露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予
保密，不向他人泄露，因?qū)徲?jì)、法律等專業(yè)服務(wù)向外部專業(yè)顧問(wèn)提供信息除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持
有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有
人大會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他
相關(guān)資料20年以上，法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另有規(guī)定的從其規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并
且保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有
關(guān)的公開(kāi)資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合
法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額
持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)
基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?
其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不
能生效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利
息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
三、基金托管人
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門(mén)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失
的情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開(kāi)設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開(kāi)或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門(mén)的基金托管部門(mén)，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同
的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬
管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金
財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照
《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另
有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、
司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)需要提
供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見(jiàn)，
說(shuō)明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；
如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是
否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料不低于
法律法規(guī)規(guī)定的期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持
有人大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)
和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)
會(huì)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠
償責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的
義務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持
有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
第二節(jié)基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)
代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基
金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金份額出席或者
委派代表出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)
票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：
在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)
乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，
計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的
特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本
基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開(kāi)或召集本
基金基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開(kāi)聯(lián)接基金
的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開(kāi)或召集
本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額
持有人提議召開(kāi)或召集本基金基金份額持有人大會(huì)。
本基金基金份額持有人大會(huì)不設(shè)立日常機(jī)構(gòu)。
一、召開(kāi)事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，但
法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)或基金合同另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終
止上市的除外；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（12）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)
面要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)；
（13）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)、且對(duì)基金份額持有人利
益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后
修改，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)
低贖回費(fèi)率或變更收費(fèi)方式；
（3）增加、減少或調(diào)整基金份額類別及定義；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修
改不涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（6）基金管理人、登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖
回、轉(zhuǎn)托管、基金交易、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（7）本基金推出新業(yè)務(wù)或新服務(wù)；
（8）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式及申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
（9）調(diào)整基金份額凈值、申購(gòu)贖回清單的計(jì)算和公告時(shí)間或頻率；
（10）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的
其他情形。
二、會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起
60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)
由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要
求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)
當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份
額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之
日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面提議。基
金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)
代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
三、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開(kāi)會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其
聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意見(jiàn)寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理
人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)
另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表
決意見(jiàn)的計(jì)票效力。
四、基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)方式、通訊開(kāi)會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)
管機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額
持有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)
場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金
合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記
資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間
的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。
重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)
不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面
形式或基金合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方式或基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金
托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按
照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見(jiàn)；基金托管人或基金管
理人經(jīng)通知不參加收取表決意見(jiàn)的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具表決意見(jiàn)基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議
事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代
表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見(jiàn)或授權(quán)他
人代表出具表決意見(jiàn)；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他
人出具表決意見(jiàn)的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意
見(jiàn)的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證
明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相
符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有
人也可以采用網(wǎng)絡(luò)、電話等其他非現(xiàn)場(chǎng)方式或者以非現(xiàn)場(chǎng)方式與現(xiàn)場(chǎng)方式結(jié)合
的方式進(jìn)行表決，會(huì)議程序比照現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)和通訊開(kāi)會(huì)的程序進(jìn)行；或者采用網(wǎng)
絡(luò)、電話等其他非書(shū)面方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決。
五、議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大
修改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基
金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交
基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改
應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和
公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未
能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管
理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份
額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有
人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席
或主持基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委
托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公
證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
六、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須
以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除《基金合同》另有約
定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合
同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提
交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，
表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見(jiàn)視為有效表決，表決意見(jiàn)模糊不清或相互矛
盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見(jiàn)的基金份額持有人所代表的基金
份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)
審議、逐項(xiàng)表決。
七、計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由
基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)
議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)
任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷
疑，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)
行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重
新清點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開(kāi)會(huì)
在通訊開(kāi)會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基
金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督
下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋?
拒派代表對(duì)表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
八、生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)
會(huì)備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上
公告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須
將公證書(shū)全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金
管理人、基金托管人均有約束力。
九、本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)事由、召開(kāi)條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來(lái)法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)
內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可
直接對(duì)本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議。
第三節(jié)基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)
規(guī)定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日
內(nèi)成立清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見(jiàn)書(shū)；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華
人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)
后報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)
當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法
規(guī)規(guī)定的期限。
第四節(jié)爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切
爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海金融仲裁院，按照該機(jī)構(gòu)屆時(shí)有
效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對(duì)當(dāng)事人均
有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡
責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（不含港澳臺(tái)立法）管轄。
第五節(jié)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)
構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
附件二：托管協(xié)議內(nèi)容摘要
第一節(jié)托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華安基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888號(hào)B樓
2118室
法定代表人：朱學(xué)華
設(shè)立日期：1998年6月4日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]20號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊(cè)資本：1.5億元
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系電話：（021）38969999
（二）基金托管人
名稱：光大證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
成立時(shí)間：1996年4月23日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行核發(fā)銀復(fù)［1995］214號(hào)文
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：證監(jiān)許可〔2020〕1242號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨詢；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的
財(cái)務(wù)顧問(wèn)；證券承銷與保薦；證券自營(yíng)；為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)；證券
投資基金代銷；融資融券業(yè)務(wù)；代銷金融產(chǎn)品業(yè)務(wù)；股票期權(quán)做市業(yè)務(wù)；證券
投資基金托管；中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)
部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】
組織形式：股份有限公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市）
注冊(cè)資本：461078.7639萬(wàn)元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：竇華宸
聯(lián)系電話：021-22167436
第二節(jié)基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
1、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對(duì)基金的投資范圍、投資對(duì)象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份股
（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證）、其他股票（包括科創(chuàng)板、創(chuàng)
業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證）、股指期貨、債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、地
方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債、短期
融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款
及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
2、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對(duì)基金投資、融資比例進(jìn)行監(jiān)督。
（1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比
例為：
基金的投資組合比例為：投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不
低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在
扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的
現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨及
其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序后以變
更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。
（2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以
下投資限制：
1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基
金資產(chǎn)凈值的10%；
3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；
4）本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該
資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證
券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基
金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)
級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資
產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金
資產(chǎn)凈值的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，
債券回購(gòu)到期后不得展期；
9）本基金投資股指期貨將遵守下列要求：在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入
股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何交易日日終，持有
的買(mǎi)入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其
中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持
證券、買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；在任何交易日日終，持有的
賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的20%，在任何交易日內(nèi)交
易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈
值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)
保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金
和應(yīng)收申購(gòu)款等；本基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值合
計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
10）基金總資產(chǎn)不超過(guò)基金凈資產(chǎn)的140%；
11）本基金參與融資將遵守下列要求：本基金參與融資的，每個(gè)交易日日
終，本基金持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的95%；
12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)將遵守下列要求：出借證券資產(chǎn)不得
超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的
單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的30%；最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按
照市值加權(quán)平均計(jì)算；
13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)本基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人
之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受
限資產(chǎn)的投資；
14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開(kāi)展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范
圍保持一致；
15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算，法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有要求的除外；
16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（6）、（12）、（13）、（14）項(xiàng)外，因證券或期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券
發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限
制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基
金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使
基金投資不符合上述第（12）項(xiàng)的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)
或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符
合基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之
日起開(kāi)始。法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
3、為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）買(mǎi)賣(mài)其他基金份額，但是中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)
際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，
或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基
金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)
制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，
并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)
三分之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為
準(zhǔn)。
4、本基金參與銀行間市場(chǎng)交易，由基金管理人決定銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的
名單，并按照審慎的風(fēng)險(xiǎn)控制原則在該名單中約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)
算方式。基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對(duì)手名單的范圍在銀行間市場(chǎng)選擇交易對(duì)
手；基金管理人在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券買(mǎi)賣(mài)和回購(gòu)交易時(shí)，需按交易對(duì)手名單
中約定的該交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易?；鹜泄苋瞬粚?duì)本基金
參與銀行間市場(chǎng)交易的交易對(duì)手和交易結(jié)算方式進(jìn)行監(jiān)控。
基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易時(shí)，應(yīng)按銀行間市場(chǎng)的交易規(guī)則進(jìn)行交易，
并有責(zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，基金
管理人應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償。
5、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本托管協(xié)議的約
定，對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定選擇存款銀行，做好風(fēng)險(xiǎn)控制；并按照基金托管人的要求配合基金托管
人完成相關(guān)業(yè)務(wù)辦理。
6、基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)基金管
理人投資流通受限證券進(jìn)行監(jiān)督。
（1）基金管理人投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開(kāi)發(fā)行股
票等流通受限證券有關(guān)問(wèn)題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
（2）此處流通受限證券與上文流動(dòng)性受限資產(chǎn)的釋義并不相同，包括由
《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開(kāi)發(fā)行股票、公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下配
售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消
息或其他原因而臨時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等
流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定期不明確的證券。
（3）基金管理人應(yīng)保證本基金投資的流通受限證券登記存管在本基金名下，
并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵?。因基金管理人原因產(chǎn)生的流通受限證券登記
存管問(wèn)題，造成基金托管人無(wú)法安全保管本基金資產(chǎn)的責(zé)任與損失，及基金財(cái)
產(chǎn)的直接損失，由基金管理人承擔(dān)。
（4）在首次投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)投資決策流
程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)案等規(guī)章制度?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)根據(jù)基
金流動(dòng)性的需要合理安排流通受限證券的投資比例，并在風(fēng)險(xiǎn)控制制度中明確
具體比例，避免基金出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（5）在投資流通受限證券之前，基金管理人應(yīng)至少提前一個(gè)交易日向基金
托管人提供有關(guān)流通受限證券的相關(guān)信息，具體應(yīng)當(dāng)包括但不限于如下文件
（如有）：擬發(fā)行數(shù)量、定價(jià)依據(jù)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)證明文件復(fù)印件、基金管
理人與承銷商簽訂的銷售協(xié)議復(fù)印件、繳款通知書(shū)、基金擬認(rèn)購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格、
總成本、劃款賬號(hào)、劃款金額、劃款時(shí)間文件等。基金管理人應(yīng)保證上述信息
的真實(shí)、完整。
（6）基金托管人在監(jiān)督基金管理人投資流通受限證券的過(guò)程中，如認(rèn)為因
市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈變化導(dǎo)致基金管理人的具體投資行為可能對(duì)基金財(cái)產(chǎn)造成較大風(fēng)
險(xiǎn)，基金托管人有權(quán)要求基金管理人對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充和整
改，并做出書(shū)面說(shuō)明。否則，基金托管人經(jīng)事先書(shū)面告知基金管理人，有權(quán)拒
絕執(zhí)行其有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托管人不承
擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（7）如果基金管理人未按照本托管協(xié)議的約定向基金托管人報(bào)送相關(guān)數(shù)據(jù)
或者報(bào)送了虛假的數(shù)據(jù)，導(dǎo)致基金托管人不能按照《基金合同》及本托管協(xié)議
的約定履行基金托管人職責(zé)，因投資流通受限證券產(chǎn)生的損失，基金托管人按
照本托管協(xié)議履行監(jiān)督職責(zé)后不承擔(dān)上述損失。
（8）基金托管人根據(jù)有關(guān)規(guī)定有權(quán)對(duì)基金管理人進(jìn)行以下事項(xiàng)監(jiān)督：
1）本基金投資流通受限證券時(shí)的法律法規(guī)遵守情況；
2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關(guān)制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案
的建立與完善情況；
3）有關(guān)比例限制的執(zhí)行情況；
4）信息披露情況。
（9）相關(guān)法律法規(guī)對(duì)基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對(duì)
基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入
確認(rèn)、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（三）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，對(duì)基金托
管人發(fā)出的書(shū)面提示，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)
行解釋或舉證。對(duì)基金托管人按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告
的，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作違反法
律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式或雙方認(rèn)可的
方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾砣藨?yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)
督和核查?；鸸芾砣耸盏綍?shū)面通知后應(yīng)在三個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形
式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說(shuō)明違
規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金
托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基
金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
如果基金托管人未能切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)或造成基金資產(chǎn)損
失的，基金托管人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行
政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管
理人。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同
時(shí)通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。基金管理人無(wú)正
當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐
等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（四）本基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵循審慎經(jīng)營(yíng)原則，
配備技術(shù)系統(tǒng)及專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善業(yè)
務(wù)流程，有效防范和控制風(fēng)險(xiǎn)。基金托管人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)基金參與轉(zhuǎn)融通出借業(yè)
務(wù)的監(jiān)督和復(fù)核，切實(shí)維護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金份額持有人合法權(quán)益。
第三節(jié)基金管理人對(duì)基金托管人的業(yè)務(wù)核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定，
基金管理人對(duì)基金托管人履行托管職責(zé)的情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括但不限
于基金托管人是否安全保管基金財(cái)產(chǎn)，是否開(kāi)立基金財(cái)產(chǎn)的基金托管專戶、證
券賬戶等投資所需其他賬戶，是否及時(shí)、準(zhǔn)確復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)
凈值和基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交收，是否按照法規(guī)
規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露和是否監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
基金管理人可以定期（每半年）和不定期地對(duì)基金托管人保管的基金資產(chǎn)
進(jìn)行核查?；鹜泄苋藨?yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提
交相關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答
復(fù)并改正。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對(duì)基金資產(chǎn)實(shí)行分賬管理、擅自挪用基金資
產(chǎn)、未執(zhí)行或無(wú)故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違
反《基金法》、《基金合同》、本托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面
形式或雙方認(rèn)可的方式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收到通知后
應(yīng)在下一工作日及時(shí)核對(duì)并以書(shū)面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函，說(shuō)明違規(guī)原因
及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時(shí)改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)
對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藢?duì)基金管理人通知的
違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。對(duì)基金管理人
按照法規(guī)要求需向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)送基金監(jiān)督報(bào)告的，基金托管人應(yīng)積極配合提
供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同
時(shí)通知基金托管人在限期內(nèi)糾正?；鸸芾砣擞袡?quán)利要求基金托管人賠償基金
以及基金管理人因此所遭受的損失?；鹜泄苋藷o(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方
根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效
監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)
證監(jiān)會(huì)。
第四節(jié)基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和證券經(jīng)紀(jì)商的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人依據(jù)合法程序作出的
合法合規(guī)的指令，基金托管人不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)，法
律法規(guī)、基金合同及本托管協(xié)議另有規(guī)定除外。
3、基金托管人按照規(guī)定開(kāi)立基金財(cái)產(chǎn)的基金托管專戶、證券賬戶等投資所
需賬戶。
4、基金托管人對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的獨(dú)立核算和分賬管理，確保基金財(cái)產(chǎn)
的完整和獨(dú)立。
5、基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照《基金合同》和本托管協(xié)議的
約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6、對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金認(rèn)（申）購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收
資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到
賬日基金資產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措
施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基
金的損失。基金托管人對(duì)此予以必要的配合與協(xié)助，但不承擔(dān)任何責(zé)任。
7、除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人
托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)證
1、基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人在具有托管資格的商業(yè)銀行
開(kāi)設(shè)的“基金募集專戶”，該賬戶由基金管理人開(kāi)立并管理。
2、基金募集期滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說(shuō)明書(shū)決定停止基金發(fā)
售時(shí)，符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，基金管理人應(yīng)將募集到
的屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開(kāi)立的基金托管專戶，將
投資者申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)的股票過(guò)戶至基金托管人為基金開(kāi)立的基金證券賬戶中?；?
托管人在收到資金當(dāng)日出具書(shū)面文件確認(rèn)資金到賬情況。同時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，
由基金管理人聘請(qǐng)符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金
進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告。出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2名）
中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字有效。
3、若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理
人按規(guī)定辦理退款等事宜，登記機(jī)構(gòu)將已凍結(jié)的網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)所募集的股票解凍，
基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金托管專戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的基金托管專戶的開(kāi)立和管理。
2、基金托管人應(yīng)以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開(kāi)立本基
金的基金托管專戶，并根據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金
的基金托管專戶的銀行預(yù)留印鑒為基金托管人的托管財(cái)務(wù)專用章和托管部負(fù)責(zé)
人名章各一枚，由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，
包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購(gòu)款，均需通過(guò)本
基金的基金托管專戶進(jìn)行。
3、本基金基金托管專戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開(kāi)立其他任何銀行賬戶；亦不
得使用本基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金托管人可以通過(guò)申請(qǐng)開(kāi)通本基金基金托管專戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)
進(jìn)行資金支付，并使用企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)
算匯劃業(yè)務(wù)。
5、基金托管專戶的開(kāi)立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)以及銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的
其他規(guī)定。
（四）基金的證券賬戶和證券交易資金賬戶的開(kāi)立和管理
1、基金托管人在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司
為基金開(kāi)立基金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2、基金證券賬戶的開(kāi)立和使用，限于滿足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶；亦
不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開(kāi)立結(jié)
算備付金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的
一級(jí)法人清算工作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、基金證券賬戶的開(kāi)立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)
的管理和運(yùn)用由基金管理人負(fù)責(zé)。
5、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)，
涉及相關(guān)賬戶的開(kāi)設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開(kāi)設(shè)、使用并管理；若無(wú)相關(guān)規(guī)定，
則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開(kāi)設(shè)、使用的規(guī)定。
（五）債券托管專戶的開(kāi)立和管理
根據(jù)基金管理人的要求，《基金合同》生效后，基金托管人根據(jù)中國(guó)人民
銀行、中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場(chǎng)清算所股份有限公司的有
關(guān)規(guī)定，以基金的名義負(fù)責(zé)在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司及銀行間市場(chǎng)清
算所股份有限公司開(kāi)立債券托管專戶和資金結(jié)算專戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基
金的債券及資金的清算?；鸸芾砣舜砘鸷炗喨珖?guó)銀行間債券市場(chǎng)債券回
購(gòu)主協(xié)議?；刭?gòu)主協(xié)議的簽署與托管人無(wú)關(guān)。全國(guó)銀行間同業(yè)拆借市場(chǎng)的交易
資格由基金管理人以基金的名義申請(qǐng)，銀行間債券市場(chǎng)準(zhǔn)入備案由基金管理人
和基金托管人共同負(fù)責(zé)。
（六）其他賬戶的開(kāi)立和管理
1、因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開(kāi)立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》
的規(guī)定，在基金管理人和基金托管人商議后開(kāi)立。新賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管
理。
2、法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)賬戶的開(kāi)立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行存款定期存單等有價(jià)憑證的保
管
實(shí)物證券由基金托管人存放于基金托管人或其他基金管理人與基金托管人
協(xié)商一致的第三方機(jī)構(gòu)的保管庫(kù)，保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購(gòu)
買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有
效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)
由基金托管人承擔(dān)。
銀行存款定期存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)保管。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表本基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金
托管人、基金管理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本托管協(xié)議另有規(guī)
定外，基金管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)盡可能保證基金
一方持有二份及以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件，基金管理人在合同簽署后30個(gè)工作日內(nèi)通過(guò)專人送達(dá)、掛號(hào)郵寄等
安全方式將合同原件送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限不低于法律法規(guī)
的規(guī)定。
對(duì)于無(wú)法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供合同復(fù)
印件，并在復(fù)印件上加蓋公章，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原
件不得轉(zhuǎn)移。
第五節(jié)基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
1、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
基金份額凈值是按照每個(gè)估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額
的余額數(shù)量計(jì)算，精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤
差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)
制。國(guó)家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個(gè)估值日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公
告。
2、復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或
《基金合同》的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)估值日對(duì)基金資產(chǎn)估值
后，將基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值結(jié)果以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人按規(guī)定對(duì)外公布。
第六節(jié)基金份額持有人名冊(cè)的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管基金份額持有人名冊(cè)。
基金份額持有人名冊(cè)的內(nèi)容包括但不限于基金份額持有人的名稱、證件號(hào)碼和
持有的基金份額。
基金份額持有人名冊(cè)，包括基金合同生效日的基金份額持有人名冊(cè)、基金
合同終止日的基金份額持有人名冊(cè)、基金權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)、
基金份額持有人大會(huì)權(quán)益登記日的基金份額持有人名冊(cè)、每年6月30日、12
月31日的基金份額持有人名冊(cè)，由基金登記機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編制和保管。
基金管理人應(yīng)及時(shí)向基金托管人提供基金份額持有人名冊(cè)。每年6月30日
和12月31日的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)于下月前十個(gè)工作日內(nèi)提交；基金合同
生效日、基金合同終止日等涉及到基金重要事項(xiàng)日期的基金份額持有人名冊(cè)應(yīng)
于發(fā)生日后十個(gè)工作日內(nèi)提交。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，基金份額登記
機(jī)構(gòu)的保存期限自基金賬戶銷戶之日起不得少于20年，法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則另
有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊(cè)用于基
金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因無(wú)法妥善保管基金份額持有人名冊(cè)，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)
相應(yīng)的責(zé)任。
第七節(jié)爭(zhēng)議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與本托管協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，
如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交上海金融仲裁院，根據(jù)
該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局的，
對(duì)當(dāng)事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、
勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有
人的合法權(quán)益。
本托管協(xié)議受中國(guó)法律（為本托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、
澳門(mén)特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
第八節(jié)托管協(xié)議的效力
（一）基金管理人在向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)募集注冊(cè)基金時(shí)提交的基金托管協(xié)
議草案，應(yīng)經(jīng)托管協(xié)議當(dāng)事人雙方蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字或
蓋章，協(xié)議當(dāng)事人雙方根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的意見(jiàn)修改托管協(xié)議草案。托管協(xié)議以
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的文本為正式文本。
（二）基金托管協(xié)議自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》生
效之日起生效?；鹜泄軈f(xié)議的有效期自其生效之日起至基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告之日止。
（三）基金托管協(xié)議自生效之日起對(duì)托管協(xié)議當(dāng)事人具有同等的法律約束
力。
（四）基金托管協(xié)議一式六（6）份，除上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)二（2）份外，基
金管理人和基金托管人分別持有二（2）份，每份具有同等的法律效力。
華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說(shuō)明書(shū)（2025年第1號(hào)）.pdf