華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金招募說明書（更新）2025年定期更新
華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基
金發(fā)起式聯接基金
招募說明書（更新）
2025年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金經中國證券監(jiān)督管理委員會2018年6月5日證監(jiān)許可【2018】912號文注冊，進行募集。
基金管理人保證《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金招募說
明書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）的內容真實、準確、完整。本招募說明書經
中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性
判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。中國證監(jiān)會不對基金的投資價值及市場前景等作出實
質性判斷或者保證。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動，投資者根據所持有的基
金份額享受基金收益，同時承擔相應的投資風險。投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品
特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：因政治、經濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產生影
響而形成的系統(tǒng)性風險，個別證券特有的非系統(tǒng)性風險，由于投資者連續(xù)大量贖回基金產生的流動性
風險，基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金管理風險，本基金特定風險等。
本基金為ETF聯接基金，目標ETF為指數型基金，本基金的預期風險與預期收益高于混合型基
金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險
收益特征。
本基金為ETF聯接基金，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達約定目標、指數編制機構停
止服務、成份券停牌等潛在風險。
本基金的標的指數為：中證全指證券公司指數，指數編制方法如下：
（1）樣本空間：同中證全指指數的樣本空間。
（2）選樣方法：
1）將樣本空間證券按中證行業(yè)分類方法分類；
2）如果行業(yè)內證券數量少于或等于50只，則全部證券作為相應全指行業(yè)指數的樣本；
3）如果行業(yè)內證券數量多于50只，則分別按照證券的日均成交金額、日均總市值由高到低排
名，剔除成交金額排名后10%、以及累積總市值占比達到98%以后的證券，并且保持剔除后證券數量
不少于50只；行業(yè)內剩余證券作為相應行業(yè)指數的樣本。
（3）指數采用調整市值加權，并設置權重因子。權重因子介于0和1之間，以使當樣本量在10
只（含10只）至50只之間，單個樣本權重不超過15%；當樣本數量在50只（含50只）至100只之
間，單個樣本權重不超過10%；當樣本數量在10只以下，則不設權重限制。
有關標的指數具體編制方案及成份股信息詳見中證指數有限公司網站，網址：
www.csindex.com.cn。
投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及
基金產品資料概要等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷
基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔
投資風險。
基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績
表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況
與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
本次更新招募說明書所載內容截止日為2025年4月30日；有關財務數據和凈值表現截止日為
2025年3月31日。
目錄
一、緒言...............................................................................1
二、釋義...............................................................................2
三、基金管理人.........................................................................7
四、基金托管人........................................................................15
五、相關服務機構......................................................................18
六、基金的募集........................................................................20
七、基金合同生效......................................................................21
八、基金份額的申購與贖回..............................................................22
九、與基金管理人管理的其他基金轉換....................................................32
十、基金的投資........................................................................35
十一、基金的業(yè)績......................................................................51
十二、基金的財產......................................................................53
十三、基金資產估值....................................................................54
十四、基金收益與分配..................................................................59
十五、基金的費用與稅收................................................................60
十六、基金的會計與審計................................................................63
十七、基金的信息披露..................................................................64
十八、風險揭示........................................................................71
十九、基金合同的變更、終止與基金財產清算..............................................77
二十、基金合同的內容摘要..............................................................79
二十一、基金托管協議的內容摘要........................................................93
二十二、對基金份額持有人的服務.......................................................105
二十三、其他應披露事項...............................................................107
二十四、招募說明書存放及查閱方式.....................................................110
二十五、備查文件.....................................................................111
一、緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》
（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息
披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性規(guī)
定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第2號——基金中基金指引》、《公開募集證券投資基
金運作指引第3號——指數基金指引》（以下簡稱“《指數基金指引》”）其他有關規(guī)定及《華寶中
證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合同》（以下簡稱“基金合
同”）編寫。
本招募說明書闡述了華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金的投
資目標、策略、風險、費率等與投資者投資決策有關的必要事項，投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、
準確性、完整性承擔法律責任。
本基金是根據本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本招募說明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據基金合同編寫，并經中國證監(jiān)會注冊?；鸷贤羌s定基金合同當事人之間權
利、義務的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的
當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有關規(guī)定享有權利、承擔義務?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查
閱基金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合
同》及對基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證全指證券公司交易型開放式
指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起
式聯接基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基
金基金產品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基
金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、行政規(guī)章
以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指《證券投資基金銷售管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做
出的修訂
13、《運作辦法》：指《公開募集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《流動性規(guī)定》：指《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及頒布機關對其
不時做出的修訂
15、《指數基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公開募集
證券投資基金運作指引第3號——指數基金指引》及頒布機關對其不時做出的修訂
16、流動性受限資產：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格予以變現
的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協議約定有條件提前支
取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產支持證券、因發(fā)行人債務違約
無法進行轉讓或交易的債券等
17、擺動定價機制：指當開放式基金遭遇大額申購贖回時，通過調整基金份額凈值的方式，將基
金調整投資組合的市場沖擊成本分配給實際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利
益的不利影響，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定
18、目標ETF：指另一獲中國證監(jiān)會注冊的交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱
“ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標的指數相同，并且該ETF的投資目標和本基金的投資目標類
似，本基金主要投資于該ETF以求達到投資目標。本基金以華寶中證全指證券公司交易型開放式指數
證券投資基金為目標ETF
19、ETF聯接基金：指將絕大多數基金財產投資于跟蹤同一標的指數的目標ETF，與目標ETF的投
資目標類似，緊密跟蹤業(yè)績比較基準，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基
金
20、標的指數：指中證指數有限公司編制并發(fā)布的中證全指證券公司指數及其未來可能發(fā)生的變
更
21、發(fā)起式基金：指按照《運作辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的相關條件募集，由基金管理人、基金
管理人股東、基金管理人高級管理人員或基金經理（指基金管理人員工中依法具有基金經理資格者，
包括但不限于本基金的基金經理，下同）承諾認購一定金額并持有一定期限的證券投資基金
22、發(fā)起資金：指基金管理人的股東資金、基金管理人固有資金、基金管理人高級管理人員或基
金經理等人員參與認購本基金的資金。發(fā)起資金認購本基金的金額不低于1000萬元，且發(fā)起資金認購
的基金份額持有期限自基金合同生效日起不低于三年
23、發(fā)起資金提供方：指以發(fā)起資金認購本基金且承諾以發(fā)起資金認購的基金份額持有期限不少
于三年的基金管理人股東、基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經理等人員
24、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
25、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構：指中國人民銀行和/或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
26、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主體，包括
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
27、個人投資者：指依據有關法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
28、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續(xù)或經
有關政府部門批準設立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
29、合格境外機構投資者：指符合《合格境外機構投資者境內證券投資管理辦法》及相關法律法
規(guī)規(guī)定可以投資于在中國境內依法募集的證券投資基金的中國境外的機構投資者
30、投資者：指個人投資者、機構投資者和合格境外機構投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
購買證券投資基金的其他投資者的合稱
31、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
32、基金銷售業(yè)務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金份額的申
購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務
33、銷售機構：指華寶基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，
取得基金銷售業(yè)務資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業(yè)務的機構
34、登記業(yè)務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業(yè)務，具體內容包括投資者基金賬戶的建
立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務的確認、清算和結算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額
持有人名冊和辦理非交易過戶業(yè)務等
35、登記機構：指辦理登記業(yè)務的機構。本基金的登記機構為華寶基金管理有限公司或接受華寶
基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務的機構
36、基金賬戶：指登記機構為投資者開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理的基金份額余額
及其變動情況的賬戶
37、基金交易賬戶：指銷售機構為投資者開立的、記錄投資者通過該銷售機構辦理認購、申購、
贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業(yè)務導致基金份額變動及結余情況的賬戶
38、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理人向中國
證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認的日期
39、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，清算結
果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結束之日止的期間，最長不得超過3個月
41、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
42、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
43、T日：指銷售機構在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務申請的開放日
44、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日）
45、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務申請的工作日
46、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、《業(yè)務規(guī)則》：指《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務規(guī)則》，是規(guī)范基金管理人所管
理的開放式證券投資基金登記方面的業(yè)務規(guī)則，由基金管理人和投資者共同遵守
48、認購：指在基金募集期內，投資者根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
49、申購：指基金合同生效后，投資者根據基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金份額的行
為
50、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要求將基金
份額兌換為現金的行為
51、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規(guī)定的條件，申請將
其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基金份額的行為
52、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額銷售機構
的操作
53、定期定額投資計劃：指投資者通過有關銷售機構提出申請，約定每期申購日、扣款金額及扣
款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及受理基金申購申請的
一種投資方式
54、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過上一開放日基
金總份額的10%
55、元：指人民幣元
56、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、已實現
的其他合法收入及因運用基金財產帶來的成本和費用的節(jié)約
57、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其他資產的
價值總和
58、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
59、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
60、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和基金份額凈值的
過程
61、指定媒介：指中國證監(jiān)會指定的用以進行信息披露的全國性報刊及指定互聯網網站（包括基
金管理人網站、基金托管人網站、中國證監(jiān)會基金電子披露網站）等媒介
62、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件。
63、基金份額分類：本基金根據銷售服務費及申購費收取方式的不同，將基金份額分為A類基金
份額和C類基金份額兩個類別。兩類基金份額分設不同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值和基金
份額累計凈值
64、A類基金份額：指不從本類別基金資產中計提銷售服務費，且收取申購費的基金份額類別
65、C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費，且不收取申購費的基金份額類別
66、銷售服務費：指從基金資產中計提的，用于本基金市場推廣、銷售以及基金份額持有人服務
的費用
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯系人：章希
股權結構：中方股東華寶信托有限責任公司持有51%的股份，外方股東Warburg Pincus Asset
Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團有限公司持有20%的股份。
(二)主要人員情況
1、董事會信息
黃孔威先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團計財部和資產經營部、寶武集團下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長江養(yǎng)老保險董事等?，F任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務所任副所長、在長盛基金管理有限公司市場
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔任公司清算登記部總經理、營運副總監(jiān)、營運總
監(jiān)、副總經理等職務?，F任華寶基金管理有限公司總經理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策網絡科技（北京）
有限公司董事。
盧余權先生，董事，學士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計劃處處
長。現任江蘇省鐵路集團有限公司副總經理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復星國際有限公司及復星集團執(zhí)行董事、高級副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財務官(CFO)及投資管理中心總經理等職務，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會計師事務所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團?，F任中國總會計師
協會副會長，兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事、重慶小米消費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清
晰醫(yī)療集團控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經政法大學法學院助教、講師，上海交通大學法
學院講師、副教授、教授、博導，美國哈佛大學法學院富布萊特高級訪問學者，紐約大學法學院
“Hauser”全球研究員，杜克大學、新南威爾士大學等國際頂尖法學院的高級訪問學者?，F任復旦大
學法學院教授、博士生導師，復旦大學數字經濟法治研究中心主任和智慧法治重點實驗室負責人，上
海交通大學上海高級金融學院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公
司獨立董事，法律與國際事務委員會（FLIA）委員及項目主任、東南大學兼職博導、中國科學技術法
學會常務理事、中國法學會財稅法學會常務理事、最高人民法院中國司法大數據研究院互聯網司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿試
驗區(qū)管委會法律顧問等職務。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經大學會計學院助理教授、會計學院院長助理。現任上
海財經大學會計學院副教授、博士生導師，會計學院副院長。并為中國總會計師協會財務管理專業(yè)委
員會委員、中國商業(yè)會計學會智能財務分會副會長；兼任上海漢鐘精機股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會信息
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協會、中國銀聯股份有限公
司、金融網關信息服務有限公司、國網英大投資管理有限公司。現任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長，廣東鋼鐵集團規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經理，寶鋼集團人事效率總監(jiān)、領
導力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團領導力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團產業(yè)金融黨工委副書記、紀工委書
記?，F任華寶投資有限公司總經理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經理、總經理，華寶投資審計監(jiān)察法務
部部長、審計監(jiān)察部部長?，F任華寶基金管理有限公司風險管理部資深風險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產管理有限公司監(jiān)察稽核助
理?，F任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務主管。
3、總經理及其他高級管理人員
向輝先生，總經理，簡歷同上。
呂笑然先生，副總經理，本科。曾在寶鋼集團戰(zhàn)略發(fā)展部、重大工程項目部、經濟管理研究院等
任職，曾任寶鋼集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)、規(guī)劃投資總
監(jiān)。2021年7月加入華寶基金管理有限公司任黨委委員、資產管理業(yè)務總監(jiān)，現任華寶基金管理有限
公司副總經理。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機械設備進出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會，曾
任華寶證券有限責任公司首席風險官、合規(guī)總監(jiān)?，F任華寶基金管理有限公司督察長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經理，營
運副總監(jiān)兼信息技術部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風險管
理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經理、海外投資部總經理、公司總經理助理兼國際業(yè)務部總經理，現任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經理
胡潔，碩士。2006年6月加入華寶基金管理有限公司，先后在交易部、產品開發(fā)部和量化投資部
工作，現任指數投資總監(jiān)。2012年10月至2019年1月任上證180成長交易型開放式指數證券投資基
金基金經理，2012年10月至2018年11月任華寶上證180成長交易型開放式指數證券投資基金聯接
基金基金經理，2015年5月至2020年12月任華寶中證醫(yī)療指數分級證券投資基金基金經理，2015年
6月至2018年8月任華寶中證1000指數分級證券投資基金基金經理，2016年8月起任華寶中證軍工
交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2017年1月至2024年10月任華寶標普中國A股紅利機會
指數證券投資基金(LOF)基金經理，2017年7月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金基
金經理，2018年11月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2019年
1月至2021年3月任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年5月起任
華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2019年7月起任華寶中證科技龍頭交易型開
放式指數證券投資基金基金經理，2019年8月至2023年10月任華寶MSCI中國A股國際通ESG通用
指數證券投資基金(LOF)基金經理，2019年8月起任華寶中證科技龍頭交易型開放式指數證券投資基
金發(fā)起式聯接基金基金經理，2019年12月起任華寶中證消費龍頭指數證券投資基金(LOF)基金經理，
2021年1月至2021年5月任華寶中證醫(yī)療指數證券投資基金基金經理，2021年3月起任華寶中證全
指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金、華寶中證全指證券公司交易型開放式指
數證券投資基金基金經理，2021年5月起任華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基
金經理，2021年6月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2021年8
月起任華寶中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2021年9月
起任華寶中證消費龍頭交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2023年4月起任華寶中證滬港深新
消費指數型證券投資基金基金經理，2023年12月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數
證券投資基金基金經理，2024年11月起任華寶標普中國A股紅利機會交易型開放式指數證券投資基
金聯接基金（LOF）基金經理。
豐晨成，碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔任助理產品經理、數量分析師、
投資經理助理、投資經理等職務。2015年11月起任上證180價值交易型開放式指數證券投資基金、
華寶上證180價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理，2016年8月起任華寶中證全指
證券公司交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數
增強型發(fā)起式證券投資基金基金經理，2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券
投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數分級證券投資
基金基金經理，2020年11月至2025年1月任華寶中證1000指數證券投資基金基金經理，2022年2
月起任華寶中證港股通互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2022年9月至2023年3月
任華寶標普中國A股質量價值指數證券投資基金(LOF)基金經理，2022年12月起任華寶中證港股通互
聯網交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金經理，2025年3月起任華寶上證科創(chuàng)板人工
智能交易型開放式指數證券投資基金基金經理，2025年6月起任華寶中證銀行交易型開放式指數證券
投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金經理。
5、指數投決會信息
李孟恒先生，華寶基金管理有限公司首席信息官。
張廣宇先生，華寶基金管理有限公司指數研發(fā)投資部總經理
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數研發(fā)投資部副總經理、基金經理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數投資總監(jiān)、基金經理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風格投資總監(jiān)、基金經理。
秦彥齊先生，華寶基金管理有限公司創(chuàng)新研究發(fā)展中心高級分析師。
6、上述人員之間不存在近親屬關系。
（三）基金管理人職責
基金管理人應嚴格依法履行下列職責：
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申購、
贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額的申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產管理業(yè)務活動有關的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產管理業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)的相關規(guī)定，并建立健
全內部控制制度，采取有效措施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活
動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責；
（8）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經理承諾
（1）依照有關法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大利益；
（2）不利用職務之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當利益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內容、基金
投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
（五）基金管理人內部控制制度
1、風險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風險主要包括市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險、合規(guī)性
風險、信譽風險和事件風險（如災難）等。
針對上述各種風險，基金管理人建立了一套完整的風險管理體系，具體包括以下內容：
（1）搭建風險管理環(huán)境。具體包括制定風險管理戰(zhàn)略、目標，設置相應的組織機構、建立清晰的
責任線路和報告渠道、配備適當的人力資源、開發(fā)適用的技術支持系統(tǒng)等內容。
（2）識別風險。辨識公司運作和基金管理中存在的風險。
（3）分析風險。檢查存在的控制措施，分析風險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風險歸類。
（4）度量風險。評估風險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風險水平劃分為若干級別，每一種風險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴重程度分別進入相應的級
別。定量的方法則是設計一些風險指標，測量其數值的大小。
（5）處理風險。將風險水平與既定的標準相對比，對于那些級別較低、在公司所定標準范圍以內
的風險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預定標準；而對較為嚴重的風險，則制
定適當的控制措施；對于一些后果可能極其嚴重的風險，則除了嚴格控制以外，還準備了相應的應急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風險管理系統(tǒng)進行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在必要時結合
新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管理人員及監(jiān)
管部門及時而有效地了解公司風險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內部控制制度
（1）內部風險控制原則
合規(guī)性原則。內部控制機制應符合法律和監(jiān)管要求，規(guī)范和促使公司經營管理及公司員工執(zhí)業(yè)行
為符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則，以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為。
健全性原則。內部控制機制必須覆蓋公司的各項業(yè)務、各個部門和各級崗位，并滲透到決策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設置科學清晰的操作流程，結合程序控制，建立合理的內控程序，維護內部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎上設立能充分滿足公司經營運作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司自有資產、各項受托資產分離運作，獨立進行。
相互制約原則。部門和崗位的設置必須權責分明、相互制約，并通過切實可行的相互制衡措施來
消除內部控制盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術、研究、市場營銷等相關部門，應當在
物理上和制度上適當隔離；對因業(yè)務需要必須知悉未公開信息或涉及多部門信息的人員，應制定嚴格
的批準程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應當充分發(fā)揮各部門及員工的工作積極性，盡量降低經營運作成本，保證以
合理的控制成本達到最佳的內部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內控制度應當符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在此基礎上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內部控制制度必須涵蓋公司經營管理的各個環(huán)節(jié)，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內部控制的核心是風險控制，內部控制制度的制訂要以審慎經營、防范和化解
風險為出發(fā)點。
適時性原則。內部控制制度的制訂應當具有前瞻性，并應隨著公司經營戰(zhàn)略、經營方針、經營理
念等內部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變，及時修改或完善。
實效性原則。內部控制制度應得到有效執(zhí)行。公司應當樹立和強化管理制度化、制度流程化、流
程信息化的內控理念，通過強監(jiān)管、嚴問責、加強信息化管理，嚴格落實各項規(guī)章制度。
（2）內部風險控制的要求和內容
內部風險控制要求不相容職務分離、建立完善的崗位責任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統(tǒng)、建立授權控制制度、建立有效的風險防范系統(tǒng)和快速反應機制。
內部風險控制的內容包括投資管理業(yè)務控制、市場管理業(yè)務控制、信息披露控制、信息技術系統(tǒng)
控制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、合規(guī)和法務管理控制、風險管理控制、審計稽核控制，及反洗
錢控制等。
（3）督察長制度
公司設督察長，督察長由公司總經理提名，董事會聘任，并應當經全體獨立董事同意。
督察長應當定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設的相關專門委員
會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內部風險控制情況。督察長發(fā)現基金及公司
運作中存在問題時，應當及時告知公司總經理和相關業(yè)務負責人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實；公司總經理對存在問題不整改或者整改未達到要求的，督察長應當向公司董
事會、中國證監(jiān)會及相關派出機構報告。
（4）監(jiān)察稽核及風險管理制度
合規(guī)審計部和風險管理部依據公司的內部控制制度，在所賦予的權限內，按照所規(guī)定的程序和適
當的方法，進行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風險管理部負責調查評價公司內控制度的健全性、合理性；負責調查、評價公司有
關部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內控制度執(zhí)行的有效性，對內控制度的缺失提出補充
建議；進行日常風險監(jiān)控工作；協助評價基金財產風險狀況；負責包括基金經理離任審查在內的各項
內部審計事務等。
3、基金管理人關于內部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關于內部控制制度的披露真實、準確；
（2）基金管理人承諾根據市場變化和公司發(fā)展不斷完善內部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
聯系人：王小飛
聯系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設銀行總行設資產托管業(yè)務部，下設綜合處、基金業(yè)務處、證券保險業(yè)務處、理財信托業(yè)
務處、全球業(yè)務處、養(yǎng)老金業(yè)務處、新興業(yè)務處、客戶服務與業(yè)務協同處、運營管理處、跨境與外包
管理處、托管應用系統(tǒng)支持處、內控合規(guī)處等12個職能處室，在北京、上海、合肥設有托管運營中
心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續(xù)聘請外部會計師事務所對托管業(yè)務進行內部控制審
計，并已經成為常規(guī)化的內控工作手段。
（三）基金托管業(yè)務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業(yè)務的商業(yè)銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶為中心”
的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維護資產持有人的合
法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩(wěn)步發(fā)展，中國建設銀行托管資產規(guī)模不斷
擴大，托管業(yè)務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社?；稹⒈ｋU資金、基本養(yǎng)老個人賬
戶、(R)QFII、(R)QDII、企業(yè)年金、存托業(yè)務等產品在內的托管業(yè)務體系，是目前國內托管業(yè)務品種
最齊全的商業(yè)銀行之一。截至2024年末，中國建設銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設銀行
專業(yè)高效的托管服務能力和業(yè)務水平，贏得了業(yè)內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管
人》、《財資》、《環(huán)球金融》雜志及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續(xù)多年榮獲中央
國債登記結算有限責任公司（中債）“優(yōu)秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清
所）“優(yōu)秀托管銀行”獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發(fā)的2017年度“最佳托管系統(tǒng)實施獎”、
2019年度“中國年度托管業(yè)務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以及
2020及2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環(huán)球金融》“中國最
佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023年度，榮
獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。2024年度，榮獲《中國基金報》“優(yōu)秀ETF
托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態(tài)圈卓越托管機構（銀行）”、《環(huán)球金融》“中國最佳次
托管人”等獎項。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業(yè)務的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)章和本行內
有關管理規(guī)定，守法經營、規(guī)范運作、嚴格檢查，確保業(yè)務的穩(wěn)健運行，保證基金財產的安全完整，
確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管業(yè)務風險管
理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業(yè)務部配備了專職內控合規(guī)人員負責托管業(yè)務的內控合規(guī)
工作，具有獨立行使內控合規(guī)工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產托管業(yè)務部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職責、業(yè)務
操作流程，可以保證托管業(yè)務的規(guī)范操作和順利進行；業(yè)務人員具備從業(yè)資格；業(yè)務管理嚴格實行復
核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業(yè)務印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料嚴格保
管，制約機制嚴格有效；業(yè)務操作區(qū)專門設置，封閉管理，實施音像監(jiān)控；業(yè)務信息由專職信息披露
人負責，防止泄密；業(yè)務實現自動化操作，防止人為事故的發(fā)生，技術系統(tǒng)完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監(jiān)督的方法和程序
（一）監(jiān)督方法
依照《基金法》及其配套法規(guī)和基金合同的約定，監(jiān)督所托管基金的投資運作。利用自行開發(fā)的
“新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)”，嚴格按照現行法律法規(guī)以及基金合同規(guī)定，對基金管理人運作基金
的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監(jiān)督。在日常為基金投資運作所提供的基金清算和核算
服務環(huán)節(jié)中，對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進行檢查監(jiān)
督。
（二）監(jiān)督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應用監(jiān)督子系統(tǒng)，對各基金投資運作比例控制等情況進行監(jiān)控，
如發(fā)現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，督促其糾正，如有
重大異常事項及時報告中國證監(jiān)會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。
3.通過技術或非技術手段發(fā)現基金涉嫌違規(guī)交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋或舉證，
如有必要將及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關服務機構
(一)基金份額銷售機構
1、直銷機構
（1）直銷柜臺
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
法定代表人：黃孔威
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
聯系人：華崟
網址：www.fsfund.com
（2）直銷e網金
投資者可以通過華寶基金管理有限公司網上交易直銷e網金系統(tǒng)辦理本基金的認/申購、贖回、轉
換等業(yè)務，具體交易細則請參閱基金管理人網站公告。網上交易網址：www.fsfund.com。
2、其他銷售機構
基金管理人可根據有關法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金，并在基金管
理人網站公示。
(二)登記機構
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
聯系人：華崟
聯系電話：021-38505888
(三)出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：俞衛(wèi)鋒
聯系電話：021-3135 8666
傳真：021-3135 8600
聯系人：陸奇
經辦律師：黎明、陸奇
(四)審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國上海南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執(zhí)行事務合伙人：鄒俊
聯系電話：(021) 2212 2888
傳真：(021) 6288 1889
聯系人：侯雯
經辦注冊會計師：黃小熠、侯雯
六、基金的募集
本基金經中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2018】912號準予注冊，由基金管理人依照《基金法》、《運作
辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關規(guī)定募集，募集期自2018年6月20日至2018年6月
22日止，共募集10,656,959.56份基金份額，有效認購戶數為85戶。
七、基金合同生效
本基金基金合同于2018年06月27日正式生效。
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購與贖回的場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機構進行。
具體的基金銷售機構將由基金管理人在招募說明書“五、相關服務機構”或其他相關公告中列
明。基金管理人可根據情況變更或增減銷售機構，并在基金管理人網站公示?；鹜顿Y者應當在銷售
機構辦理基金銷售業(yè)務的營業(yè)場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
（二）申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所
的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫
停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情
況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露
辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務辦理時間
本基金自2018年8月10日起開始辦理日常申購、贖回業(yè)務。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應在申購、贖回開放日前依照《信息披露辦法》
的有關規(guī)定在指定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資
者在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，其基金份額
申購、贖回價格為下一開放日基金份額申購、贖回的價格。
（三）申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資者認購、申購的先后次序進行順序贖回；
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)則開始實
施前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
（四）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資者必須根據銷售機構規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務辦理時間內提出申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項支付
投資者申購基金份額時，必須全額交付申購款項，投資者交付申購款項，申購成立；登記機構確
認基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定時間內未全額到賬則申購不成立，申購款項將退回投資者賬
戶，基金管理人、基金托管人和銷售機構等不承擔由此產生的利息等損失。
基金份額持有人遞交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。
投資者贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日（包括該日）內支付贖回款項。遇交易所或交易
市場數據傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數據交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控
制的因素影響業(yè)務處理流程，則贖回款順延至上述情形消失的下一個工作日劃出。在發(fā)生巨額贖回或
基金合同載明的延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦法參照基金合同有關條款處理。
3、申購和贖回申請的確認
基金管理人應以交易時間結束前受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T
日），在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有效申
請，投資者應在T+2日后（包括該日）及時到銷售網點柜臺或以銷售機構規(guī)定的其他方式查詢申請的
確認情況。
基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到申
請。申購、贖回申請的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認情況，投資者應及時查詢。
4、基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內，本基金登記機構可根據相關業(yè)務規(guī)則，對上述業(yè)務
的確認及辦理的時間和程序進行調整，并提前公告。
（五）申購與贖回的數量限制
1、投資者通過其他銷售機構和直銷e網金申購本基金單筆最低金額為1元人民幣（含申購費）。
通過直銷柜臺首次申購的最低金額為10萬元人民幣（含申購費），追加申購最低金額為每筆1元人民
幣（含申購費）。已有通過直銷柜臺認購本基金記錄的投資者不受首次申購最低金額的限制，但受追
加申購最低金額的限制。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構的業(yè)務
規(guī)定為準。
其他銷售機構的投資者欲轉入直銷柜臺進行交易要受直銷柜臺最低金額的限制?；鸸芾砣丝筛?
據市場情況，調整首次申購的最低金額。
2、投資者可多次申購，除（八）拒絕或暫停申購的情形中另有約定外，對單個投資者累計持有份
額不設上限限制。
3、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人應當采取設
定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實
保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。
4、投資者可將其全部或部分基金份額贖回。本基金按照份額進行贖回，單筆贖回份額不得低于1
份?；鸱蓊~持有人贖回時或贖回后在某一銷售機構的某一交易賬戶內保留的基金份額余額不足1份
的，在贖回時需一次全部贖回。
5、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調整上述規(guī)定申購金額和贖回份額等數量限制、投資
者每個基金交易賬戶的最低基金份額余額限制、單個投資者累計持有的基金份額上限、單個投資者單
日或單筆申購金額上限、本基金總規(guī)模限額和單日凈申購比例上限等?；鸸芾砣吮仨氃谡{整實施前
依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告并報中國證監(jiān)會備案。
（六）申購與贖回費用
1、申購費用
本基金A類基金份額在申購時收取申購費，C類基金份額在申購時不收取申購費。本基金采取前
端收費模式收取基金申購費用。投資者可以多次申購本基金，申購費率按每筆申購申請單獨計算。A
類基金份額的本基金的申購費率表如下：
申購金額（元） 申購費率
100萬以下 1.00%
大于等于100萬，小于200萬 0.60%
200萬（含）以上 每筆1000元
A類基金份額申購費用由投資者承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登
記費等各項費用。
2、贖回費用
本基金的贖回費率隨基金持有時間的增加而遞減。
本基金A類基金份額的贖回費率如下：
持有基金份額期限 贖回費率
小于7日 1.50%
大于等于7日，小于6個月 0.50%
大于等于6個月，小于1年 0.25%
大于等于1年 0
注：此處一月按30日計算，一年按365日計算
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持
續(xù)持有期少于7日的投資者收取的贖回費，基金管理人將其全額計入基金財產。對持續(xù)持有期長于7
日的投資者，應當將不低于贖回費總額的25%計入基金財產，其余用于支付登記結算費和其他必要的
手續(xù)費。
本基金C類基金份額的贖回費率如下：
持有C類基金份額期限 贖回費率(%)
小于7日 1.50%
大于等于7日 0%
對C類基金份額持有人收取的贖回費全額計入基金財產。
3、基金管理人可以在基金合同約定的范圍內調整費率或收費方式，并最遲應于新的費率或收費方
式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計
劃，定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)
后，基金管理人可以適當調低基金的各項銷售費率。
5、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制以確?；鸸乐档墓叫?。
具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（七）申購份額、贖回金額與基金份額凈值的計算
1、申購份額的計算方式
1）A類基金份額的計算方式
本基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額。
申購費用適用比例費率時：
凈申購金額=申購金額/（1＋申購費率）
申購費用=申購金額-凈申購金額
申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值
申購費用適用固定金額時：
申購費用=固定金額
凈申購金額=申購金額-申購費用
申購份額=凈申購金額/申購當日的A類基金份額凈值
申購份額的計算按舍去尾數方法，留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承擔。
申購費用、凈申購金額的計算按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此誤差產生的收益或損失由
基金資產承擔。
例：假定某投資者投資100,000元申購本基金，對應的申購費率為1.0%，申購當日的A類基金份
額凈值為1.0861元，該投資者可得到的A類基金份額為：
凈申購金額=100,000/（1+1.0%）＝99,009.90元
申購費用=100,000-99,009.90＝990.10元
申購份額=99,009.90/1.0861＝91,160.94份
即：投資者投資100,000元申購本基金A類基金份額，假定申購當日的A類基金份額凈值為
1.0861元，可得到91,160.94份A類基金份額。
2）C類基金份額的計算方式
申購份額=申購金額/T日C類基金份額凈值
申購份額的計算結果按舍去尾數方法，留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承
擔。
例：假定T日C類基金份額凈值為1.0860元，某投資者當日投資10萬元申購本基金C類基金份
額，該投資者可得到的C類基金份額為：
申購份額=100,000/1.0860＝92,081.03份
即：投資者投資10萬元申購本基金C類基金份額，假定申購當日C類基金份額凈值為1.0860
元，可得到92,081.03份C類基金份額。
2、贖回金額的計算方式
本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費用。
贖回總額＝贖回份額×贖回當日基金份額凈值
贖回費用＝贖回總額×贖回費率
贖回金額=贖回總額－贖回費用
上述計算結果均按四舍五入方法，保留到小數點后兩位，由此產生的收益或損失由基金財產承
擔。
例：某投資者贖回10,000份A類基金份額，持有期限9個月，對應的贖回費率為0.25%，假設贖
回當日A類基金份額凈值是1.1615元，則其可得到的贖回金額為：
贖回總額=10,000×1.1615=11,615.00元
贖回費用=11,615×0.25%=29.04元
贖回金額=11,615-29.04=11,585.96元
即：某投資者贖回10,000份A類基金份額，持有期限9個月，對應的贖回費率為0.25%，假設贖
回當日A類基金份額凈值是1.1615元，則其可得到的贖回金額為11,585.96元。
3、基金份額凈值的計算，保留到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入，由此產生的收益或損
失由基金財產承擔。T日的基金份額凈值在當天收市后計算，并在T+1日內公告。遇特殊情況，經中
國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算或公告。
（八）申購和贖回的登記
投資者申購基金成功后，正常情況下，基金登記機構在T+1日為投資者登記權益并辦理登記手
續(xù)，投資者自T+2日（含該日）后有權贖回該部分基金份額。
投資者贖回基金成功后，正常情況下，基金登記機構在T+1日為投資者辦理扣除權益的登記手
續(xù)。
基金管理人可以在法律法規(guī)允許的范圍內，對上述登記辦理時間進行調整，但不得實質影響投資
者的合法權益，并最遲于開始實施前在規(guī)定媒介公告。
（九）拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資者的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請。當
前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價
值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、基金管理人接受某筆或某些申購申請會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
5、基金資產規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績產生負面
影響，或發(fā)生其他損害現有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人、基金托管人、基金銷售機構或登記機構的異常情況導致基金銷售系統(tǒng)、基金登記
系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行。
7、目標ETF暫?；鹳Y產估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
8、目標ETF暫停申購、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認為有必要暫停本基金申購的
情形。
9、申購申請超過基金管理人設定的基金總規(guī)模、單日凈申購比例上限、單一投資者單日或單筆申
購金額上限時。
10、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、8、10項暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資者的
申購申請時，基金管理人應當根據有關規(guī)定在指定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請
被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應及時恢復申購
業(yè)務的辦理。
（十）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延
緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當暫停接受
基金贖回申請或延緩支付贖回款項。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，可暫停接受投資者的贖回申
請。
6、目標ETF暫?；鹳Y產估值，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
7、目標ETF暫停贖回、暫停上市或二級市場交易停牌，基金管理人認為有必要暫停本基金贖回或
延緩支付贖回款項的情形。
8、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或延緩支付贖回款項
時，基金管理人應報中國證監(jiān)會備案，已確認的贖回申請，基金管理人應足額支付；如暫時不能足額
支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支
付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同的相關條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先
選擇將當日可能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業(yè)務
的辦理并公告。
（十一）巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出申請份額
總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額）超過前一開放日的基金總份
額的10%，即認為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期
贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資者的全部贖回申請時，按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資者的贖回申請有困難或認為因支付投資者的贖回
申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當日接受贖回比例不低
于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當日的贖回申請，應當
按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的贖回份額。
在單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上的贖回申請情形下，本基金將按照以下規(guī)則實施
延期辦理贖回申請：若發(fā)生巨額贖回，存在單個基金份額持有人超過基金總份額20%以上（“大額贖
回申請人”）的贖回申請情形，基金管理人應當按照保護其他贖回申請人（“普通贖回申請人”）利
益的原則，優(yōu)先確認普通贖回申請人的贖回申請，在當日可接受贖回的范圍內對普通贖回申請人的贖
回申請予以全部確認或按單個賬戶贖回申請量占普通贖回申請人贖回申請總量的比例確認；在普通贖
回申請人的贖回申請全部確認且當日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，在
仍可接受贖回申請的范圍內對大額贖回申請人的贖回申請按比例確認。
對于未能贖回部分，投資者在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當日未獲受理的部分贖回
申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權并以下一開放日的基金份
額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。如投資者在提交贖回申請時未作明確選
擇，投資者未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數）發(fā)生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，可暫
停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個工作日，并應
當在指定媒介上進行公告。
3、巨額贖回的公告
當發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真或者招募說明書規(guī)定的其他
方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并在2日內在指定媒介上刊登公告。
（十二）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應在規(guī)定期限內在指定媒介上刊登暫停公告。
2、暫停申購或贖回期間結束，基金重新開放時，基金管理人應最遲于重新開放日依法公告。
（十三）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與基金管理人管理的其他
基金之間的轉換業(yè)務，基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆時根據相關法律法
規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
（十四）基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產生的非交易過戶
以及登記機構認可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接受劃轉的主體必須
是依法可以持有本基金基金份額的投資者。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金份額持有
人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構依據生
效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易
過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機構的
規(guī)定辦理，并按基金登記機構規(guī)定的標準收費。
（十五）基金份額的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可以按照相
關規(guī)定向基金份額持有人收取轉托管費。
（十六）定期定額投資計劃
基金管理人可以為投資者辦理定期定額投資計劃，具體規(guī)則由基金管理人另行規(guī)定。投資者在辦
理定期定額投資計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或
更新的招募說明書中所規(guī)定的定期定額投資計劃最低申購金額。
（十七）基金份額的凍結和解凍
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認可、符合
法律法規(guī)的其他情況下的凍結與解凍。
（十八）基金份額的轉讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)會認可的
交易場所或者交易方式進行份額轉讓的申請并由登記機構辦理基金份額的過戶登記。基金管理人擬受
理基金份額轉讓業(yè)務的，將提前公告，基金份額持有人應根據基金管理人公告的業(yè)務規(guī)則辦理基金份
額轉讓業(yè)務。
（十九）基金份額的質押或其他業(yè)務
如相關法律法規(guī)允許基金管理人辦理基金份額的質押業(yè)務或其他基金業(yè)務，基金管理人可制定和
實施相應的業(yè)務規(guī)則。
九、與基金管理人管理的其他基金轉換
（一）基金轉換申請人的范圍
本基金的持有人均可以按照基金合同的規(guī)定申請和辦理本基金與基金管理人管理的其他基金的轉
換。
（二）基金轉換受理場所
基金轉換只能在同一銷售機構進行，轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理銷售的本公司管理
的基金。其他銷售機構基金轉換業(yè)務的具體辦理時間、流程以銷售機構及其網點的安排和規(guī)定為準。
（三）基金轉換受理時間
投資人可以在基金開放日的交易時間段申請辦理基金轉換業(yè)務，具體辦理時間與基金申購、贖回
業(yè)務辦理時間一致。
（四）基金轉換費用
本基金與公司管理的其他基金轉換，轉換費用由二部分組成：轉出基金贖回費和轉入基金與轉出
基金的申購補差費。
贖回費：按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。其中25%歸轉出基金基金財產，其余作為
注冊登記費和相關的手續(xù)費。
申購補差費：按照轉入基金與轉出基金的申購費率的差額收取補差費。轉出基金金額所對應的轉
出基金申購費率低于轉入基金的申購費率的，補差費率為轉入基金和轉出基金的申購費率差額；轉出
基金金額所對應的轉出基金申購費率高于轉入基金的申購費率的，補差費為零。
（五）基金轉換公式
1、基金轉換公式為：
轉出費用=轉出份額×轉出基金單位凈值×轉出基金贖回費率
轉出總金額=轉出份額×轉出基金單位凈值
凈轉出金額=轉出總金額-轉出費用
凈轉入金額=凈轉出金額/（1+補差費率）
(補差費率=轉出基金申購費率與轉入基金申購費率差)
轉換補差費用=凈轉出金額-凈轉入金額
轉入份額=凈轉入金額/轉入基金單位凈值
轉入份額保留小數點后兩位，小數點后兩位以后的余額對應的部分計入基金財產。
2、基金管理人在不損害本基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式，但應最遲在新的公式適
用前3個工作日予以公告。
（六）不同基金之間的轉換不影響投資者的持有基金時間的計算。
（七）基金轉換的程序
1、基金轉換的申請方式
基金份額持有人必須根據基金管理人和基金銷售代理人規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內提
出基金轉換申請。
2、基金轉換申請的確認
基金管理人以收到基金轉換申請的當天作為基金轉換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易
的有效性進行確認。投資人可在T+2工作日及之后到其提出基金轉換申請的網點進行成交查詢。
基金份額持有人申請轉換時，基金管理人按先進先出的原則對該持有人基金賬戶在該銷售機構托
管的基金份額進行處理，即先確認的份額先轉換，后確認的份額后轉換。
（八）基金轉換的數額限制
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額轉換成已開通轉換業(yè)務的另一只基金，本基金單筆轉
出申請不得少于1份（如該賬戶在該銷售機構托管的該基金份額余額不足1份，則必須一次性贖回
或轉出該基金全部份額），因為轉換等非贖回原因導致投資者在銷售機構保留的基金份額余額少于該
基金最低保留份額數量限制的，登記機構不作強制贖回處理。
基金管理人可根據市場情況制定或調整上述基金轉換的程序及有關限制，但應在調整生效前在至
少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上予以公告。
（九）基金轉換的注冊登記
1、基金投資人提出的基金轉換申請，在當日交易時間內可以撤銷，交易時間結束后不得撤銷。
2、基金注冊登記機構在T+1日內對基金份額持有人基金轉換申請進行確認，確認成功后為基金份
額持有人辦理相關的注冊登記手續(xù)。
3、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內，對上述注冊登記辦理時間進行調整，并最遲于開始實
施前3個工作日予以公告。
（十）拒絕或暫?；疝D換的情形及處理方式
1、除非出現如下情形，基金管理人不得拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉換申請：
（1）不可抗力；
（2）證券交易所在交易時間非正常停市；
（3）基金管理人認為會有損于現有基金份額持有人利益的某筆轉換；
（4）暫停估值；
（5）法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認定的其他情形。
如果基金份額持有人的基金轉換申請被拒絕，基金份額持有人持有的原基金份額不變。
2、發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應在當日立即向中國證監(jiān)會備案。
3、發(fā)生基金合同或招募說明書中未予載明的事項，但基金管理人有正當理由認為需要拒絕或暫停
接受基金轉換申請的，應當報中國證監(jiān)會備案。
4、暫停基金轉換，基金管理人應立即在至少一種指定媒體上公告。
5、暫停期結束，基金管理人應當公告最新的基金收益和轉份額的情況。
如果發(fā)生暫停的時間為1日，基金管理人應于重新開放日在至少一種指定信息披露媒體上刊登基
金重新開放基金轉換的公告，并公告最新的基金收益情況。
如果發(fā)生暫停的時間超過1日但少于兩周，暫停結束，重新開放基金轉換時，基金管理人應提前
1個工作日在至少一種指定媒體刊登基金重新開放基金轉換的公告，并在重新開放基金轉換日公告最
新的基金收益情況。
如果發(fā)生暫停的時間超過兩周，暫停期間，基金管理人應每兩周至少重復刊登暫停公告一次；當
連續(xù)暫停時間超過兩個月時，可對重復刊登暫停公告的頻率進行調整。暫停結束，重新開放基金轉換
時，基金管理人應提前3個工作日在至少一種指定媒體上連續(xù)刊登基金重新開放基金轉換的公告，并
在重新開放基金轉換日公告最新的基金收益的情況。
十、基金的投資
（一）投資目標
本基金主要通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依
法發(fā)行上市的非標的指數成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股
票）、債券（國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融
資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、債券回購、貨幣市場工
具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算備付金、存出保
證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨的投資
比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
（三）投資策略
本基金為ETF聯接基金，主要通過投資于目標ETF實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金力爭將本
基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制
在4%以內。
1、資產配置策略
本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%；每個交易日日終在扣除股指期貨
合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期
日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。為更好地實現投資目標，基金還可投資于非標的
指數成份股、債券、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許
基金投資的其他金融工具。
本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產在各類資產上的配置比例，以保證對標的指數
的有效跟蹤。
2、目標ETF投資策略
1）投資組合的投資方式
本基金可以通過申購贖回代理券商以成份股實物形式申購及贖回目標ETF基金份額，也可以通過
券商在二級市場上買賣目標ETF基金份額。本基金將根據開放日申購贖回情況、綜合考慮流動性、成
本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。通常情況下，本基金以申購和贖回為主：當收到凈申購
時，本基金構建股票組合、申購目標ETF；當收到凈贖回時，本基金贖回目標ETF、賣出股票組合。對
于股票停牌或其他原因導致基金投資組合中出現的剩余成份股，本基金將選擇作為后續(xù)實物申購目標
ETF的基礎證券或者擇機在二級市場賣出。本基金在二級市場上買賣目標ETF基金份額是出于追求基
金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的。
2）投資組合的調整
本基金將根據申購和贖回情況，結合基金的現金頭寸管理，對基金投資組合進行調整，從而有效
跟蹤標的指數。
3、股票投資策略
本基金對于標的指數成份股和備選成份股部分的投資，采用被動式指數化投資的方法進行日常管
理。針對我國證券市場新股發(fā)行制度的特點，本基金將參與一級市場新股認購。
本基金運作過程中，當標的指數成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數編制機構暫未作出調
整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進行調
整。
4、債券投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債
券，債券投資的目的是保證基金資產流動性，有效利用基金資產，提高基金資產的投資收益。
5、資產支持證券投資策略
在嚴格控制投資風險的前提下，本基金將從信用風險、流動性風險、利率風險、稅收因素和提前
還款因素等方面綜合評估資產支持證券的投資品種，選擇低估的品種進行投資。
6、股指期貨投資策略
本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍
的股指期貨合約，以降低股票倉位調整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤標的指數，實現
投資目標。
7、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預期收益、風險、流動性等因素的基礎上，根據審慎原則合理參與存托憑證的
投資，以更好地跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。8、其他金融工具投資策略
在法律法規(guī)許可時，本基金可基于謹慎原則運用權證等相關金融衍生工具對基金投資組合進行管
理，以提高投資效率，管理基金投資組合風險水平，更好地實現本基金的投資目標。本基金管理人運
用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應用
于投機交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。
（四）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應遵循以下限制：
（1）本基金持有的目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈
值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券；
（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一權證，不得超過該權證的10%；
（5）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%；
（6）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；
（7）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（8）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規(guī)模的
10%；
（9）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類
資產支持證券合計規(guī)模的10%；
（10）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?；鸪钟匈Y產支持證
券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣
出；
（11）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報
的股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
(12)本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；本
基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（13）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（14）本基金參與股指期貨交易，應當遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產
凈值的100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持
證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合
同關于股票投資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基
金資產凈值的20%；
（15）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，
基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（16）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易的股票合
并計算；
（18）法律法規(guī)及《基金合同》約定的其他投資比例限制。
除上述第（2）、（10）、（15）、（16）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場
交易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在
10個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約
定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐?
資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序后，則
本基金投資不再受相關限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣除目標ETF以外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有重
大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符合基
金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審批機
制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法律法
規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通過?；?
金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管機構取消或變更上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當程序
后，則本基金投資不再受相關限制或按變更后的規(guī)定執(zhí)行。
（五）標的指數與業(yè)績比較基準
本基金的標的指數為中證全指證券公司指數
本基金的業(yè)績比較基準為：中證全指證券公司指數收益率×95％＋人民幣銀行活期存款利率（稅
后）×5％
由于本基金為目標ETF的聯接基金，與目標ETF具有相似的投資目標，因此本基金采用上述業(yè)績
比較基準。
未來若出現目標ETF的標的指數不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數編制方法變動之外
的因素致使標的指數不符合要求的情形）、指數編制機構退出等情形，基金管理人應當自該情形發(fā)生
之日起十個工作日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質性影響，則
在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數編制機
構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作。（六）風
險收益特征
本基金為ETF聯接基金，目標ETF為指數型基金，本基金的預期風險與預期收益高于混合型基
金、債券型基金與貨幣市場基金，并且具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險
收益特征。
（七）目標ETF發(fā)生相關變更情形時的處理
目標ETF出現下述情形之一的，本基金將在履行適當程序后由投資于目標ETF的聯接基金變更為
直接投資標的指數的指數基金；若屆時本基金管理人已有以該指數作為標的指數的指數基金，則基金
管理人將本著維護投資者合法權益的原則，選取其他合適的指數作為標的指數。相應地，基金合同中
將刪除關于目標ETF的表述部分，或將變更標的指數，屆時將由基金管理人另行公告。
（1）目標ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實現；
（2）目標ETF終止上市；
（3）目標ETF基金合同終止；
（4）目標ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標ETF的基金管理人相同的除
外）。
若目標ETF變更標的指數，本基金將在履行適當程序后相應變更標的指數且繼續(xù)投資于該目標
ETF。但目標ETF召開基金份額持有人大會審議變更目標ETF標的指數事項的，本基金的基金份額持有
人可出席目標ETF基金份額持有人大會并進行表決，目標ETF基金份額持有人大會審議通過變更標的
指數事項的，本基金可不召開基金份額持有人大會相應變更標的指數并仍為該目標ETF的聯接基金。
（八）基金管理人代表基金行使股東權利和債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規(guī)定代表基金獨立行使股東權利和債權人權利，保護基金份額持有人
的利益；
2、不謀求對上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經營管理；
3、有利于基金財產的安全與增值；
4、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何不當利益。
（九）基金投資組合報告
本基金投資組合報告所載數據截至2025年3月31日，本報告中所列財務數據未經審計。
1、報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1 權益投資 58,047,114.41 1.42
其中：股票 58,047,114.41 1.42
2 基金投資 3,774,210,701.52 92.31
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產 - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
7 銀行存款和結算備付金合計 242,970,743.19 5.94
8 其他資產 13,176,309.87 0.32
9 合計 4,088,404,868.99 100.00
注：本基金本報告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產”、“銀行存款和結算備付金合
計”等項目的列報金額已包含對應的“應計利息”和“減值準備”（若有），“其他資產”中的“應
收利息”指本基金截至本報告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1）報告期末按行業(yè)分類的境內股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
A 農、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 27,798.20 0.00
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) - -
J 金融業(yè) 58,019,316.21 1.43
K 房地產業(yè) - -
L 租賃和商務服務業(yè) - -
M 科學研究和技術服務業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) - -
O 居民服務、修理和其他服務業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計 58,047,114.41 1.43
（2）報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報告期末未持有港股通投資股票。
3、期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的股票投資明細
（1）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 300059 東方財富 515,719 11,644,935.02 0.29
2 600030 中信證券 250,576 6,645,275.52 0.16
3 601211 國泰君安 273,089 4,697,130.80 0.12
4 000776 廣發(fā)證券 134,700 2,171,364.00 0.05
5 601688 華泰證券 129,265 2,138,043.10 0.05
6 000166 申萬宏源 415,000 2,045,950.00 0.05
7 600999 招商證券 100,892 1,792,850.84 0.04
8 002797 第一創(chuàng)業(yè) 192,400 1,435,304.00 0.04
9 002736 國信證券 132,200 1,356,372.00 0.03
10 600958 東方證券 135,200 1,276,288.00 0.03
4、報告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報告期末未持有債券投資。
5、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細
本基金本報告期末未持有債券投資。
6、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
7、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細
本基金本報告期末未持有貴金屬。
8、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細
本基金本報告期末未持有權證。
9、報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細
序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金 指數基金 交易型開放式 華寶基金管理有限公司 3,774,210,701.52 93.03
10、報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1）報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細
本基金未投資股指期貨。
（2）本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
11、報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1）本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細
本基金未投資國債期貨。
（3）本期國債期貨投資評價
本基金未投資國債期貨。
12、投資組合報告附注
（1）本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日
前一年內受到公開譴責、處罰的情形
華寶券商ETF聯接截止2025年03月31日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,華泰證券股份有限公司
因存在以下問題:一、部分自營業(yè)務合規(guī)風控把關不到位；二、對部分客戶適當性管理及督促義務履行
不到位；三、從業(yè)人員資質管理不到位；四、跟投業(yè)務內部控制不完善；于2024年04月19日收到江
蘇證監(jiān)局責令改正的處罰措施。
華寶券商ETF聯接截止2025年03月31日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,中信證券股份有限公司
因定期報告披露超期限,內部制度不完善,未依法履行職責；于2024年04月20日收到中國證監(jiān)會警告,
罰款,沒收違法所得、沒收非法財物,責令改正的處罰措施。
華寶券商ETF聯接截止2025年03月31日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商證券股份有限公司
因：一、對發(fā)行人關聯方有關事項核查程序執(zhí)行不到位；二、對發(fā)行人運營服務業(yè)務核查不到位；
三、對發(fā)行人對賭協議事項核查不充分；于2024年04月30日收到深圳證券交易所通報批評,記入誠
信檔案的處罰措施。
華寶券商ETF聯接截止2025年03月31日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,中信證券股份有限公司
因在盡職調查過程中，未按照《保薦人盡職調查工作準則》第七十條以及《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)
行類第4號》4-11等執(zhí)業(yè)規(guī)范要求，對發(fā)行人關聯交易情況進行充分核查，導致招股說明書遺漏披露
關聯交易相關信息；在核查工作底稿已有記錄的情況下，中信證券未充分關注并執(zhí)行進一步的核查程
序，在深交所問詢后仍未審慎核查，發(fā)表的核查意見不準確；于2024年04月30日收到深圳證券交易
所警示的處罰措施。
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因定期報告披露超期限,內部制度不完善,未依法履行職責；于2024年05月06日收到中國證監(jiān)會罰款,
沒收違法所得、沒收非法財物的處罰措施。
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因未履行信披義務,未依法履行職責；于2024年04月18日收到中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局
警示的處罰措施。
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因公司及兩名保薦代表人在保薦江蘇博濤智能熱工股份有限公司首次公開發(fā)行股票并上市過程中，未
勤勉盡責履行相關職責，對發(fā)行人存在內部控制制度未有效執(zhí)行、財務會計核算不準確等問題的核查
工作不到位；于2024年05月07日收到中國證監(jiān)會監(jiān)管關注的處罰措施。
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因未依法履行其他職責；于2024年05月08日收到中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局警示的處罰措
施。
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因一是部分產品具有通道業(yè)務特征，主動管理不足；二是資管新規(guī)整改不實，存在規(guī)模較大的資產管
理計劃實質仍為非凈值化通道類產品；三是個別產品為其他金融機構違規(guī)運作資金池類理財業(yè)務提供
便利；四是存在產品投資限額授權不審慎、債券評級方法客觀性不足、投資者適當性管理不足等問
題；于2024年07月05日收到深圳證監(jiān)局責令改正的處罰措施。
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因未妥善保存重要信息系統(tǒng)業(yè)務日志，不滿足故障分析、調查取證等工作需要，違反了《證券期貨業(yè)
網絡和信息安全管理辦法》（證監(jiān)會令第218號）第十八條第二款的規(guī)定；于2024年07月11日收到
上海市證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因公司未妥善保存重要信息系統(tǒng)業(yè)務日志，不滿足故障分析、調查取證等工作需要，違反了《證券期
貨業(yè)網絡和信息安全管理辦法》（證監(jiān)會令第218號）第十八條第二款的規(guī)定；于2024年07月11日
收到上海市證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因保薦的貴州安達科技能源股份有限公司(以下簡稱安達科技)于2023年3月23日在北京證券交易所
上市且選取的上市標準含凈利潤標準,公司上市當年即虧損；于2024年08月05日收到中國證券監(jiān)督
管理委員會貴州監(jiān)管局警示,記入誠信檔案的處罰措施。
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因保薦的貴州安達科技能源股份有限公司(以下簡稱安達科技)于2023年3月23日在北京證券交易所
上市,上市當年即虧損；于2024年08月05日收到中國證券監(jiān)督管理委員會貴州監(jiān)管局警示,記入誠信
檔案的處罰措施。
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因在從事投資銀行類業(yè)務過程中，部分投行項目持續(xù)督導工作存在督導上市公司規(guī)范運作力度不足，
對于其他證券服務機構專業(yè)意見的審慎運用及獨立核查不夠，底稿不完善等問題；于2024年08月13
日收到深圳證監(jiān)局警示的處罰措施。
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公司因股票定向發(fā)行業(yè)務未勤勉盡責；于2024年08月26日收到全國股轉公司要求提交書面承諾的處
罰措施。
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因未勤勉盡責；于2024年08月29日收到北京證券交易所警示的處罰措施。
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因未依法履行其他職責；于2024年08月29日收到北京證券交易所警示的處罰措施。
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因一是存在未審慎報價的情況,部分內部研究報告計算過程存在明顯錯誤,審批復核工作不到位,導致報
告建議價格區(qū)間明顯偏高并影響最終報價,個別項目高報價情況引發(fā)投資者信訪投訴。二是未履行報價
評估和決策程序,新股報價決策僅由一人在內部報告建議價格區(qū)間內確定最終報價,最終報價的集體決
策過程缺失。三是定價依據不充分,內部研究報告相關估值參數的設置依據不充分,邏輯推導過程缺失;
最終報價邏輯推導過程不完備,新股投資決策人員在內部報告建議區(qū)間中隨機確定申報價格,報價的確
定缺少邏輯推導過程；于2024年09月13日收到中國證券業(yè)協會警示的處罰措施。
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因未依法履行其他職責；于2024年10月17日收到北京證券交易所要求提交承諾或保證的處罰措施。
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因推薦掛牌業(yè)務未勤勉盡責；于2024年10月08日收到全國股轉公司警示的處罰措施。
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因未依法履行其他職責；于2024年11月08日收到深圳證券交易所警示的處罰措施。
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因:一是與非專業(yè)機構投資者開展場外期權交易,且在開展過程中未能有效監(jiān)測參與產品購買場外期權
的占比情況;二是對于部分分支機構合規(guī)管理不到位,存在員工向客戶提供測試答案、替客戶辦理證券
交易、協助非專業(yè)機構投資者開展場外期權交易等未規(guī)范展業(yè)等情形；于2024年11月28日收到江蘇
證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因存在以下情形:一是與非專業(yè)機構投資者開展場外期權交易,且在開展過程中未能有效監(jiān)測參與產品
購買場外期權的占比情況;二是對于部分分支機構合規(guī)管理不到位,存在員工向客戶提供測試答案、替
客戶辦理證券交易、協助非專業(yè)機構投資者開展場外期權交易等未規(guī)范展業(yè)等情形；于2024年11月
28日收到江蘇證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因內部制度不完善；于2024年12月20日收到深圳證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因未按時披露定期報告,內部制度不完善,未依法履行其他職責；于2024年12月20日收到深圳證監(jiān)局
警示的處罰措施。
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因：一是經紀業(yè)務管理存在不足。如業(yè)務制度未及時修訂完善；客戶開戶信息采集登記不規(guī)范，部分
客戶回訪由客戶經理負責；部分賬戶的可疑交易預警核查及實名制核查不充分；對分支機構員工的執(zhí)
業(yè)信息登記備案、手機號報備管理、違規(guī)信息報送不及時不到位；下屬子公司微信公眾號推送營銷信
息不當等。二是場外衍生品業(yè)務管理存在不足。在衍生品交易準入環(huán)節(jié)，對于部分交易對手的真實身
份識別、關聯關系的核查不深入，落實適當性管理要求不到位；在交易對手的持續(xù)管理環(huán)節(jié)，部分交
易對手的年度復核資料及定期回訪記錄缺失；在交易風險監(jiān)測監(jiān)控環(huán)節(jié)，對于風險提示跟蹤處理不及
時不完善；在日常報送管理方面，存在報送場外衍生品季度報告內容不完整的情況；于2024年12月
20日收到深圳證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因存在以下問題：一是經紀業(yè)務方面，存在合規(guī)管理職責部門之間劃分不清晰、部分賬戶實名制核查
管控不充分、第三方合作風險管控防范不足等問題。二是場外衍生品業(yè)務方面，存在為客戶違規(guī)開展
業(yè)務提供便利、適當性核查不完善、風險監(jiān)測管控不完備、內控管理不足等問題；于2024年12月26
日收到深圳證監(jiān)局責令改正的處罰措施。
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因證券異常交易,未依法履行其他職責,信息披露虛假或嚴重誤導性陳述；于2025年01月10日收到深
圳證券交易所警示的處罰措施。
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公司因在私募資產管理業(yè)務開展中存在部分資產管理計劃凈值化管理不完善、部分資產管理計劃信息
披露不充分、投資標的庫調整不及時、部分主要業(yè)務人員薪酬遞延支付不到位等問題；于2025年01
月10日收到深圳證監(jiān)局警示的處罰措施。
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因保薦的北方長龍新材料技術股份有限公司（發(fā)行人）首發(fā)項目，發(fā)行人證券發(fā)行上市當年即虧損；
于2025年01月07日收到中國證監(jiān)會警示的處罰措施。
本基金管理人通過對上述上市公司進行進一步了解和分析，認為上述處分不會對公司的投資價值
構成實質性影響，因此本基金管理人對上述證券的投資判斷未發(fā)生改變。報告期內，本基金投資的前
十名證券的其余的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰
的情況。
（2）基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3）其他資產構成
序號 名稱 金額（元）
1 存出保證金 577,968.25
2 應收證券清算款 -
3 應收股利 -
4 應收利息 -
5 應收申購款 11,654,265.62
6 其他應收款 -
7 其他 944,076.00
8 合計 13,176,309.87
（4）報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細
本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。
（5）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
（6）投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計數可能不等于分項之和。
十一、基金的業(yè)績
基金業(yè)績截止日為2025年3月31日，基金過往業(yè)績不代表未來表現，本報告中所列數據未經審
計。
本基金A類份額凈值增長率與同期比較基準收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標準差 ② 業(yè)績比較 基準收益 率③ 業(yè)績比較 基準收益 率標準差 ④ ①－③ ②－④
2018/06/27 - 2018/12/31 -1.15% 1.68% -3.36% 1.93% 2.21% -0.25%
2019/01/01 - 2019/12/31 43.84% 2.01% 42.30% 2.12% 1.54% -0.11%
2020/01/01 - 2020/12/31 18.52% 2.14% 16.04% 2.21% 2.48% -0.07%
2021/01/01 - 2021/12/31 -3.33% 1.49% -4.55% 1.51% 1.22% -0.02%
2022/01/01 - 2022/12/31 -24.65% 1.56% -26.07% 1.58% 1.42% -0.02%
2023/01/01 - 2023/12/31 4.05% 1.34% 3.02% 1.34% 1.03% 0.00%
2024/01/01 - 2024/12/31 27.62% 2.02% 26.06% 2.00% 1.56% 0.02%
2025/01/01 - 2025/03/31 -6.65% 1.49% -6.92% 1.50% 0.27% -0.01%
2018/06/27 - 2025/03/31 52.15% 1.77% 36.13% 1.82% 16.02% -0.05%
本基金C類份額凈值增長率與同期比較基準收益率比較：
階段 凈值增長 率 ① 凈值增長 率標準差 ② 業(yè)績比較 基準收益 率③ 業(yè)績比較 基準收益 率標準差 ④ ①－③ ②－④
2019/06/13 - 2019/12/31 12.38% 1.49% 11.26% 1.51% 1.12% -0.02%
2020/01/01 - 2020/12/31 18.05% 2.14% 16.04% 2.21% 2.01% -0.07%
2021/01/01 - 2021/12/31 -3.71% 1.49% -4.55% 1.51% 0.84% -0.02%
2022/01/01 - 2022/12/31 -24.95% 1.57% -26.07% 1.58% 1.12% -0.01%
2023/01/01 - 2023/12/31 3.63% 1.34% 3.02% 1.34% 0.61% 0.00%
2024/01/01 - 2024/12/31 27.11% 2.02% 26.06% 2.00% 1.05% 0.02%
2025/01/01 - 2025/03/31 -6.74% 1.49% -6.92% 1.50% 0.18% -0.01%
2019/06/13 - 2025/03/31 17.76% 1.70% 10.14% 1.72% 7.62% -0.02%
十二、基金的財產
（一）基金資產總值
基金資產總值是指購買的各類證券及票據價值、銀行存款本息和基金應收的申購基金款以及其他
投資所形成的價值總和。
（二）基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去基金負債后的價值。
（三）基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資所需的其
他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構自有的
財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
（四）基金財產的保管和處分
本基金財產獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的財產，并由基金托管人保管?；?
管理人、基金托管人、基金登記機構和基金銷售機構以其自有的財產承擔其自身的法律責任，其債權
人不得對本基金財產行使請求凍結、扣押或其他權利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，
基金財產不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算的，基金
財產不屬于其清算財產?；鸸芾砣斯芾磉\作基金財產所產生的債權，不得與其固有資產產生的債務
相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產所產生的債權債務不得相互抵銷。
十三、基金資產估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金
凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的目標ETF份額、股票、股指期貨合約、權證、債券、資產支持證券和銀行存款本
息、應收款項、其它投資等資產及負債。
（三）估值方法
1、目標ETF份額的估值
本基金投資的目標ETF份額以目標ETF估值日基金份額凈值估值，若當日無目標ETF基金份額凈
值的，以目標ETF最近公布的基金份額凈值估值。
2、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估
值；估值日無交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機構未發(fā)生影響證券價格
的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證
券發(fā)行機構發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整
最近交易市價，確定公允價格；
（2）在交易所市場上市交易或掛牌轉讓的債券（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值機構提供的
相應品種當日的估值凈價估值；
（3）對在交易所市場上市交易的可轉換債券，按照每日收盤價作為估值全價或按照第三方估值機
構提供的價格估值；
（4）對在交易所市場掛牌轉讓的資產支持證券，估值日不存在活躍市場時采用估值技術確定其公
允價值進行估值。如成本能夠近似體現公允價值，應持續(xù)評估上述做法的適當性，并在情況發(fā)生改變
時做出適當調整。
3、處于未上市期間及流通受限的有價證券應區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估值方法
估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可
靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應以活躍市場
上未經調整的報價作為計量日的公允價值進行估值；對于活躍市場報價未能代表計量日公允價值的情
況下，按成本應對市場報價進行調整，確認計量日的公允價值；對于不存在市場活動或市場活動很少
的情況下，則采用估值技術確定公允價值；
（4）流通受限的股票，包括非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過
大宗交易取得的帶限售期的股票等有明確鎖定期的股票（不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的
質押券等流通受限股票），按監(jiān)管機構或行業(yè)協會有關規(guī)定確定公允價值。
4、對全國銀行間市場上不含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的估值
凈價估值。對銀行間市場上含權的固定收益品種，按照第三方估值機構提供的相應品種當日的唯一估
值凈價或推薦估值凈價估值。對于含投資人回售權的固定收益品種，回售登記截止日（含當日）后未
行使回售權的按照長待償期所對應的價格進行估值。對銀行間市場未上市，且第三方估值機構未提供
估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變
動的情況下，按成本估值。
5、存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協議或合同利率逐日確認利息收入。
6、投資證券衍生品的估值方法
（1）從持有確認日起到賣出日或行權日止，上市交易的權證按估值日在證券交易所掛牌的該權證
的收盤價估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤
價估值；如最近交易日后經濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，將參考監(jiān)管機構或行業(yè)協會有關規(guī)定，或者類
似投資品種的現行市價及重大變化因素，調整最近交易市價，確定公允價值；
（2）因持有股票而享有的配股權，以及停止交易但未行權的權證，采用估值技術確定公允價值進
行估值。在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按成本進行估值；
（3）股指期貨合約，一般以估值當日結算價進行估值，估值當日無結算價的，且最近交易日后經
濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結算價估值。
7、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估值。
8、本基金可以采用第三方估值機構按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數據。
9、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
10、當發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確?；鸸乐档墓?
性。
11、存托憑證的估值
本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內上市交易的股票執(zhí)行。
12、相關法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估
值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法律法規(guī)的
規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，雙方協商解決。
根據有關法律法規(guī)，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。本基金的基金
會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分
討論后，仍無法達成一致的意見，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管
理人對基金資產凈值的計算結果對外予以公布。
（四）估值程序
1、某一類別基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類別基金資產凈值除以當日該類別基金份
額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第5位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產凈值及各類基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停
估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將各類基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，
經基金托管人復核無誤后，由基金管理人按約定對外公布。
（五）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確?；鹳Y產估值的準確性、及時性。
當任一類基金份額凈值小數點后4位以內（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或投資者自
身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該估值錯誤遭受損失
當事人（“受損方”）的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、系統(tǒng)故
障差錯、下達指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，及時進行
更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未及時更正已產生的
估值錯誤，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；若估值錯誤責任方已
經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更正，則其應當承擔相應賠償責
任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對估值錯誤的
有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤責任方仍應
對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利造成其他當事人的利
益損失（“受損方”），則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內對
獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不當得利的當事人已經將此部分不當
得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其
實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發(fā)生的原因確定估值錯誤的
責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構進行更正，
并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合
理的措施防止損失進一步擴大。
（2）錯誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備
案；錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應當公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，雙方
當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3、基金所投資的目標ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
4、當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導
致公允價值存在重大不確定性時，基金管理人經與基金托管人協商確認后，應當暫停基金估值；
5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認定的其它情形。
（七）基金凈值的確認
用于基金信息披露的基金資產凈值和基金份額凈值由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行
復核?；鸸芾砣藨诿總€開放日交易結束后計算當日的基金資產凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人?；鹜泄苋藢糁涤嬎憬Y果復核確認后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈值按約定
予以公布。
（八）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項進行估值時，所造成的誤差不作為基金資產估值
錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券/期貨交易場所及其登記結算公司等發(fā)送的數據錯誤等原因，
基金管理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現該錯誤的，
由此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責任。但基金管理人和基金托
管人應當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金收益與分配
（一）基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費用后的余額，基
金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現收益的孰低數。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金可進行收益分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自
動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
3、本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權，但由于本基金A類基金份額不收取銷售服務
費，而C類基金份額收取銷售服務費，各基金份額類別對應的可供分配利潤將有所不同；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應載明截止收益分配基準日的可供分配利潤、基金收益分配對象、分配時
間、分配數額及比例、分配方式等內容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復核，依照《信息披露辦法》的有關規(guī)
定在指定媒介公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作
日。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于
一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續(xù)費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自
動轉為基金份額。紅利再投資的計算方法，依照《業(yè)務規(guī)則》執(zhí)行。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、從C類基金份額的基金財產中計提的銷售服務費；
4、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用；
5、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券/期貨交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、賬戶開戶費用和賬戶維護費；
10、基金投資目標ETF的相關費用（包括但不限于目標ETF的交易費用、申購贖回費用等）；
11、按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取管理費。本基金管理費按前一日基金資產凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的余額的0.5%年費率計提。管理費的計算方法如
下：
H＝MAX (E×0.5%÷當年天數,0)
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日的基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在
月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇
法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不
符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
本基金基金財產中投資于目標ETF的部分不收取托管費。本基金托管費按前一日基金資產凈值扣
除所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值后的余額的0.1%的年費率計提。托管費的計算方法如
下：
H＝MAX (E×0.1%÷當年天數,0)
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日的基金資產凈值扣除前一日所持有目標ETF基金份額部分的基金資產凈值
基金托管費每日計提，按月支付。由基金托管人根據與基金管理人核對一致的財務數據，自動在
月初5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇
法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。費用自動扣劃后，基金管理人應進行核對，如發(fā)現數據不
符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費，C類基金份額的銷售服務費年費率為0.40%。
本基金C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金份額基金資產凈值的0.40%的年費率計提。
銷售服務費的計算方法如下：
H＝E×0.40%÷當年天數
H為C類基金份額每日應計提的基金銷售服務費
E為C類基金份額前一日的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷售
服務費劃付指令，經基金托管人復核后于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管
理人。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支付的，順延至最近可支付日支付。
上述“一、基金費用的種類”中第4－11項費用，根據有關法規(guī)及相應協議規(guī)定，按費用實際支
出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關費用；
4、其他根據相關法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照有關規(guī)
定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并以書面方式確認。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的具有證券、期貨相關從業(yè)資格的會計師
事務所及其注冊會計師對本基金的年度財務報表進行審計。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事務所需按照
《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關規(guī)定。
（二）信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份額持有
人等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性、完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務人應當在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內，將應予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指
定的全國性報刊（以下簡稱“指定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“指定網站”）等媒介披
露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進行預測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信息披露義務人應保
證不同文本的內容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協議、基金產品資料概要
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會
召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律文件。
（2）基金招募說明書應當最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認購、申購
和贖回安排、基金投資、基金產品特性、風險揭示、信息披露及基金份額持有人服務等內容?！痘?
合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金
招募說明書并登載在指定網站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。。
（3）基金托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監(jiān)督等活動中的權
利、義務關系的法律文件。
（4）基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，
更新基金產品資料概要，并登載在指定網站及基金銷售機構網站或營業(yè)網點；基金產品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金產品資
料概要。
基金募集申請經中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的3日前，將基金招募說明書、
《基金合同》摘要登載在指定媒介上；基金管理人、基金托管人應當將《基金合同》、基金托管協議
登載在網站上。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應當就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當日
登載于指定媒介上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應當在收到中國證監(jiān)會確認文件的次日在指定媒介上登載《基金合同》生效公告。
基金合同生效公告中將說明基金募集情況及基金管理人、基金管理人高級管理人員、基金經理等
人員以及基金管理人股東持有的基金份額、承諾持有的期限等情況。
4、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周在指定網
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應當在不晚于每個開放日的次日，通過指定網
站、基金銷售機構網站或者營業(yè)網點，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日
的基金份額凈值和基金份額累計凈值。5、基金份額申購、贖回價格
基金管理人應當在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回價格的
計算方式及有關申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構網站或營業(yè)網點或者復制前述信
息資料。
6、基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報告登載在指定網
站上，并將年度報告提示性公告登載在指定報刊上。基金年度報告中的財務會計報告應當經過具有證
券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所審計。
基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期報告登載在指定
網站上，并將中期報告提示性公告登載在指定報刊上。
基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季度報告登載在指
定網站上，并將季度報告提示性公告登載在指定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報
告。
基金管理人應在年度報告、半年度報告、季度報告中分別披露基金管理人、基金管理人高級管理
人員、基金經理等人員以及基金管理人股東持有基金的份額、期限及期間的變動情況。
報告期內出現單一投資者持有基金份額比例達到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他投資
者權益，基金管理人應當在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告“影響投資者決策的其他重要
信息”項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金的
特有風險。
本基金持續(xù)運作過程中，應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性風
險分析等。
7、臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在指定報刊和
指定網站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的下列事
件：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托管人委
托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發(fā)生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月變更超過百分之五十；，基金管理人、基金托管人專門基
金托管部門的主要業(yè)務人員在最近12個月變動超過百分之三十；
（11）涉及基金管理業(yè)務、基金財產、基金托管業(yè)務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑
事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業(yè)務相關行為受到重大行政處罰、刑事
處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與
其有重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易事項，但
中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項；
（15）管理費、托管費、銷售服務費、申購費、贖回費等費用計提標準、計提方式和費率發(fā)生變
更；
（16）任一類基金份額凈值計價錯誤達該類基金份額凈值百分之零點五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
（19）本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（20）本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
（21）本基金變更目標ETF；
（22）本基金變更標的指數；
（23）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（24）本基金采用擺動定價機制進行估值；
（25）在基金合同生效日起三年后的對應日之前，若本基金資產規(guī)模接近或低于2億元，本基金
有可能按照基金合同約定的程序進行清算并終止的，為使投資者在該對應日之前謹慎作出投資決策，
基金管理人將在該對應日之前發(fā)布臨時公告提示投資者本基金可能終止的風險；
（26）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大影響的
其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他事項。
8、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金份額價
格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信息披露義務人知
悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監(jiān)會。
9、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
10、清算報告
基金合同終止的，基金管理人應當依法組織基金財產清算小組對基金財產進行清算并作出清算報
告?；鹭敭a清算小組應當將清算報告登載在指定網站上，并將清算報告提示性公告登載在指定報刊
上。
11、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
若本基金投資股指期貨，基金管理人應當在基金季度報告、基金中期報告、基金年度報告等定期
報告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、
風險指標等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目
標等。
若本基金投資資產支持證券，基金管理人應在基金年報及中期報告中披露其持有的資產支持證券
總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細?；鸸芾砣藨?
基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值占基金凈資產的比例和報告期末
按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券明細。
本基金在招募說明書（更新）及定期報告等文件中應當設立專門章節(jié)披露所持目標ETF以下情
況，并揭示相關風險：
（1）投資策略、持倉情況、損益情況、凈值披露時間等；
（2）交易及持有目標ETF產生的費用，包括申購費、贖回費、管理費、托管費等，招募說明書
（更新）中應當列明計算方法并舉例說明；
（3）持有的目標ETF發(fā)生的重大影響事件，如轉換運作方式、與其他基金合并、終止基金合同以
及召開基金份額持有人大會等。
基金管理人在本基金投資非公開發(fā)行股票后2個交易日內，在中國證監(jiān)會指定媒介披露所投資非
公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比例、鎖
定期等信息。
（六）信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員負責管
理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監(jiān)會相關基金信息披露內容與格式準則
等法規(guī)規(guī)定。
基金托管人應當按照相關法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管理人編
制的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價格、基金定期報告、更新的招募說明書、基
金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書
面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在指定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕⒒鹜?
管人應當向中國證監(jiān)會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信息的真實、準
確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據需要在其他公共媒介披露
信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一
致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構，應當制作工
作底稿，并將相關檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息
的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息
披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關規(guī)定。前述自主披露如產生信息披
露費用，該費用不得從基金財產中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所，供社會公眾查閱、復制。
（八）本基金信息披露事項以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內容為準。
十八、風險揭示
（一）投資于本基金的風險
1、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致基金收益
水平變化，產生風險，主要包括：
政策風險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生變化，
導致市場價格波動而產生風險。
經濟周期風險：隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金投資于國
債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產生風險。
利率風險：金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著國債的價
格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于國債和股票，其收益水平會受到利率變化的
影響。
2、流動性風險
本基金屬于開放式基金，基金管理人有義務接受投資者的申購和贖回。如果出現較大數額的贖回
申請且基金組合的市場流動性不佳時，則使基金資產變現困難，基金面臨流動性風險。
（1）基金申購、贖回安排
投資者具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書“七、基金份額
的申購與贖回”，詳細了解本基金的申購以及贖回安排。
在本基金發(fā)生流動性風險時，基金管理人可以綜合利用備用的流動性風險管理工具以減少或應對
基金的流動性風險，投資者可能面臨贖回申請被暫停接受、贖回款項被延緩支付、被收取短期贖回
費、基金估值暫停、基金采用擺動定價等風險。投資者應該了解自身的流動性偏好，并評估是否與本
基金的流動性風險匹配。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產的流動性風險評估
本基金是一只ETF聯接基金，投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金的
目標ETF為華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金，其標的指數為中證全指證券公司
指數，該指數是中證指數有限公司開發(fā)的細分行業(yè)指數之一，綜合反映滬深A股證券公司行業(yè)上市公
司的整體狀況，標的指數一般情況下具有較好的流動性。
本基金主要投資對象為具有良好流動性的金融工具，包括目標ETF基金份額、標的指數成份股、
備選成份股，非標的指數成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股
票）、債券、銀行存款、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規(guī)或
中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。標的資產大部分為標準化金融工具，一般情況下具有較好
的流動性。同時，本基金嚴格控制開放期內投資于流動受限資產和不存在活躍市場需要采用估值技術
確定公允價值的投資品種的比例。除此之外，本基金管理人將根據歷史經驗和市場情況動態(tài)調整基金
中高流動性資產的比例并通過組合管理、分散投資對各類標的資產進行合理配置，以防范流動性風
險。
（3）巨額贖回情形下的流動性風險管理措施
基金管理人已建立內部巨額贖回應對機制，對基金巨額贖回情況進行嚴格的事前監(jiān)測、事中管控
與事后評估。當基金發(fā)生巨額贖回時，基金管理人需要根據實際情況進行流動性評估，確認是否可以
接受所有贖回申請。當發(fā)現現金類資產不足以支付贖回款項時，需充分評估基金組合資產變現能力、
投資比例變動與基金單位份額凈值波動的基礎上，審慎接受、確認贖回申請，切實保護存量基金份額
持有人的合法權益。巨額贖回情形下，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況或巨額贖回份額
占比情況決定全額贖回或部分延期贖回。同時如本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基
金份額超過基金總份額一定比例以上的，基金管理人可對其采取延期辦理贖回申請的措施。
（4）實施備用的流動性風險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生基金無法應對投資者巨額贖回的情形時，基金管
理人將以保障投資者合法權益為前提，嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，謹慎選取延期辦理巨額
贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖回款項、收取短期贖回費、暫?；鸸乐怠[動定價等流
動性風險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴格審
批、審慎決策的原則，及時有效地對風險進行監(jiān)測和評估，使用前經過內部審批程序并與基金托管人
協商一致。在實際運用各類流動性風險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：投資者的部分或
全部贖回申請可能被拒絕，同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基
金份額凈值不同；投資者接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲；持續(xù)持有期少于7
日的投資者將被收取不低于1.5%的贖回費；投資者沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能
被延期辦理、或被暫停接受、或被延緩支付贖回款項等。
3、本基金的特有風險
本基金為ETF聯接基金，90%以上的基金資產將投資于目標ETF。因此同目標ETF一樣，ETF聯接
基金也具有股票市場的系統(tǒng)性風險，無法規(guī)避市場的下跌風險。同時，由于不高于10%的基金資產投
資于其他品種，可能會導致本基金與標的指數之間的跟蹤誤差。另外，作為開放式基金，不斷變化的
現金申購和贖回，尤其是發(fā)生大額申購和贖回時，即使市場行情沒有發(fā)生顯著變化的趨勢，本基金也
要進行目標ETF或股票買賣。如果市場流動性較差，導致本基金無法順利買進或賣出目標ETF或指數
成分股，或者必須付出較高成本才能買進或賣出，則會產生流動性風險，從而影響ETF聯接基金的跟
蹤效果和投資業(yè)績。
（1）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準之間的偏離程度，是控制投資組合與基準之間相對風險的
重要指標，跟蹤誤差的大小是衡量指數化投資成功與否的關鍵。以下原因可能會影響到基金的跟蹤誤
差擴大，與業(yè)績基準產生偏離：
1）標的指數成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標的指數成份股的調整；
3）基金現金資產的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現對指數的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標的指數構成的差異可能導致
基金收益率與標的指數收益率產生偏離。
8）其他因素產生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發(fā)布機構指數編制錯誤
等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年化跟蹤誤差控制在4%以內，但因上
述原因或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發(fā)生較大偏
離。
（2）標的指數變更的風險
根據基金合同的約定，如出現變更本基金標的指數的情形，經履行適當程序，本基金將變更標的
指數?；谠瓨说闹笖档耐顿Y策略將會改變，投資組合將隨之調整，本基金的風險收益特征將與新的
標的指數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（3）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各種原因停止
對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日向中國證監(jiān)會報
告并提出解決方案，如對基金份額持有人利益有實質性影響，則在6個月內召集基金份額持有人大會
進行表決。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應按照指數編
制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期
間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在差異，影響投資收益。
（4）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大；
2）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，由此可能影響投資者的投資
損益并使基金產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分
基金份額的風險。
（5）本基金可投資股指期貨，可能面臨如下風險：
1）杠桿風險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產可能因此產生更大的收益波動。
2）基差風險：在利用股指期貨對沖市場系統(tǒng)風險時，基金資產可能因為股指期貨合約與標的指數
價格變動方向不一致而承擔基差風險。因存在基差風險，在股指期貨合約展期操作時，基金資產可能
因股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風險。
3）股指期貨展期時的流動性風險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進行展期操作，平倉持有的股
指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約。當股指期貨市場流動性不佳、交易量不足時，將會導致展
期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產造成不利的影響。
4）期貨盯市結算制度帶來的現金管理風險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬戶實行當日
無負債結算制度，資金管理要求高。當市場持續(xù)向不利方向波動導致期貨保證金不足，如果未能在規(guī)
定的時間內補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給基金資產帶來超出預期的損失。
5）對手方風險：資產管理人運用基金資產投資于股指期貨時，會盡力選擇資信狀況優(yōu)良、風險控
制能力強的期貨公司作為經紀商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司在交易過程中存在違
法、違規(guī)經營行為或破產清算導致基金資產遭受損失。
6）連帶風險：為基金資產進行結算的結算會員或該結算會員下的其他投資者出現保證金不足、又
未能在規(guī)定的時間內補足，或因其他原因導致中國金融期貨交易所對該結算會員下的經紀賬戶強行平
倉時，基金資產可能因被連帶強行平倉而遭受損失。
7）到期日風險：指股指期貨合約到期時，基金財產如持有未平倉合約，中金所將按照交割結算價
將基金財產持有的合約進行現金交割，基金財產無法繼續(xù)持有到期合約的風險。
8）未平倉合約不能繼續(xù)持有風險：由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、中國金融期貨交易所交易
規(guī)則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產持有的未平倉合約可能無法繼續(xù)持有，基金資產必須
承擔由此導致的損失。
（6）資產支持證券的風險
本基金可投資于資產支持證券，可能面臨價格波動風險、流動性風險、信用風險等風險。價格波
動風險是指市場利率波動會導致資產支持證券的收益率和價格波動。流動性風險是指受資產支持證券
市場規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產支持證券可能無法在同一價格水平上進行較大數量的買入或賣
出，從而存在流動性風險。信用風險是指可能因資產支持證券的債務人違約，或在交易過程中發(fā)生交
收違約，或由于資產支持證券信用質量降低導致證券價格下降，造成基金財產損失。
4、投資存托憑證的風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存托憑證的
境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
5、管理風險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對經濟形勢和證券市場判斷不準確、獲取的信息不全、投資操作出現失誤，都會影響基金的
收益水平。
6、信用風險
信用風險是指債券發(fā)行人是否能夠實現發(fā)行時的承諾，按時足額還本付息的風險。一般認為：國
債的信用風險可以視為零，而其它債券的信用風險可按專業(yè)機構的信用評級確定，信用等級的變化或
市場對某一信用等級水平下債券率的變化都會迅速的改變債券的價格，從而影響到基金資產。
7、操作或技術風險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術系統(tǒng)的故障或者差錯而影響交易的
正常進行或者導致投資者的利益受到影響。這種技術風險可能來自基金管理人、登記機構、銷售機
構、證券交易所、證券登記結算機構等。
8、合規(guī)性風險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法律法規(guī)及基金合同有
關規(guī)定的風險。
9、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構對基金的風險評級可能不一致的風險
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風險收益特征或風險狀況的表述僅為主要基
于基金投資方向與策略特點的概括性表述；而本基金各銷售機構依據中國證券投資基金業(yè)協會發(fā)布的
《基金募集機構投資者適當性管理實施指引（試行）》及內部評級標準，將基金產品按照風險由低到
高順序進行風險級別評定劃分，其風險評級結果所依據的評價要素可能更多、范圍更廣，與本基金法
律文件中的風險收益特征或風險狀況表述并不必然一致或存在對應關系。同時，不同銷售機構因其采
取的具體評價標準和方法的差異，對同一產品風險級別的評定也可能各有不同；銷售機構還可能根據
監(jiān)管要求、市場變化及基金實際運作情況等適時調整對本基金的風險評級。敬請投資人知悉，在購買
本基金時按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之間的匹配檢驗，并須及時關注銷售機構
對于本基金風險評級的調整情況，謹慎作出投資決策。
10、其他風險
戰(zhàn)爭、自然災害等不可抗力因素的出現，將會嚴重影響證券市場的運行，可能導致基金財產的損
失。
金融市場危機、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違約等超出基金管理人自身直接控制能力之
外的風險，可能導致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經任何一級政府、機構及部門擔保。投資者自愿投資于本基金，須自行承擔投資風
險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過其他銷售機構銷售，但是，基金并不是
銷售機構的存款或負債，也沒有經銷售機構擔?；蛘弑硶?，銷售機構并不能保證其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項的，
應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理
人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
2、關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內在指
定媒介公告，并在決議生效后5日內報中國證監(jiān)會備案。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產的清算
1、基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基金
管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
2、基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。
基金財產清算小組可以依法進行必要的民事活動。
4、基金財產清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（3）對基金財產進行估值和變現；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產進行分配。
5、基金財產清算的期限為6個月。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（五）基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終止事由發(fā)生時各自基金份額資產凈值的比
例確定剩余財產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額
類別基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（六）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所
出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（七）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
二十、基金合同的內容摘要
（一）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
1、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關法律規(guī)定，應呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監(jiān)督和檢查；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業(yè)務并獲得《基金合同》規(guī)
定的費用；
（10）依據《基金合同》及有關法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權利，為基金的利益行使因基金財產投
資于證券所產生的權利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券/期貨經紀商或其他為基金提供服務的外部機
構；
（16）在符合有關法律、法規(guī)的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換和非交易
過戶等業(yè)務的業(yè)務規(guī)則；
（17）與基金托管人協商一致，代表基金份額持有人的利益行使因基金財產投資于目標ETF所產
生的權利；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
2、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經中國證監(jiān)會認定的其他機構代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；基于謹慎
的原則，控制基金資產的流動性風險，保證基金資產正常運作；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經營方式管理和運作
基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財產
和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基金合同》
等法律文件的規(guī)定，按有關規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回的價格；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產管理業(yè)務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當承擔賠
償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為承擔責
任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內退還基金認
購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施
保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規(guī)則，為基金開設資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期
貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
4、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監(jiān)察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a的安全，
保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對所托管的不同的基金
分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相
互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定外，不得利用基金財產為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》的約定，根
據基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規(guī)定進行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合基金管
理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機
構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
5、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的權利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟或仲裁；
（9）出席或者委派代表出席目標ETF的基金份額持有人大會，對目標ETF的基金份額持有人大會
審議事項行使表決權；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權利。
6、根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規(guī)定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）繳納基金認購、申購款項及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）發(fā)起資金提供方持有使用發(fā)起資金認購的基金份額的期限自基金合同生效日起不少于3年；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務。
（二）基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權代表基金份額
持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權。
鑒于本基金和目標ETF的相關性，本基金的基金份額持有人可以憑所持有的本基金的基金份額直
接出席目標ETF的基金份額持有人大會或者委派代表出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表
決。在計算參會基金份額和表決票數時，本基金的基金份額持有人持有的享有表決權的參會基金份額
數和表決票數為：在目標ETF基金份額持有人大會的權益登記日，本基金持有目標ETF份額的總數乘
以該基金份額持有人所持有的本基金份額占本基金總份額的比例，計算結果按照四舍五入的方法，保
留到整數位。本基金折算為目標ETF后的每一參會份額和目標ETF的每一參會份額擁有平等的投票
權。
本基金的基金管理人不應以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有人以目標ETF的基金份
額持有人的身份行使表決權，但可接受本基金的基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有人代
理人的身份出席目標ETF的基金份額持有人大會并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標ETF基金份額持有人大會
的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金份額持有人大會。本基金的基金份額持有人大
會決定提議召開或召集目標ETF基金份額持有人大會的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額
持有人提議召開或召集目標ETF基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設日常機構。
1、召開事由
（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的除外：
1)終止《基金合同》，但《基金合同》另有約定的除外；
2)更換基金管理人；
3)更換基金托管人；
4)轉換基金運作方式；
5)調整基金管理人、基金托管人的報酬標準或提高銷售服務費率；
6)變更基金類別；
7)本基金與其他基金的合并；
8)變更基金投資目標、范圍或策略；
9)變更基金份額持有人大會程序；
10)基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11)單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以基金管理人
收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人大會；
12)對基金合同當事人權利和義務產生重大影響的其他事項；
13)法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應當召開基金份額持有人大會的事項。
（2）在不違背法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定且對基金份額持有人利益無實質性影響的前提
下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召開基金份額持有人大會：
1)法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
2)在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內調整本基金的申購費率、調低贖回費率和銷售服務費
率或變更收費方式；
3)因相應的法律法規(guī)、證券交易所或登記機構的相關業(yè)務規(guī)則發(fā)生變動而對《基金合同》進行修
改；
4)對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及《基金合同》當
事人權利義務關系發(fā)生重大變化；
5)基金管理人、登記機構、基金銷售機構調整有關申購、贖回、轉換、基金交易、非交易過戶、
轉托管等業(yè)務規(guī)則；
6)在對基金投資范圍和投資策略無實質性影響（包括但不限于指數編制單位變更、指數更名等事
項）的前提下，變更標的指數或業(yè)績比較基準；
7)增加、調整基金份額類別設置；
8)按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
2、會議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
（3）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議?；?
管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召
集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認為有必要召
開的，應當由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管
理人應當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份額持有
人大會，應當向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨斪允盏綍嫣嶙h之日起10日內決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應當自出具
書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日
起10日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持有人大
會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權
自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會
的，基金管理人、基金托管人應當配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會議的召集人負責選擇確定開會時間、地點、方式和權益登記日。
3、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
（1）召開基金份額持有人大會，召集人應于會議召開前30日，在指定媒介公告。基金份額持有
人大會通知應至少載明以下內容：
1)會議召開的時間、地點和會議形式；
2)會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
3)有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
4)授權委托證明的內容要求（包括但不限于代理人身份，代理權限和代理有效期限等）、送達時
間和地點；
5)會務常設聯系人姓名及聯系電話；
6)出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續(xù)；
7)召集人需要通知的其他事項。
（2）采取通訊開會方式并進行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基金份額
持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時
間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的計票進行監(jiān)督；
如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響表決意見的
計票效力。
4、基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現場開會方式或通訊開會方式等法律法規(guī)和監(jiān)管機構允許的其他方式
召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
（1）現場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權委托證明委派代表出席，現場開會
時基金管理人和基金托管人的授權代表應當列席基金份額持有人大會，基金管理人或基金托管人不派
代表列席的，不影響表決效力?，F場開會同時符合以下條件時，可以進行基金份額持有人大會議程：
1)親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委
托人的代理投票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的
憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
2)經核對，匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本
基金在權益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若到會者在權益登記日代表的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的二分之一，召集人
可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月以內，就原定審議事項重新召集
基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的基金份額應不少于
本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
（2）通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的形式在表
決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統(tǒng)。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
1)會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內連續(xù)公布相關提示性公告；
2)召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指定
地點對表決意見的計票進行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）和公證機關的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或
基金管理人經通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
3)本人直接出具意見或授權他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份額不小于在權
益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。
若本人直接出具意見或授權他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記
日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個
月以內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具意見或授權他人代表出具意見；
4)上述第3）項中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理人，同時提交
的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投
票授權委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機構記錄相符；
（3）在法律法規(guī)或監(jiān)管機構允許的情況下，經會議通知載明，本基金可采用其他非現場方式或者
以現場方式與非現場方式相結合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比照現場開會和通訊方式
開會的程序進行?；鸱蓊~持有人也可以采用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話
或其他方式授權他人代為出席會議并表決。
5、議事內容與程序
（1）議事內容及提案權
議事內容為關系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項以及會議召集人認為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應當在基金份額持有人
大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
（2）議事程序
1)現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第7條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大
會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理人授權出席會議的
代表，在基金管理人授權代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權其出席會議的代表主持；如
果基金管理人授權代表和基金托管人授權代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持有人和代
理人所持表決權的二分之一以上（含二分之一）選舉產生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有
人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會，不影響基金份額持
有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身
份證明文件號碼、持有或代表有表決權的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯系方式等事項。
2)通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個工作日
內在公證機關監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的二分之一以上
（含二分之一）通過方為有效；除下列第（2）項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以
一般決議的方式通過。
（2）特別決議，特別決議應當經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以
上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉換基金運作方式、更換基金管理人或者
基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
采取通訊方式進行表決時，除非在計票時監(jiān)督員及公證機關均認為有充分的相反證據證明，否則
提交符合會議通知中規(guī)定的確認投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)
定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權表決，但應當計入出具意見的
基金份額持有人所代表的基金份額總數。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、逐項表決。
7、計票
（1）現場開會
1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布
在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召集人授權的一名監(jiān)督
員共同擔任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，
但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在
出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不
出席大會的，不影響計票的效力。
2）監(jiān)票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。
3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決結果
后立即對所投票數要求進行重新清點。監(jiān)票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點
后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。
4）計票過程應由公證機關予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影響計票的效
力。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權代表）的監(jiān)督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以
公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進行監(jiān)督的，不影響計票和表決結果。
8、生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會決定的事項自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內在指定媒介上公告。如果采用通訊方式進行表決，
在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。生效的
基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
9、本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)定，凡是直接
引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人
協商一致并提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
（三）基金合同解除和終止的事由、程序
1、《基金合同》的變更
（1）變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過的事項
的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金
管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（2）關于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，自決議生效后兩日內
在指定媒介公告，并在決議生效后5日內報中國證監(jiān)會備案。
2、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應當終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
3、基金財產的清算
（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基
金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券
相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要
的工作人員。
（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
3）對基金財產進行估值和變現；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產進行分配。
（5）基金財產清算的期限為6個月。
4、清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
5、基金財產清算剩余資產的分配
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按各類基金份額在基金合同終止事由發(fā)生時各自基金份額資產凈值的比
例確定剩余財產在各類基金份額中的分配比例，并在各類基金份額可分配的剩余財產范圍內按各份額
類別基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
6、基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所
出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
7、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
（四）爭議解決方式
各方當事人同意，因《基金合同》產生的或與《基金合同》有關的一切爭議如通過友好協商未能
解決的，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北
京市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金合同規(guī)定
的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
《基金合同》受中國法律管轄。
（五）基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構的辦公場所和營業(yè)場
所查閱。
二十一、基金托管協議的內容摘要
（一）托管協議當事人
1、基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿易試驗區(qū)世紀大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
郵政編碼：200120
法定代表人：黃孔威
成立日期：2003年3月7日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
組織形式：有限責任公司
注冊資本：1.5億元
存續(xù)期間：持續(xù)經營
經營范圍：基金管理業(yè)務、發(fā)起設立基金及中國證監(jiān)會批準的其他業(yè)務
2、基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司（簡稱：中國建設銀行）
住所：北京市西城區(qū)金融大街25號
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業(yè)務批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續(xù)期間：持續(xù)經營
經營范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承兌與貼
現；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆
借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業(yè)務；提供信用證服務及擔保；代理收付款項及代理保險業(yè)
務；提供保管箱服務；經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理機構等監(jiān)管部門批準的其他業(yè)務。
（二）基金托管人對基金管理人的業(yè)務監(jiān)督和核查
1、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、投資對象進行
監(jiān)督?！痘鸷贤访鞔_約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托管人要求的
格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合《基金合同》關
于證券選擇標準的約定進行監(jiān)督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數成份股、備選成份股。本基金還可投資于國內依
法發(fā)行上市的非標的指數成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經中國證監(jiān)會核準上市的股
票）、債券（國債、央行票據、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融
資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券及其他經中國證監(jiān)會允
許投資的債券）、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、債券回購、貨幣市場工
具、股指期貨、資產支持證券、權證以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（(但須
符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納
入投資范圍。
基金的投資組合比例為：
本基金投資于目標ETF的資產比例不低于基金資產凈值的90%。本基金每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，持有現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或
者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。股指期貨的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管
機構的規(guī)定執(zhí)行。
2、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資比例進行監(jiān)督。基金
托管人按下述比例和調整期限進行監(jiān)督：
（1）本基金持有的目標ETF的比例不得低于基金資產凈值的90%；
（2）每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈
值5%的現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券；
（3）本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產凈值的3%；
（4）本基金在任何交易日買入權證的總金額，不得超過上一交易日基金資產凈值的0.5%；
（5）本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基金資產凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支持證券規(guī)模
的10%；
（8）本基金應投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產支持證券。基金持有資產支持證
券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發(fā)布之日起3個月內予以全部賣
出；
（9）基金財產參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產，本基金所申報的
股票數量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金進入全國銀行間同業(yè)市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%；
本基金在全國銀行間同業(yè)市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（11）基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（12）本基金參與股指期貨交易，應遵守下列要求：
1）本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產凈值的10%；
2）本基金在任何交易日日終，持有的買入期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產
凈值的100%；其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內的政府債券）、權證、資產支持
證券、買入返售金融資產（不含質押式回購）等；
3）本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；
4）本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應當符合基金合
同關于股票投資比例的有關約定；
5）本基金在任何交易日內交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基
金資產凈值的20%；
（13）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的15%；因證券市場
波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述比例限制的，
基金管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產品及中國證監(jiān)會認定的其他主體為交易對手開展逆回購交易
的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內上市交易的股票執(zhí)行，與境內上市交易的股票合
并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
本基金在開始進行股指期貨投資之前，應與基金托管人、期貨公司三方一同就股指期貨開戶、清
算、估值、交收等事宜另行簽署《期貨投資托管操作三方備忘錄》。
如果法律法規(guī)對上述投資組合比例限制進行變更的，以變更后的規(guī)定為準。法律法規(guī)或監(jiān)管部門
取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
除上述第（2）、（8）、（13）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)
模變動、標的指數成份股調整、標的指數成份股流動性限制、目標ETF暫停申購、贖回或二級市場交
易停牌等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應當在10
個交易日內進行調整，但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定?；鸸?
理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的有關約定。在上述期
間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢
查自基金合同生效之日起開始。
3、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對托管協議第十五條第九款基金
投資禁止行為通過事后監(jiān)督方式進行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者與其有其
他重大利害關系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交易的，應當符
合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內部審
批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關交易必須事先得到基金托管人的同意，并按法
律法規(guī)予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審議，并經過三分之二以上的獨立董事通
過?；鸸芾砣硕聲辽倜堪肽陮﹃P聯交易事項進行審查。
4、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與銀行間債券市
場進行監(jiān)督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標準的、經慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結算方式。
基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管
理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行交易?；鸸芾砣丝梢悦堪肽陮︺y行間債券
市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的
交易，仍應按照協議進行結算。如基金管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名
單及結算方式的，應向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個工作日內與基金托管人
協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進行交易，并負責解決因
交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律責任及損失。若未
履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責任及其他相關法律責任的，
基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據銀行間債
券市場成交單對合同履行情況進行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現基金管理人沒有按照事先約定的交易
對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何
損失和責任。
5、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人投資流通受限證券
進行監(jiān)督。
基金管理人投資流通受限證券，應事先根據中國證監(jiān)會相關規(guī)定，明確基金投資流通受限證券的
比例，制訂嚴格的投資決策流程和風險控制制度，防范流動性風險、法律風險和操作風險等各種風
險?；鹜泄苋藢鸸芾砣耸欠褡袷叵嚓P制度、流動性風險處置預案以及相關投資額度和比例等的
情況進行監(jiān)督。
（1）本基金投資的流通受限證券須為經中國證監(jiān)會批準的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票網下配
售部分等在發(fā)行時明確一定期限鎖定期的可交易證券，不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨時停
牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質押券等流通受限證券。本基金不投資有鎖定期但鎖定
期不明確的證券。
本基金投資的流通受限證券限于可由中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限責
任公司負責登記和存管，并可在證券交易所或全國銀行間債券市場交易的證券。
本基金投資的流通受限證券應保證登記存管在本基金名下，基金管理人負責相關工作的落實和協
調，并確?；鹜泄苋四軌蛘２樵儭Ｒ蚧鸸芾砣嗽虍a生的流通受限證券登記存管問題，造成基
金托管人無法安全保管本基金資產的責任與損失，及因流通受限證券存管直接影響本基金安全的責任
及損失，由基金管理人承擔。
本基金投資流通受限證券，不得預付任何形式的保證金。
（2）基金管理人投資非公開發(fā)行股票，應制訂流動性風險處置預案并經其董事會批準。風險處置
預案應包括但不限于因投資流通受限證券需要解決的基金投資比例限制失調、基金流動性困難以及相
關損失的應對解決措施，以及有關異常情況的處置。基金管理人應在首次投資流通受限證券前向基金
托管人提供基金投資非公開發(fā)行股票相關流動性風險處置預案。
基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風險負責，確保對相關風險采取積極有效的措
施，在合理的時間內有效解決基金運作的流動性問題。如因基金巨額贖回或市場發(fā)生劇烈變動等原因
而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供足額現金確?；鸬闹Ц督Y算，并承擔所有損
失。對本基金因投資流通受限證券導致的流動性風險，基金托管人不承擔任何責任。如因基金管理人
原因導致本基金出現損失致使基金托管人承擔連帶賠償責任的，基金管理人應賠償基金托管人由此遭
受的損失。
（3）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應至少于投資前三個工作日向基金托管人提交有關
書面資料，并保證向基金托管人提供的有關資料真實、準確、完整。有關資料如有調整，基金管理人
應及時提供調整后的資料。上述書面資料包括但不限于：
1）中國證監(jiān)會批準發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準文件。
2）非公開發(fā)行股票有關發(fā)行數量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
3）非公開發(fā)行股票發(fā)行人與中國證券登記結算有限責任公司或中央國債登記結算有限責任公司簽
訂的證券登記及服務協議。
4）基金擬認購的數量、價格、總成本、賬面價值。
（4）基金管理人應在本基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內，在中國證監(jiān)會指定媒介披露所
投資非公開發(fā)行股票的名稱、數量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基金資產凈值的比
例、鎖定期等信息。
本基金有關投資流通受限證券比例如違反有關限制規(guī)定，在合理期限內未能進行及時調整，基金
管理人應在兩日內編制臨時報告書，予以公告。
（5）基金托管人根據有關規(guī)定有權對基金管理人進行以下事項監(jiān)督：
1）本基金投資流通受限證券時的法律法規(guī)遵守情況。
2）在基金投資流通受限證券管理工作方面有關制度、流動性風險處置預案的建立與完善情況。
3）有關比例限制的執(zhí)行情況。
4）信息披露情況。
（6）相關法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
6、基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產凈值計算、基金份額
凈值計算、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介
材料中登載基金業(yè)績表現數據等進行監(jiān)督和核查。
7、基金托管人發(fā)現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規(guī)、《基金合
同》和本托管協議的規(guī)定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾正?；鸸芾?
人應積極配合和協助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾砣耸盏綍嫱ㄖ髴谙乱还ぷ魅涨凹皶r核
對并以書面形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正
期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述規(guī)定期限內，基金托管人有權隨時對通知事項進行復
查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內糾正的，基金托管
人應報告中國證監(jiān)會。
8、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協議對基金業(yè)
務執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的書面提示，基金管理人應在規(guī)定時間內答復并改正，或就基金托管
人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協議的要求需向中國證
監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資料和制度等。
9、若基金托管人發(fā)現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關規(guī)
定，或者違反《基金合同》約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人承擔。
10、基金托管人發(fā)現基金管理人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人
限期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會?；鸸芾砣藷o正當理由，拒絕、阻撓對方根據托管協議規(guī)
定行使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金托管人提出警告
仍不改正的，基金托管人應報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安全保管基金
財產、開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復核基金管理人計算的基金資產凈值和
基金份額凈值、根據基金管理人指令辦理清算交收、相關信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發(fā)現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執(zhí)行或無故延
遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、本協議及其
他有關規(guī)定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋耸盏酵ㄖ髴皶r核對并以
書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內及時改正。在上述
規(guī)定期限內，基金管理人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金托管人改正?；鹜泄苋藨e極配
合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真
實性，在規(guī)定時間內答復基金管理人并改正。
3、基金管理人發(fā)現基金托管人有重大違規(guī)行為，應及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托管人限
期糾正，并將糾正結果報告中國證監(jiān)會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對方根據本協議規(guī)定行
使監(jiān)督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴重或經基金管理人提出警告仍不
改正的，基金管理人應報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產的保管
1、基金財產保管的原則
（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
（2）基金托管人應安全保管基金財產。
（3）基金托管人按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立。
（5）基金托管人按照《基金合同》和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另行協商
解決?；鹜泄苋宋唇浕鸸芾砣说闹噶睿坏米孕羞\用、處分、分配本基金的任何資產（不包含基
金托管人依據相關登記結算公司結算數據完成場內交易交收、開戶銀行或交易/登記結算機構扣收交易
費、結算費和賬戶維護費等費用）。
（6）對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬日期并通知
基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金管理人采取措施進行
催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追償基金財產的損失，基金托管
人對此不承擔任何責任。
（7）除依據法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人在基金托管人的營業(yè)機構開立的“基金募集專
戶”。該賬戶由基金管理人開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人
數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規(guī)定后，基金管理人應將屬于基金財產的全部資金劃入基金
托管人開立的基金銀行賬戶，同時在規(guī)定時間內，聘請具有從事證券相關業(yè)務資格的會計師事務所進
行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有
效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款等
事宜。
3、基金銀行賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應以本基金的名義在其營業(yè)機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金管理人合法合
規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣瞬?
得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務以外的活
動。
（3）基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業(yè)監(jiān)督管理機構的有關規(guī)定。
（4）在符合法律法規(guī)規(guī)定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基金資產的支
付。
4、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管
人與本基金聯名的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾砣?
不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶進行本基金業(yè)務
以外的活動。
（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和運用由基金
管理人負責。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待托管產品啟始運營后,基金管理人可向基金托管人發(fā)送
劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
（4）基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付金賬戶，并
代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，基金管理人應予以積
極協助。結算備付金、結算保證金、交收價差資金等的收取按照中國證券登記結算有限責任公司的規(guī)
定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結算協議》執(zhí)行。
（5）賬戶注銷時，在遵守中國證券登記結算公司的相關規(guī)定下，由基金管理人和托管人協商確認
主要辦理人。賬戶注銷期間，主要辦理人如需另一方提供配合的，另一方應予以配合。
（6）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投資業(yè)
務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規(guī)定，則基金托管人比照上述關于賬戶開立、使用的規(guī)
定執(zhí)行。
5、債券托管專戶的開設和管理
《基金合同》生效后，基金管理人負責以基金的名義申請并取得進入全國銀行間同業(yè)拆借市場的
交易資格，并代表基金進行交易；基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規(guī)
定，以本基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結算賬戶，并
代表基金進行銀行間市場債券的結算?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯餐砘鸷炗喨珖y行間債券市
場債券回購主協議。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）在托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合因業(yè)務發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根
據法律法規(guī)和《基金合同》約定的其他投資品種的投資業(yè)務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由
基金管理人協助基金托管人根據有關法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。新賬戶
按有關規(guī)定使用并管理。
（2）法律法規(guī)等有關規(guī)定對相關賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
7、基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基金托管人
的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、上海清算所有限責任公司、中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司/深圳分公司或票據營業(yè)中心的代保管庫，保管憑證由基金托管人持有。實物
證券、銀行定期存款證實書等有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人雙方約定辦理?；?
金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔保管責任。
8、與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、與基金
財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規(guī)定外，基金管理人
代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合同、基金信息披露協議及基
金投資業(yè)務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原
件?；鸸芾砣藨谥卮蠛贤炇鸷蠹皶r以加密方式將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作
日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保管期限為《基金合同》終止后15年。
（五）基金資產凈值計算與復核
1.基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額?；鸱蓊~凈值是按照每個估值日閉市后，
基金資產凈值除以當日基金份額的余額數量計算，精確到0.0001元，小數點后第五位四舍五入。國家
另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個交易日計算基金資產凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2.基金管理人應每交易日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規(guī)或《基金合同》的規(guī)定暫
停估值時除外。基金管理人每個交易日對基金資產估值后，將基金份額凈值結果發(fā)送基金托管人，經
基金托管人復核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
（六）基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額?；鸱蓊~持有人名冊
由基金登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人應分別保管基金份額持
有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關法規(guī)承擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，不得無
故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有
人名冊用于基金托管業(yè)務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
（七）爭議解決方式
雙方當事人同意，因本協議產生或與之相關的爭議如通過友好協商未能解決的，均應提交中國國
際經濟貿易仲裁委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁，仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局
的，對當事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地
履行《基金合同》和本托管協議規(guī)定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律管轄。
（八）托管協議的變更與終止
1、托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與《基金合
同》的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f議的變更應報中國證監(jiān)會備案。
2、基金托管協議終止出現的情形
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
（4）發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的終止事項。
3、基金財產的清算
（1）基金財產清算小組：自出現《基金合同》終止事由之日起30個工作日內成立清算小組，基
金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進行基金清算。
（2）基金財產清算小組組成：基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券
相關業(yè)務資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a清算小組可以聘用必要
的工作人員。
（3）基金財產清算小組職責：基金財產清算小組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分
配?；鹭敭a清算小組可以依法進行必要的民事活動。
（4）基金財產清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現時，由基金財產清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
3）對基金財產進行估值和變現；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產進行分配。
（5）基金財產清算的期限為6個月。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用由基金財
產清算小組優(yōu)先從基金財產中支付。
（7）基金財產清算剩余資產的分配：
依據基金財產清算的分配方案，將基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用、交納
所欠稅款并清償基金債務后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。
（8）基金財產清算的公告
清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算報告經會計師事務所審計并由律師事務所
出具法律意見書后，報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭敭a清算公告于基金財產清算報告報中國證監(jiān)會
備案后5個工作日內由基金財產清算小組進行公告。
（9）基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存15年以上。
二十二、對基金份額持有人的服務
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務?；鸸芾砣擞袡喔鶕鸱蓊~持有人的需
要和市場的變化，增加或變更服務項目及內容。主要服務內容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機構更改。
在從銷售機構獲取準確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據投資者的
需要寄送以下資料：
1、基金投資者對賬單
基金管理人將在每月度結束后的3個工作日內，向已經定制了電子對賬單服務的基金份額持有人
提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質對賬單，可撥打我公司客服
電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按“0”轉人工服務，提供姓
名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯系電話，客服人員核對信息無誤后，為基金
份額持有人免費郵寄紙質對賬單。
2、其他相關的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）定期定額投資計劃
本基金可通過銷售機構為投資者提供定期定額投資的服務，即投資者可通過固定的渠道，采用定
期定額的方式申購基金份額。定期定額投資不受最低申購金額限制，具體實施時間和業(yè)務規(guī)則將在本
基金開放申購贖回后公告。
（三）基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定，在條件成熟的情況下提供本基金與基金
管理人管理的其他基金之間的轉換服務?；疝D換可以收取一定的轉換費，相關規(guī)則由基金管理人屆
時根據相關法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告。
（四）在線服務
基金管理人利用基金管理人的網站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網上查詢、網上資訊服
務。
（五）資訊服務
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產品與服務等信息，可撥打基
金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663，021-50988055
2、互聯網站
基金管理人網址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（六）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、電子郵
件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構所提供的服務進行投訴或提出建議。投資者還可以通過銷售
機構的服務電話對該銷售機構提供的服務進行投訴。
（七）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系基金管理人。請
確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應披露事項
本報告期內，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2025/05/30 關于華寶基金與民商基金銷售（上海）有限公司終止基金相關代理銷售業(yè)務的通知
2025/05/12 華寶基金關于旗下部分開放式基金參加郵儲銀行申購和定投費率優(yōu)惠活動的公告
2025/04/22 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2025年第1 季度報告
2025/04/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2025/04/22 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2025/04/08 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2025/04/07 華寶基金關于旗下部分基金新增中國郵政儲蓄銀行股份有限公司為代銷機構的公告
2025/03/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2025/03/31 華寶基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司證券交易及傭金支付情況（2024年 度）
2025/03/31 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年年度 報告
2025/03/25 關于華寶現金寶貨幣基金E類份額轉換、贖回轉申購、定期轉換、定期贖回轉申購業(yè) 務費率優(yōu)惠公告
2025/03/13 華寶基金管理有限公司關于客服系統(tǒng)維護的通知
2025/02/10 華寶基金管理有限公司直銷網上交易定期定額業(yè)務協議更新提示
2025/01/22 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年第4 季度報告
2025/01/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2025/01/10 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/12/19 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金（A類份額） 基金產品資料概要（更新）
2024/12/19 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金招募說明書 （更新）
2024/12/10 華寶基金關于旗下部分基金新增英大證券有限責任公司為代銷機構的公告
2024/11/26 華寶基金關于旗下部分基金新增民商基金銷售(上海)有限公司為代銷機構的公告
2024/11/12 投資者安全意識教育
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/10/25 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年第3 季度報告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所公告
2024/10/22 華寶基金關于旗下部分基金新增中原證券股份有限公司為代銷機構的公告
2024/10/21 華寶基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加漢口銀行申購及定投申購費率優(yōu) 惠活動的公告
2024/10/18 華寶基金關于華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 新增華泰證券股份有限公司為代銷機構的公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關于客服系統(tǒng)維護的通知
2024/08/30 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年中期 報告
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告
2024/08/23 關于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特 別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進行詐騙活動的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公告
2024/07/19 關于暫停辦理相關銷售業(yè)務的通知
2024/07/19 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年第2 季度報告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/07/17 華寶基金關于華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金 新增東莞證券股份有限公司為代銷機構的公告
2024/06/28 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金（A類份額） 基金產品資料概要（更新）
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關于轉讓華寶資產管理（香港）有限公司股權的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關 銷售業(yè)務的公告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/04/19 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2024年第1 季度報告
2024/03/29 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2023年年度 報告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報告提示性公告
2024/03/27 關于華寶現金寶貨幣基金E類份額轉換、贖回轉申購、定期轉換、定期贖回轉申購業(yè) 務費率優(yōu)惠公告
2024/03/05 華寶基金關于旗下部分基金新增華源證券股份有限公司為代銷機構的公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關于公司董事變更的公告
2024/01/19 華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金2023年第4 季度報告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告
2024/01/05 華寶基金關于旗下部分基金新增銀泰證券有限責任公司為代銷機構的公告
二十四、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構的住所，供公眾查
閱、復制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與公告的內容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準予華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金募
集注冊的文件
（二）《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金基金合同》
（三）《華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金托管協議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（六）基金托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協議及基金的各種定
期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2025年7月4日
華寶中證全指證券公司交易型開放式指數證券投資基金發(fā)起式聯接基金招募說明書（更新）2025年定期更新.pdf